利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析

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1、利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析經(jīng)濟視野利率市場化改革背景下國有商業(yè)銀行盈利性影響因素實證分析楊弘祖四川農(nóng)業(yè)大學四川成都611130【摘要】在未來利率市場化將會加速推進的背景下,如何維持并提高銀行的盈利性,是國有商業(yè)銀行面臨的重大挑戰(zhàn)。本文以《中國金融年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)為支撐,對利率市場化改革下的國有商業(yè)銀行盈利性影響因素進行實證分析,并在

2、此基礎(chǔ)上提出國有商業(yè)銀行盈利能力提升的合理建議,希望對國有商業(yè)銀行未來的發(fā)展有所幫助。【關(guān)鍵詞】利率市場化改革國有商業(yè)銀行盈利性回歸分析一、問題的提出與相關(guān)研究文獻評價出以下指標來構(gòu)建評價指標體系。1、提出問題（1）因變量指標:資產(chǎn)收益率（ROA）。在商業(yè)銀行的年報中,2012年6月7日,中國人民銀行決定下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存款基準反應盈利能力的指標主要有資產(chǎn)收益率（ROA）和資本收益率利率。這標志著我國利率市場化改革進入深水區(qū)。隨著利率市場化（ROE)。但是,資本收益率表示的是銀行股東實際獲得的投資報酬,而改革的推進

3、,最終官方基準利差將消失,這一改變將給銀行存貸款利差資產(chǎn)收益率則是反應總資產(chǎn)帶來的投資報酬。銀行的主要盈利是依帶來明顯變化,從而影響國有商業(yè)銀行的盈利狀況。在這種背景下,研靠存貸款利差,因此本文重點用資產(chǎn)收益率(ROA)來反應國有商業(yè)銀行究國有商業(yè)銀行盈利性是具有現(xiàn)實意義的。的盈利性,這也更能客觀的反映利率市場化對國有商業(yè)銀行的盈利性2、相關(guān)研究文獻評價影響。關(guān)于銀行盈利性的研究,國內(nèi)外專家、學者都取得了豐碩成果。（2）反映銀行信貸風險水平的指標:貸款損失準備占貸款余額的國外研究方面,麥金農(nóng)和肖在上世紀70年代指出發(fā)

4、展中國家存在比例（LP/L）。金融抑制問題;赫爾曼、斯蒂格利茨（1998）在麥金農(nóng)和肖的金融深反映銀行信貸風險水平的財務(wù)指標主要指:不良資產(chǎn)占貸款余額化理論基礎(chǔ)上,提出了金融約束論;Smirlock（1985）探討了利潤率與的比率,但是由于在《中國金融年鑒》中無法查到不良資產(chǎn),因此另一市場結(jié)構(gòu)的關(guān)系;MaudosJ.（1998）分析了西班牙銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)與個財務(wù)指標:貸款損失準備占貸款余額的比例（LP/L）來反映。貸款績效的關(guān)系。國內(nèi)研究方面來看,周直（2004）認為,影響商業(yè)銀行經(jīng)損失準備是國有商業(yè)銀行為了防止貸款

5、到期無法全部收回而遭受損營績效的主要因素有:（1）宏觀經(jīng)濟因素;（2）行業(yè)因素;（3）銀行失預先計提的減值準備。在利率市場化改革下,其在增加抵御信貸風基本特征;（4）其他因素;王志華（2013）認為,商業(yè)銀行利潤主要來險能力的同時,也會對國有商業(yè)銀行的利潤產(chǎn)生影響。源于存貸款利差、中間業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù),而放開存款利率上限,勢（3）反映銀行資產(chǎn)信用水平的指標:銀行貸款余額與總資產(chǎn)的必會加劇同業(yè)競爭,導致存貸款利差下降,惡化商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。比例(L/TA)。從上述文獻來看國內(nèi)外學者對利率市場化和商業(yè)銀行的盈利性國有

6、商業(yè)銀行的資產(chǎn)信用與其盈利性有著密切的聯(lián)系。國有商的分析都得出了一系列有價值的結(jié)論,但利率市場化對商業(yè)銀行盈利業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和信用的特殊企業(yè),因此資產(chǎn)信用狀況直接關(guān)系其性的具體影響這一問題沒有解決,有待于進一步的研究。經(jīng)營狀況的好壞。特別是在利率市場化改革的背景下,其資產(chǎn)信用水平的高低,直接影響著國有商業(yè)銀行的存亡。本文用銀行的貸款余額二、國有商業(yè)銀行的盈利性影響因素分析占總資產(chǎn)的比率來衡量國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)信用水平。當國有商業(yè)本文在參考國內(nèi)外研究文獻的基礎(chǔ)上,將國有商業(yè)銀行盈利性影銀行的貸款余額與總資產(chǎn)比率增大時

7、,說明國有商業(yè)銀行資產(chǎn)信用水響因素概括為商業(yè)銀行自身的因素與外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素。自身平越高,而資產(chǎn)信用水平的提高有利于存貸款的增加,從而影響國有商的因素概括為影響盈利性的指標:凈資產(chǎn)收益率（ROE）、總資產(chǎn)報業(yè)銀行的盈利水平。酬率（ROA）;影響流動性的指標:流動性比率;影響資產(chǎn)安全能力指標:（4）反映流動性狀況的指標:現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例(C/TA)。資本充足率、不良貸款率;影響成長安全性的指標:總資產(chǎn)增長率、營流動性作為國有商業(yè)銀行經(jīng)營的基本原則之一,對國有商業(yè)銀行的盈業(yè)收入增長率、凈利潤增長率、資本累積率。

8、外部因素包括宏觀經(jīng)利能力有著極大的影響。流動性越強,則國有商業(yè)銀行抵御風險能力濟環(huán)境的景氣狀況。就越強,所以籌資的資金成本就越低,國有商業(yè)銀行的盈利性就越高。但是由于流動性的提高,大量流動資金被占用,可能影響資金的增殖能三、五家國有商業(yè)銀行盈利性因素的實證分析力,降低國有商業(yè)銀行的盈利能力。因此在利率市場化改革的過程中,1、指標選取國有商業(yè)銀行