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1、2016年度信息披露報告一、公司簡介法定名稱：光大永明人壽保險有限公司縮寫：光大永明人壽注冊資本：54億元。注冊地：天津市和平區(qū)南京路75號國際大廈三十七層成立時間：2002年4月保險許可證簽發(fā)時間：2002年3月26日營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)時間：2002年4月22日正式營業(yè)時間：2002年4月22日經(jīng)營范圍：經(jīng)營下列業(yè)務（法定保險業(yè)務除外）：一、人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務；二、上述業(yè)務的再保險業(yè)務。經(jīng)營區(qū)域：天津、北京、浙江、江蘇、上海、廣東、重慶、遼寧、河北、山西、四川、深圳、蘇州、河南、黑龍江、寧波、湖南、陜西、大連、安徽、湖北、山東。法定代表人：吳富林
2、客服電話和投訴電話：95105698二、財務會計信息（一）財務報表1、資產(chǎn)負債表；2、利潤表3、現(xiàn)金流量表4、所有者權(quán)益變動表（以上報表詳見后附光大永明人壽保險有限公司2016年年度財務報告）（二）財務報表附注1（詳見后附光大永明人壽保險有限公司2016年年度財務報告）（三）審計報告的主要審計意見本公司2016年度財務報告已經(jīng)安永華明會計師事務所審計，并出具無保留審計意見如下：“我們認為，上述財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了光大永明人壽保險有限公司2016年12月31日的合并及公司財務狀況以及2016年度的合并及公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量?！?/p>
3、三、風險管理狀況（一）風險評估根據(jù)保監(jiān)會的風險分類，公司對經(jīng)營過程中的以下七類風險進行識別，包括：市場風險，信用風險，保險風險，流動性風險，操作風險,聲譽風險，戰(zhàn)略風險。市場風險市場風險是指由于利率、匯率、權(quán)益價格和商品價格等的不利變動而使公司遭受非預期損失的風險。從以下幾個方面定量分析市場風險。1、利率風險（1）風險的現(xiàn)狀及變化繼2015年5次降息以來，2016年進入了“低利率”環(huán)境，1年期存款基準維持1.5%，一年期貸款基準維持4.35%不變。低利率環(huán)境下對保險公司準備金的影響將在未來持續(xù)釋放，進而對公司利潤造成不利影響。2016年下半年，在宏觀經(jīng)濟政策“去杠桿
4、”，“擠泡沫”的指導下，貨幣市場短期端利率變動幅度較大，債券即期收益率上浮明顯。截止到2016年底，各賬戶的資產(chǎn)負債久期缺口如下：資產(chǎn)久期負債久期久期缺口上年久期缺口變化傳統(tǒng)2.9310.41-7.48-9.321.84分紅3.258.58-5.33-4.09-1.24萬能4.753.970.782.05-1.272如表所示，除萬能賬戶外，分紅賬戶、普通賬戶資產(chǎn)久期均短于負債久期。傳統(tǒng)賬戶久期缺口收窄較為明顯，主要由于負債久期下降引起的；分紅賬戶久期缺口有所擴張，主要原因由于負債久期的增加導致；萬能賬戶整體資產(chǎn)負債久期匹配情況較好。（2）壓力情景測試截止到2016年
5、底，公司可供出售類和交易類債券資產(chǎn)占總資產(chǎn)的37.5%，當利率曲線向上平移150基點時，公司可供出售類和交易類債券市值減少近5.6億。（3）風險應對策略公司綜合運用久期匹配等方法，對利率風險進行管理。從配置角度出發(fā)，提高配置效率，逐步拉長資產(chǎn)久期，縮小久期缺口。公司在投資指引中增加了對新增資產(chǎn)的久期要求，并加強對久期數(shù)據(jù)監(jiān)測分析，完善資產(chǎn)負債聯(lián)動機制，以便更為有效、快速的對資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，完善利率風險管理。2、權(quán)益資產(chǎn)風險（1）風險的現(xiàn)狀及變化截至2016年12月30日收盤，上證指數(shù)累計下跌435.54點，加之一季度出現(xiàn)的劇烈震蕩，導致全年股票市場振幅較大，累
6、計跌幅為-12.31%。公司股票類資產(chǎn)全年基本保持在10億元左右，總體敞口較為穩(wěn)定。截止到2016年底，公司一般賬戶權(quán)益類資產(chǎn)（含長期股權(quán)投資）占年末一般賬戶總投資資產(chǎn)市值的13.8%。（2）壓力情景測試滬深300指標下跌20%時，權(quán)益類資產(chǎn)市值減少1.86億。（3）風險應對策略在資本市場波動的背景下，公司不斷加強和改善對投資資產(chǎn)的管理，密切關(guān)注投資收益的變動，定期進行壓力測試。公司設(shè)定權(quán)益占比上線，嚴格控制權(quán)益風險敞口。設(shè)定權(quán)益止損線，加強了對止損線的執(zhí)行監(jiān)督力度。同3時，權(quán)益投資方向突出價值投資、中長期投資，實施穩(wěn)健的權(quán)益投資策略。信用風險信用風險是指由于債務人
7、或交易對手不能履行或不能按時履行其合同義務，或者信用狀況的不利變動而導致的風險。1、風險的現(xiàn)狀及變化信用風險關(guān)注公司固定收益類資產(chǎn)的信用評級和與公司有業(yè)務往來的再保險公司的償付能力。（1）存款信用分布按照保監(jiān)會認可的評級機構(gòu)評級結(jié)果，公司截止到2016年底的銀行存款中，信用評級AAA的銀行占比為43.26%，信用評級AA的銀行占比為56.74%：信用評級存款成本占比上年占比變化AAA43.26%55.43%-12.17%AA（AA+，AA，AA-)56.74%44.57%12.17%A（A+、A-）及其它0%0%-總和100.00%100.00%-截止到2016
