數(shù)學(xué)，常識和運(yùn)氣

《數(shù)學(xué)，常識和運(yùn)氣》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、數(shù)學(xué)，常識和運(yùn)氣——投資大師詹姆斯·西蒙斯2010年在MIT的講座詹姆斯·西蒙斯（JamesSimons，1938年－）是美國的數(shù)學(xué)家、投資家和慈善家。作為最偉大的對沖基金經(jīng)理之一，他是量化投資的傳奇人物。西蒙斯1958年畢業(yè)于麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)系，1962年在伯克利加州大學(xué)獲得博士學(xué)位。他曾任教于麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)和紐約州立大學(xué)石溪分校。陳-西蒙斯形式就是以陳省身和他的名字命名的。1976年，西蒙斯摘得數(shù)學(xué)界的皇冠——全美維布倫（Veblen）獎，其個人數(shù)學(xué)事業(yè)的成就也就此達(dá)到頂峰。之后，西

2、蒙斯轉(zhuǎn)入金融界，于1978年開設(shè)了私人投資基金Limroy，5年后創(chuàng)立文藝復(fù)興科技公司，并推出公司旗艦產(chǎn)品——大獎?wù)翸edallion基金。西蒙斯領(lǐng)導(dǎo)Medallion對沖基金會以電腦運(yùn)算為主導(dǎo)，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型在全球各種市場上進(jìn)行短線交易。1989年到2009年間，他操盤的大獎?wù)禄鹌骄昊貓舐矢哌_(dá)35％，較同期標(biāo)普500指數(shù)年均回報率高20多個百分點(diǎn)，比“金融大鱷”索羅斯和“股神”巴菲特的操盤表現(xiàn)都高出10余個百分點(diǎn)。即便是在次貸危機(jī)爆發(fā)的2007年，該基金的回報率仍高達(dá)85％。用數(shù)學(xué)模型捕捉市

3、場機(jī)會，由電腦作出交易決策，是這位超級投資者成功的秘訣。西蒙斯一直對其投資策略諱莫如深，2009年夏天退休后更是深居簡出。本篇報告主要是根據(jù)詹姆斯·西蒙斯退休后在麻省理工學(xué)院講座的內(nèi)容翻譯而來，時間為2010年底。詹姆斯·西蒙斯在這次講座中講述了他自己如何從一名數(shù)學(xué)天才成為量化投資大師的傳奇人生，關(guān)乎數(shù)學(xué)，關(guān)乎常識，關(guān)乎運(yùn)氣。一、徜徉在數(shù)學(xué)世界的各個維度，成為數(shù)學(xué)家1.1年少壯志-進(jìn)MIT學(xué)數(shù)學(xué)這真是一個很長的介紹（講座開始有MIT理學(xué)院院長卡斯德及伊斯辛德教授的開場白介紹，報告中省略該部分）。

4、因為我之前還在擔(dān)心我的演講可能太長了，他正好講了一半的時間，所以我能夠?qū)Ｗ⒗孟乱话霑r間，把所有我要講的東西在所允許的時間里全部傳達(dá)出來。實際上，我真的非常高興能夠站在這里，我相信我以前曾經(jīng)在這個教室呆過，它看上去很熟悉。除了MIT，其他所有的一切都發(fā)生了許多變化。我老是想回到這里，而且我住在這附近。在我還是個孩子的時候，我總是想來到這里學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)，我現(xiàn)在告訴你們我通向MIT的有趣之路。在我14歲時候，一個圣誕節(jié)前我得到了一份工作，在假期花園的設(shè)備供給處，它現(xiàn)在可能還存在。我在一個地下室工作，負(fù)責(zé)

5、把所有用具放好。我處理的很差勁，我不知道那些東西究竟該放到什么地方，他們似乎一點(diǎn)規(guī)律性都沒有。他們對我的工作很不滿意并且降了我的職務(wù)。你們可以通過降職想象他們的情緒。我被降職去拖地板。我很喜歡這個工作，因為這個很簡單，我不需要動腦子，我可以走動并且思考。走動，思考，而且他們還付我錢。然而圣誕節(jié)最終到了，那個工作也該結(jié)束了。這個地下室是由一個男的和一個女的經(jīng)營的，他們在那里工作，在要跟我說再見的時候他們當(dāng)然想盡量顯得對我好點(diǎn)，他們問我將來有什么打算，我說我想來MIT學(xué)數(shù)學(xué)。他們認(rèn)為那是他們所聽說過

6、的最最滑稽的一件事兒了，那個男的甚至連該把東西放在哪里也不記得了。1.2與衛(wèi)斯理大學(xué)失之交臂，最終還是選了MIT數(shù)學(xué)其實我愚弄了他們，我申請了MIT，而且我被錄取了，但后來我接到了衛(wèi)斯理大學(xué)的一個電話（WesleyanUniversity）。我從來就沒聽說過衛(wèi)斯理大學(xué)，我那時只是個高中生，我知道的很少。他們說：“我聽說過你，我們非常希望你能夠申請衛(wèi)斯理大學(xué)。”我覺得這個聽上去似乎不錯，所以我答應(yīng)了他們。他們就告訴我需要在周末的時候過來，他們要幫我準(zhǔn)備這個準(zhǔn)備那個，我要上這個課那個課什么的，所以我

7、星期五就必須去衛(wèi)斯理做這些。不管怎樣，衛(wèi)斯理是個非常漂亮的地方，自己的好奇心和這個地方的美讓我感到似乎飄飄然了，我申請了衛(wèi)斯理大學(xué)，然而最終我沒被錄取上。最后我沒有任何選擇了，我命中注定要來到這里。所以不管怎樣我都來了，我還選了數(shù)學(xué)，一切都進(jìn)行的很順利。1.3影響我職業(yè)生涯的數(shù)學(xué)家和聰明敢闖的大學(xué)朋友我的職業(yè)生涯在那里發(fā)生了轉(zhuǎn)折。我那個時候遇見了WarrenAmbrose，一個非常喜歡啟發(fā)人的數(shù)學(xué)家，可能有一些老員工還記得Ambrose。那個時候我還不認(rèn)識伊斯辛德，不過我還記得在校園角落有個這樣

8、的房間，我知道它在1971年就消失了。那個時候是1956年或1957年左右，它在早上開放，我們有時候去那兒吃個三明治什么的。有一天凌晨，Ambrose突然走了進(jìn)來，還有辛德也和他在一起，那個時候Ambrose差不多50歲。他們進(jìn)來，穿的像個孩子似的，圍著桌子坐下來，忙著討論數(shù)學(xué)工作。我想這是世界上最酷的一件事了。這是怎樣的一種愜意的生活呀！就是早上來到這里，和你的朋友一起一邊喝咖啡一邊研究數(shù)學(xué)，那個時候可能還會抽幾支煙，我已經(jīng)記不太清楚了，那似乎是世界上最好的職業(yè)。我于是追求了這樣一種職業(yè)。是的