VAR模型的Eviews方法.doc

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1、用EViews估計(jì)聯(lián)立方程模型1.EViews提供的系統(tǒng)估計(jì)方法（1）跨方程加權(quán)法(Cross-equationweighting)（2）似不相關(guān)回歸法(SeeminglyUnrelatedRegression．SUR)（3）兩階段最小二乘法（4）三階段最小二乘法（5）廣義矩法(GMM)（一共有8種方法）2.系統(tǒng)方程的建立與估計(jì)（1）建立系統(tǒng)方程工作文件或打開一個(gè)已存在的工作文件．2.系統(tǒng)模型的建立點(diǎn)擊Objects-New-System，在打開的對話框中給系統(tǒng)方程命名．點(diǎn)擊OK出現(xiàn)如圖所視的對話框，然后可以將系統(tǒng)方程直接鍵入窗口．系統(tǒng)方程中的方程應(yīng)當(dāng)是行為方

2、程式（需要估計(jì)參數(shù)的方程）．例如包含兩個(gè)方程的系統(tǒng)方程，可以在對話框中輸入如下的方程3.估計(jì)方程點(diǎn)擊系統(tǒng)窗口工具欄中Estimate功能鍵，出現(xiàn)如下對話框如果選擇兩階段最小二乘法，應(yīng)在方程對話框中在鍵入工具變量y=c(1)+c(2)*x+c(3)*y(-1)+c(4)*zx=c(5)+c(6)*y+c(7)*z(-1)INSTYY(-1)XZ對話框提供了8種估計(jì)方法，選擇兩階段最小二乘法，點(diǎn)擊OK．得到如下的輸出結(jié)果System:UNTITLEDEstimationMethod:Two-StageLeastSquaresDate:11/23/05Time:19

3、:47Sample:2248Includedobservations:247Totalsystem(balanced)observations494Instruments:YY(-1)XZCCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C(1)-860.3344293.0996-2.9352970.0035C(2)0.1556810.0343744.5290440.0000C(3)0.8329250.02032940.973000.0000C(4)1941557.690610.12.8113650.0051C(5)7569.14821

4、9.123134.542900.0000C(6)0.5327770.0578139.2154620.0000C(7)-17478498565949.9-30.883470.0000Determinantresidualcovariance1960996.Equation:Y=C(1)+C(2)*X+C(3)*Y(-1)+C(4)*ZObservations:247R-squared0.990558Meandependentvar1942.944AdjustedR-squared0.990441S.D.dependentvar226.2892S.E.ofregr

5、ession22.12439Sumsquaredresid118945.8Durbin-Watsonstat1.525904Equation:X=C(5)+C(6)*Y+C(7)*Z(-1)Observations:247R-squared0.981143Meandependentvar5197.016AdjustedR-squared0.980989S.D.dependentvar523.0837S.E.ofregression72.12362Sumsquaredresid1269243.Durbin-Watsonstat1.174580根據(jù)輸出結(jié)果中的數(shù)據(jù)

6、對模型進(jìn)行檢驗(yàn)聯(lián)立模型系統(tǒng)的練習(xí)1簡述聯(lián)立模型的識別條件；估計(jì)方法及方法所適用的條件。2查統(tǒng)計(jì)年鑒，建立中國宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立模型并對模型進(jìn)行識別和估計(jì)，利用模型對經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測。3復(fù)習(xí)單方程的檢驗(yàn)和估計(jì)方法。4設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型為其中c為消費(fèi)，i為投資，g為政府支出，y為收入L為利潤①利用經(jīng)濟(jì)學(xué)原理對經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行分類。②確定模型的識別情況。③根據(jù)下列數(shù)據(jù)，選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽δＰ瓦M(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)。編號yciLg12345678910484504520560591632685750794866311325335355375401433466492537757572838

7、7941081211161262927273133384750475097104113122128137144162185203VAR模型的Eviews方法點(diǎn)擊Quick,選EstimateVAR功能。