(精)國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因及防范【銀行管理畢業(yè)論文下載】

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1、銀行管理論文-國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因及防范［論文關(guān)鍵詞］商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范［論文摘要］商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一，關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和金融安全。股份制改革背景下，特別在我國(guó)加入WO后，國(guó)有銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題，尤為値得關(guān)注。本丈在界定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，分析我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的戍因，并提出防范和化解風(fēng)險(xiǎn)建議。國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)金融結(jié)構(gòu)體系的主體風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題由來(lái)已久，制約商業(yè)銀行發(fā)展在股份制改造背景下，以及我國(guó)加入WTO?國(guó)有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范問(wèn)題尤為重要。一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的界定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式，由于商業(yè)銀行處于

2、不確定性環(huán)境中加之內(nèi)部制度上的缺陷和管理上的漏洞暴露導(dǎo)致銀行價(jià)値遭受貶損或者收益發(fā)生損失的可能性。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)貨幣的性質(zhì)，導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)屮的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都伴隨著較高風(fēng)險(xiǎn)，包括存款的吸收，貸款的發(fā)放以及衍生金融產(chǎn)品的推出和中介業(yè)務(wù)的開(kāi)展。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上緣自自身管理弊病管理弊病被忽視或得不到根治不斷積累和加深在外界風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的刺激下就可能發(fā)生危機(jī)。新巴塞爾協(xié)議將商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了明確分類具體包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互獨(dú)立，通?？上嗷マD(zhuǎn)化。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在一是銀行自身資本金比率不符合要求：二是內(nèi)

3、部管理不善，信貸管理水平低下內(nèi)部控制不健全違規(guī)操作現(xiàn)象普遍甚至出現(xiàn)挪用公款、攜款外逃現(xiàn)象：三是存款準(zhǔn)備率水平低，存款人一旦擠提存款，銀行就會(huì)出現(xiàn)支付危機(jī):四是貸款核準(zhǔn)制度不健全貸款到期時(shí)違約?或無(wú)力償還或不愿償還銀行不良資產(chǎn)增加?收益能力下降?信貸資金周轉(zhuǎn)困難?？蛻艨筛鶕?jù)銀行活動(dòng)的一些指標(biāo)體系初步判斷?預(yù)警銀行風(fēng)險(xiǎn)，減小損失。二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因分析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成因多樣既有內(nèi)部原因也有外部環(huán)境因素。銀行風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部成因一般容易控制和管理，而外部的環(huán)境因素銀行個(gè)體一般難以控制：但可以利用預(yù)警系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。槪括起來(lái)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)成

4、因主要有1?資本金比率低御險(xiǎn)能力弱我國(guó)經(jīng)過(guò)股份制改造之后的新型商業(yè)銀行的資本金風(fēng)險(xiǎn)并不突出，而國(guó)有商業(yè)銀行由于受多種因素的影響和制約存在比較嚴(yán)重的資本金風(fēng)險(xiǎn),抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱。從監(jiān)管的角度來(lái)看資本充足率是銀行安全的重要保證。資本充足率越小,風(fēng)險(xiǎn)越大，安全度也越差因?yàn)橘Y本占資產(chǎn)的比率越小當(dāng)資產(chǎn)一旦發(fā)生損失時(shí)，給予補(bǔ)充的能力越小。巴塞爾協(xié)議為了加強(qiáng)銀行經(jīng)營(yíng)的安全性，強(qiáng)行規(guī)定銀行資本充足率不得低于8%。我國(guó)四大國(guó)有商業(yè)銀行中，中國(guó)銀行的資本充足率最高，2002年資本凈額為188179億元，雖然比2001年的1827?90億元略有增加，但由于

5、加權(quán)風(fēng)資產(chǎn)總額由2201020'fZ,元增加到2309861億元，因此資本充足率由830%降低到815%:而中國(guó)工商銀行的資本充足率則由2001年的576%下降為2002年的554%。2004年1月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)動(dòng)用450億美元外匯儲(chǔ)備儲(chǔ)備注資中行和建行：6月，建行和中行與信達(dá)資產(chǎn)管理公司簽署協(xié)議，分別向信達(dá)公司移交不良貸款1298億元和1498億元。這是政府使建行和中行上市達(dá)到8%資本金充足率而進(jìn)行的一次大規(guī)模注資。另外，銀行自身的利潤(rùn)留存則由于盈利水平低下而難有作為。在資本金補(bǔ)充不力的情況下，資本金的消耗與流失現(xiàn)象卻日益嚴(yán)重，主要表現(xiàn)為

6、不良信貸資產(chǎn)的增加、固定資產(chǎn)的貶値等。2內(nèi)部管理不善?防險(xiǎn)意識(shí)差商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)在很大程度上是由于內(nèi)部管理問(wèn)題積累的結(jié)果,管理不善主要體現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，缺乏全面風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)部控制制度不健全。從不良貸款的形成原因來(lái)看，銀行”重貸輕管”“三查“制度流于形式，貸前調(diào)查不細(xì)貸時(shí)審查不嚴(yán)，貸后檢查不力，缺乏動(dòng)態(tài)的跟蹤監(jiān)測(cè)。在內(nèi)部控制制度上，內(nèi)部授權(quán)授信制度、貸款審核審批制度?信用證和承兌匯票的簽發(fā)制度等形同虛設(shè)?難于有效執(zhí)行。甚至某些職員游離于內(nèi)部控制制度之外，無(wú)約無(wú)朿利用職權(quán)挪用公款，甚至攜款外逃。商業(yè)銀行沒(méi)有建立起現(xiàn)代企業(yè)制度?經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

7、的重視，管理不夠。商業(yè)銀行對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化如利率、證券市場(chǎng)行情、周邊國(guó)家經(jīng)濟(jì)情況等的變化不夠敏感應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力差。3盈利模式單一化險(xiǎn)水平低我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的主要收入來(lái)源是利差收入屮間業(yè)務(wù)比重較小只能提供較少的銀行服務(wù)與產(chǎn)品，利潤(rùn)來(lái)源單一。國(guó)有商業(yè)銀行傳統(tǒng)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)的收入占總收入的80%以上存在產(chǎn)品單一性?同質(zhì)性?網(wǎng)點(diǎn)相似性的特點(diǎn)中間業(yè)務(wù)?個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)展不發(fā)達(dá)。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重平均為8%，最高為17%，有的甚至不足1%。而發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入已成為其經(jīng)營(yíng)收入的重要來(lái)源。據(jù)統(tǒng)計(jì)美國(guó)商業(yè)銀行的屮間業(yè)務(wù)收入占全部

8、收入的比重，已由20世紀(jì)80年代的30%上升到目前的384%。我國(guó)商業(yè)銀行的主耍業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，盈利空問(wèn)小。這種單一的盈利模式可能導(dǎo)致惡性循環(huán)銀行為達(dá)到業(yè)績(jī)要求，往往發(fā)放大量放貸爭(zhēng)取客戶?放松信貸審