資源描述：
《張曉峒計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末復(fù)習(xí)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科）課件（第13講）南開大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所教授數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士生導(dǎo)師張曉峒nkeviews@yahoo.com.cn講課進(jìn)度08-12-23單位根檢驗(yàn)，期末復(fù)習(xí)與答疑08-12-30上午9：00～11：30答疑。地點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)學(xué)院大樓710。09-01-06上午9：00～11：30答疑。地點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)學(xué)院大樓710。09-01-13考試本科《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末復(fù)習(xí)1．閉卷考試，考試時(shí)帶計(jì)算器。2．熟知EViews輸出結(jié)果，但不考計(jì)算機(jī)操作。3．重點(diǎn)掌握內(nèi)容是（1）單方程回歸模型；（2）時(shí)間序列模型。建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的一般步
2、驟：確定研究對(duì)象，尋找影響因素，確定變量。收集數(shù)據(jù)（間接收集與直接收集）。畫變量散點(diǎn)圖（有助于確定模型具體形式）。設(shè)定模型形式，（線性的，非線性的；一元的，多元的；單方程的，多方程的；研究均值的，研究方差的）估計(jì)模型，（估計(jì)方法包括OLS，GLS，ML，IV，2SLS）2對(duì)估計(jì)的模型進(jìn)行診斷與檢驗(yàn)，（判斷模型估計(jì)結(jié)果是否合理。包括F、t、R、DW、BG、White、LR、Wald、LM、JB、Q等檢驗(yàn)。）確立模型估計(jì)結(jié)果（在診斷、檢驗(yàn)與修正過程中最終確立的結(jié)果）。分析回歸系數(shù)，解釋經(jīng)濟(jì)含義，分析變量關(guān)系。預(yù)測(cè)。確定畫變量設(shè)定，估計(jì)，
3、診斷、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，收集?shù)據(jù)研究對(duì)象散點(diǎn)圖分析回歸參數(shù)，預(yù)測(cè)。第2章一元線性回歸模型2.1一元線性回歸模型yt=β0+β1xt+ut模型分為兩部分。（1）回歸函數(shù)部分，E(yt)=β0+β1xt,（2）隨機(jī)部分ut。對(duì)模型解釋變量和誤差項(xiàng)ut做出如下假定。2(1～4)ut～N(0,σ)。(5)ui非自相關(guān)。(6)xi是非隨機(jī)的。(7)Cov(ui,xi)=0。ui與xi相互獨(dú)立。2.2最小二乘估計(jì)（OLS）OLS估計(jì)原理是以“殘差平方和最小”確定直線位置。TTT?2=22Q=∑ut∑(yt?y?t)=∑(yt?β?0?β?1xt)，i=
4、1i=1i=1?∑(xt?x)(yt?y)β1=，β?0=y?β?1x2∑(xt?x)第2章一元線性回歸模型2.3OLS回歸函數(shù)的性質(zhì)(1)殘差和等于零，∑u?t=0(2)估計(jì)的回歸直線y?t=β?0+β?1xt過（x,y）點(diǎn)。(3)yt的擬合值的平均數(shù)等于其樣本觀測(cè)值的平均數(shù)，y?t=y。2.4最小二乘估計(jì)量β?0和β?1的特性（1）線性特性（2）無偏性（3）最小方差性2Gauss-Marcov定理：若ut滿足E(ut)=0，D(ut)=σ，那么用OLS法得到的估計(jì)量就具有最佳線性無偏性。估計(jì)量稱最佳線性無偏估計(jì)量。第2章一元線性
5、回歸模型分清4個(gè)式子的關(guān)系。(1)真實(shí)的統(tǒng)計(jì)模型，yt=β0+β1xt+ut(2)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)模型，yt=β?0+β?1xt+u?t(3)真實(shí)的回歸直線，E(yt)=β0+β1xt(4)估計(jì)的回歸直線，y?t=β?0+β?1xt2.5yt的分布和β?1的分布2yt～N(β0+β1xt,σ)2?12?∑xt2β1～N(β1,2σ)。β0～N(β0,2σ)∑(xt?x)T∑(xt?x)第2章一元線性回歸模型?222∑ut2.6σ的估計(jì)。σ?=T?222∑(y?t?y)2.7擬合優(yōu)度的測(cè)量。R=2∑(yt?y)2.8回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)-t
6、0t：α(T-2)α(T-2)H0β1=0；H1：β1≠0??β1?β1β1在H0成立條件下，t==～tα(T-2)ss(β?1)(β?1)若
7、t
8、>tα(T-2)，則β1≠0；若
9、t
10、11、yt=1ρ==1T21T2T(x?)2T(y?)2x?(y?)∑tμx∑tμy∑(tμx)∑tμyt=1t=1Tt=1Tt=11T∑(xt?x)(yt?y)T(x?x)(y?y)T1-t=1∑t=1ttr=ρ?==1T21T2T(x?x)2T(y?y)2∑t=1(xt?x)∑t=1(yt?y)∑t=1t∑t=1tT1-T1-相關(guān)系數(shù)的取值范圍是[-1，1]。第3章多元線性回歸模型第3章多元線性回歸模型3.1多元線性回歸模型與假定條件yt=β0+β1xt1+β2xt2+…+βk-xtk+ut?y1??1x11?x1j?x1k??β0?
12、?u1??????????y2??1x21?x2j?x2k??β1??u2?=+?@??????????@??@??????????yT?T×1??1xT1?xTj?xTk??T×(k+)1?βk?(k+)1×1?uT?T×1Y=Xβ
