拉格朗日乘子優(yōu)化方法

拉格朗日乘子優(yōu)化方法

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1、2011年12月1日大連海事大學(xué)任光拉格朗日乘子法拉格朗日乘子法基礎(chǔ)知識(shí)通過例子，介紹拉格朗日乘子法的解法過程兩種解法：問題是大多數(shù)情況下解不出y，怎么辦？構(gòu)造拉格朗日函數(shù)拉格朗日乘子法將受約束優(yōu)化問題轉(zhuǎn)換為無約束優(yōu)化拉格朗日乘子法：構(gòu)造拉格朗日函數(shù)結(jié)果與解出y帶入到優(yōu)化函數(shù)求出的解完全一致通過算例，結(jié)果正確拉格朗日乘子法驗(yàn)證思路：以優(yōu)化兩個(gè)自變量為例現(xiàn)在給出一般性驗(yàn)證用拉格朗日乘子法解得最優(yōu)值條件與假設(shè)解出y，并帶入到優(yōu)化函數(shù)中，而導(dǎo)出的最優(yōu)值條件比較如果得到的兩個(gè)最優(yōu)值條件完全一致證明拉格朗日乘子法正確這是用拉格朗日乘子法得到的結(jié)果拉格朗日乘子法：假設(shè)能從G(

2、x,t)解出y，并帶入到優(yōu)化函數(shù)謝謝諸位！

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