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《文華贏智程序化交易(WH3)編程函數(shù).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、合約當(dāng)前價(jià)格Price(code)返回合約code的當(dāng)前價(jià)格，code為合約的合約的代碼例：VARprice；//定義一個(gè)變量pricePrice=price(“m1009”)；//price的值為合約m1009的當(dāng)前均價(jià)某合約當(dāng)前均價(jià)AvPrice(code)返回合約code的當(dāng)前均價(jià)，code為合約的合約代碼例：VARAvprice定義一個(gè)變量avpriceAvprice=avprice(“m1009”)；price的值為合約m1009的當(dāng)前均價(jià)某合約的當(dāng)前最高價(jià)High(code)返回合約code的當(dāng)前最高價(jià)，code為某合約的合約
2、代碼例：Varhigh；High=High(“m1009”)；high值為合約當(dāng)前m1009的當(dāng)前最高價(jià)某合約的當(dāng)前最低價(jià)Low(code)返回合約code的當(dāng)前最低價(jià)，code為某合約的合約代碼例：Varlow；Low=low(“m1009”)；low值為合約m1009的當(dāng)前最低價(jià)某合約的買(mǎi)賣(mài)盤(pán)報(bào)價(jià)Offers(code，strContent)返回某合約的買(mǎi)賣(mài)盤(pán)報(bào)價(jià)code為某合約的合約代碼(字符串)strContent為所要取得內(nèi)容，可選以下內(nèi)容“bid1-5”，”ask1-5”，”bidvol1-5”，”askvol1-5”，分別表
3、示買(mǎi)1-5，賣(mài)1-5，買(mǎi)1量-5量，賣(mài)1量-5量。例：VARbid1；Bid1=Offers(“m1009”，”bid1”)；bid1為豆粕1009的當(dāng)前買(mǎi)1價(jià)某合約最小變動(dòng)價(jià)位Minprice(code)返回合約code的最小變動(dòng)價(jià)位，code為某合約的合約代碼例：VARminprice；定義一個(gè)變量minpriceMinprice=minprice(“m1009”)；minprice的值為合約m1009的最小變動(dòng)價(jià)位二、指令狀態(tài)模型某合約多頭持倉(cāng)。F_BuyPosition()返回模型的多頭持倉(cāng)例：VarfmlBBo1；fmlBBo1
4、=F_BuyPosition();定義一個(gè)變量fmlBVol，F(xiàn)mlBVol為模型的多頭持倉(cāng)。模型某合約的空頭持倉(cāng)F_SellPosition()返回模型的空頭持倉(cāng)例：VARfMLSVon1；FmlSVol=F_ellPosition()；定義一個(gè)變量fmlSVol，fmlSVol為模型的空頭持倉(cāng)。模型某合約多頭持倉(cāng)成本價(jià)。F_BuyAvgPrice()返回模型多頭持倉(cāng)成本價(jià)例：VARprice；Price=F_BuyAvgPrice()；定義一個(gè)變量price，price的值為模型多頭持倉(cāng)成本價(jià)模型某合約空頭持倉(cāng)成本價(jià)。F_SellAv
5、gPrice()返回模型空頭持倉(cāng)成本價(jià)例：VARprice；Price=F_SellAvgPrice()；定義一個(gè)變量price，price的值為模型空頭持倉(cāng)成本價(jià)取得當(dāng)前模型的合約編碼。F_DealCode()返回模型所加載K圖表的合約的合約編碼(字符串)例：VARDealCode；DealCode=F_DealCode()；變量DealCode的內(nèi)容為模型當(dāng)前合約的合約編碼。取得當(dāng)前模型的周期。F_Period()；Period=F_Period();變量period的內(nèi)容為當(dāng)前模型所使用的周期。取得已經(jīng)初始化的多頭持倉(cāng)。F_Init
6、BuyVol()返回模型初始化的多頭持倉(cāng)(整數(shù))。例：VARinitBuyVol；定義一個(gè)變量記錄初始多頭持倉(cāng)initBuyVol=F_InitBuyVol()；取出初始多頭持倉(cāng)賦值給initBuyVol取得已經(jīng)初始化的空頭持倉(cāng)。F_initSellVol返回模型初始化的空頭持倉(cāng)(整數(shù))。例：VARinitSellVol；定義一個(gè)變量記錄初始空頭持倉(cāng)initSellVol=F_InitSellVol();取出初始空頭持倉(cāng)賦值給initSellVol刷新當(dāng)前信號(hào)。F_FreshSig()取一個(gè)新信號(hào)(如果模型已經(jīng)發(fā)出了多個(gè)信號(hào)，取最早發(fā)出的
7、信號(hào)，信號(hào)兄啊是而是一種信號(hào))返回1表示取到新信號(hào)，返回0表示失敗即已經(jīng)沒(méi)有新信號(hào)可取，取到新信號(hào)以后可以配合F_sig,F_SigVol,F_SigValid,F_SigTime,F_sigPos使用例：IF(F_FreshSig())如果取得了新的信號(hào)取當(dāng)前的信號(hào)(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)。F_Sig()返回當(dāng)前的信號(hào)是什么類(lèi)型(BK│SK│BP│SP│BPK│SPK)例：IF(F_Sig()==BPK&&F_SigValid()==1)如果信號(hào)是BPK且不是信號(hào)消失狀態(tài)取當(dāng)前信號(hào)發(fā)生時(shí)的價(jià)格。F_SigPrice()
8、取當(dāng)前的信號(hào)發(fā)生時(shí)刻的價(jià)格。例：IF(F_SigPrice()>3500)如果信號(hào)發(fā)生的價(jià)格大于3500當(dāng)前信號(hào)是發(fā)出的，還是消失的F_SigValid()返回模型信號(hào)存在兩種類(lèi)型之一(信號(hào)發(fā)
