馬丁格爾交易策略

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1、馬丁格爾交易策略，橫掃千軍還是孤注一擲？　　編者按：馬丁策略和斐波那契配合，動(dòng)態(tài)調(diào)整加倉(cāng)間距和倍數(shù)等風(fēng)險(xiǎn)因子，是一個(gè)非常值得深入研究的科研領(lǐng)域?！　≈灰銚碛凶銐蚨嗟馁Y金，理論上你將百戰(zhàn)百勝，外匯程序化EA24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，為你贏下整個(gè)世界?！　∵@就是馬丁格爾交易策略的魅力！　　　　關(guān)于馬丁交易策略，是金融投機(jī)領(lǐng)域百年來最經(jīng)久不衰的交易策略之一。程序式的加倉(cāng)減倉(cāng)，事先可精確測(cè)算的回撤和利潤(rùn)，無關(guān)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)，大部分行情下橫掃千軍，好不愜意！　　從沒有哪種交易策略像馬丁一樣備受爭(zhēng)議。暴利和百戰(zhàn)百勝的背后，是風(fēng)險(xiǎn)的指數(shù)級(jí)放大和一招致命式的突然休克。它讓外匯平臺(tái)寢食難安，讓大資金仗劍長(zhǎng)空，策馬奔騰

2、，留下了數(shù)不清的傳說。交易場(chǎng)上的刀尖舔血，快意江湖，大抵如此?！　『?jiǎn)單的入門級(jí)馬丁策略推演　　馬丁策略的基本原理是在一個(gè)可以買漲買跌的雙邊市場(chǎng)，總體上只押注一邊，如果做反了，就不斷反向加碼。直到市場(chǎng)回調(diào)，把之前所有的虧損全部回補(bǔ)。　　匯商瑯琊榜小編和大家一起，來一步一步手動(dòng)計(jì)算評(píng)估最簡(jiǎn)單的馬丁策略回撤表現(xiàn)?！　∨e例說明：一萬美金，開倉(cāng)做歐元兌美元?！　〉谝淮伍_倉(cāng)0.1手。每次間隔15點(diǎn)，以等比例倉(cāng)位加倉(cāng)?！　↑c(diǎn)差設(shè)定為歐元兌美元1個(gè)點(diǎn)?！　蛹?jí)設(shè)定為20層。即在市場(chǎng)大單邊的情況下，逆勢(shì)加倉(cāng)20次?！　∥覀儊矸治鲞@個(gè)最簡(jiǎn)單馬丁策略的回撤情況?！　　　∩蠄D是外匯初中級(jí)交易者經(jīng)常使用的等距離

3、反向加倉(cāng)交易策略，即我們常說的逆向馬丁策略。凡是爆倉(cāng)的交易者，基本少不了多層反向加倉(cāng)的行為?！　∥覀兛吹剑?dāng)達(dá)到第20層的時(shí)候，持倉(cāng)手?jǐn)?shù)為2手，逆向抗單275點(diǎn)，浮虧2870美金。如果要把浮虧回調(diào)到起始狀態(tài)，需要回調(diào)143.5點(diǎn)?！　〖僭O(shè)此時(shí)行情不回調(diào)，交易者也停止增加層數(shù)，我們來衡量它繼續(xù)逆勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)情況?！　≡O(shè)定行情單邊為完整的400點(diǎn)大單邊死扛?！　∩厦?0層的逆勢(shì)點(diǎn)數(shù)為275點(diǎn)，再單邊逆勢(shì)125點(diǎn)。2手已經(jīng)浮虧2870美金，加上125*20，等于2870+2500=5370美金?！　?手的倉(cāng)位要回補(bǔ)5370美金，需要等待回調(diào)260點(diǎn)。這是非常煎熬的事情?！　∫陨现皇亲詈?jiǎn)單的馬丁入

4、門級(jí)策略。評(píng)估該策略我們可以看到，在第20層的加倉(cāng)情況下，需要回撤逆勢(shì)的50%點(diǎn)數(shù)。實(shí)際上，在一波超級(jí)強(qiáng)勢(shì)的行情里，很難有50%的快速回撤，這勢(shì)必降低了該策略的效率。　　如果要增加快速回補(bǔ)的速度，在等距離加倉(cāng)的情況下，就需要在逆勢(shì)的后期增加倉(cāng)位的倍數(shù)，比如按照1.5倍或者2倍的倉(cāng)位配比進(jìn)行加倉(cāng)。但是它會(huì)帶來倉(cāng)位的迅速變大，如果控制不好，浮虧會(huì)急速加快。這就是我們常說的馬丁潛在風(fēng)險(xiǎn)十分巨大的原因?！　●R丁策略的多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子　　我們看到，馬丁策略有多個(gè)可以深入研究的變量，我們稱之為風(fēng)險(xiǎn)因子?！　∑鹗紓}(cāng)位：這個(gè)影響不是很大，它是線性的，好衡量和計(jì)算?！　〖觽}(cāng)的距離：是以15點(diǎn)距離加倉(cāng)，還是以

5、30點(diǎn)距離加倉(cāng)，或者是按照一定比例動(dòng)態(tài)距離加倉(cāng)，直接影響到馬丁的潛在風(fēng)險(xiǎn)。倘若該因子變換成動(dòng)態(tài)距離的加倉(cāng)，比如按照斐波那契比例的距離來進(jìn)行反向加倉(cāng)，那么計(jì)算變得非常復(fù)雜?！　〖觽}(cāng)的倍數(shù)：是以1:1的比例加倉(cāng)，還是1:1.5或者1:2的倍數(shù)加倉(cāng)，或者按照斐波那契比例來進(jìn)行加倉(cāng)倍數(shù)的控制，直接影響到總的倉(cāng)位數(shù)和計(jì)算的復(fù)雜程度?！　∑渲校觽}(cāng)距離和加倉(cāng)倍數(shù)都呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)曲線的時(shí)候，整個(gè)計(jì)算模式就會(huì)變得非常復(fù)雜。馬丁策略的動(dòng)態(tài)距離配合動(dòng)態(tài)倉(cāng)位，可以調(diào)整出各種不同的風(fēng)險(xiǎn)曲線，這應(yīng)該是馬丁策略研發(fā)的核心焦點(diǎn)，利用計(jì)算機(jī)編程可以更好地輔助計(jì)算?！　●R丁策略可以衍生出多個(gè)超級(jí)變種　　思路如下：　　1、為防

6、控風(fēng)險(xiǎn)，起始開倉(cāng)位置，可以選擇離波段的底部有一段較長(zhǎng)的空間。比如從底部上漲60點(diǎn)后，再開始反向做空，逐步增加反向馬丁的頭寸。這樣可以剔除最底部累積的一些風(fēng)險(xiǎn)因子?！　?、可以選擇馬丁和其他技術(shù)指標(biāo)的配合，比如在30、60、200等均線位置，或者布林帶的上線軌，配合不同的動(dòng)態(tài)馬丁倉(cāng)位?！　?、在某些位置，為減少超級(jí)單邊帶來的馬丁致命損害，策略上可以選擇動(dòng)態(tài)對(duì)沖掉部分頭寸。對(duì)沖的頭寸也可以使用馬丁策略正反向?qū)_?！　?、馬丁策略和斐波那契配合，是一個(gè)非常值得深入研究的科研領(lǐng)域。如果對(duì)各個(gè)因子進(jìn)行詳盡的推演計(jì)算，控制得好，有望產(chǎn)生超級(jí)馬丁?！　∨c市場(chǎng)上廣泛的馬丁質(zhì)疑論調(diào)相比，匯商瑯琊榜小編認(rèn)

7、為馬丁的宿命并不是爆倉(cāng)。　　馬丁交易具有廣泛的內(nèi)涵和外延。限于國(guó)內(nèi)相關(guān)研究材料奇缺，缺少更多系統(tǒng)性的研究馬丁多策略多變種的專業(yè)機(jī)構(gòu)。有的馬丁EA可以在某種程度上橫掃各大平臺(tái)，但高手會(huì)選擇保守商業(yè)機(jī)密，使得新來者對(duì)相關(guān)的馬丁策略研究往往從零開始。?即使如此，馬丁策略不失為一種潛力巨大的交易策略，值得程序化EA的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在以嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和收益平衡的情況下，深入花費(fèi)精力研究！