基于計算機模擬的信用評級模型構(gòu)建-論文.pdf

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1、第33卷第8期綿陽師范學(xué)院學(xué)報Vo1．33No．82014年8月JournalofMianyangNormalUniversiAug．，2014基于計算機模擬的信用評級模型構(gòu)建李見偉(萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系，山東萊蕪271100)摘要：該文提出了一個基于層次分析法(AHP)構(gòu)建信用評分卡的方法并介紹了其在計算機中的實現(xiàn)方法．該種方法易于操作，簡潔而實用，更重要的是，該種方法能夠充分綜合利用企業(yè)定量與定性要素信息．經(jīng)過驗證，該方法構(gòu)建的評分卡具有良好的表現(xiàn)．關(guān)鍵詞：計算機模擬；信用評級；評分卡；層次分析法中圖分類號：TP391文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號：1672-612x(2014)08

2、43104-060引言巴塞爾協(xié)議是迄今為止對國際銀行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生最大影響的國際協(xié)議之一．據(jù)國際清算銀行最新研究顯示，全世界有100多個國家采納了巴塞爾協(xié)議．這對促進(jìn)銀行業(yè)公平穩(wěn)定經(jīng)營和提高風(fēng)險管理水平起到了積極作用．?巴塞爾協(xié)議最核心的內(nèi)容是構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系，按照巴塞爾協(xié)議的要求，銀行的內(nèi)評體系應(yīng)該具有獨立的、性質(zhì)截然不同的兩個維度，即客戶評級和債項評級，客戶評級即客戶信用評級，是內(nèi)部評級體系的核心．目前各家商業(yè)銀行在實施新資本協(xié)議的過程中，正積極研究開發(fā)適合自身的信用評級模型．在分析實際信貸數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，本文提出了一個基于層級分析法(AnalyticHierarchyProc

3、ess，以下簡稱AHP)技術(shù)的信用評級模型構(gòu)建方法．該種方法易于操作，是簡潔而實用的建模方法，更重要的是，該種方法能夠充分利用定量分析要素與定性分析要素的信息，較為客觀的反應(yīng)客戶的信用特征．該種方法在實際應(yīng)用中具有較好的表現(xiàn)．1主要信用評級方法介紹目前、國內(nèi)外用于構(gòu)建信用評級模型的主要方法有KMV模型、CreditMetrics+、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、判別分析、主成分分析及邏輯回歸模型等．KMV模型是KMV公司于1995年創(chuàng)立的一種估計上市公司違約概率的模型．CreditMetfics模型違約時間被定義為企業(yè)資產(chǎn)價值低于某個違約閾值的時候或資產(chǎn)對數(shù)收益率小于違約點的時候．CreditMetr

4、ics模型特別是適用于雖然尚未發(fā)生違約，但貸款企業(yè)的信用等級已經(jīng)發(fā)生了變化的情況．由于國內(nèi)企業(yè)信用等級轉(zhuǎn)移矩陣的缺乏和資本市場的不成熟，目前該種度量方法在我國還難以廣泛應(yīng)用．2層次分析法原理簡介AHP是對一些較為復(fù)雜、較為模糊的問題做出決策的有效方法，它特別適用于那些難于完全定量分析的問題．應(yīng)用層次分析法通過信用評價條理化和層次化，構(gòu)造出一個有層次的結(jié)構(gòu)模型，從而復(fù)雜問題被分解成若干元素．依據(jù)元素屬性將其分為若干層次，稱為遞階層次結(jié)構(gòu)，它分為目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和指標(biāo)層三類．[]收稿日期：2014—03—06作者簡介：李見偉(1978一)，男，山東省萊蕪市萊城區(qū)人，講師，碩士．研究方向：計算

5、機應(yīng)用、軟件工程·105·李見偉：基于計算機模擬的信用評級模型構(gòu)建第8期1)．目標(biāo)層這一層次中只有一個元素，一般它是分析問題的預(yù)定目標(biāo)或理想結(jié)果，因此稱為目標(biāo)層，也稱為最高層．在對客戶進(jìn)行信用評級時目標(biāo)層就是客戶的信用級別(或者信用得分)．2)．準(zhǔn)則層這一層次中包含了為實現(xiàn)目標(biāo)所涉及的中間環(huán)節(jié)，它可以由若干個層次組成，包括所需考慮的準(zhǔn)則、子準(zhǔn)則，因此稱為準(zhǔn)則層，也稱為中間層．3)．指標(biāo)層這一層次包括了為實現(xiàn)目標(biāo)可供選擇的各項指標(biāo)和各種措施、決策方案等，因此稱為指標(biāo)層，也成為最底層或?qū)傩詫樱脤哟畏治龇ń鉀Q實際問題，需要以下步驟進(jìn)行：1)．建立遞階層次結(jié)構(gòu)建立遞階層次結(jié)構(gòu)，先要將問題中

6、的要素分組，然后把每一組劃分為一個層次，按照目標(biāo)層——準(zhǔn)則層——屬性層的次序排列起來．2)．構(gòu)造成對判斷矩陣成對判斷矩陣指的是針對上一層次中的某元素而言，評定某層次中各有關(guān)元素相對重要性程度的判斷，其形式如下：B=[b]b=1，b=1／bjl，i,j=l，2，?n．其中6表示就上一層的某元素而言，i元素和j元素相對的重要性．在構(gòu)造成對判斷矩陣時，專家的經(jīng)驗非常重要，這可以通過設(shè)計調(diào)查問卷來實現(xiàn)．3)．層次單排序?qū)哟螁闻判蚴侵笇哟畏治鲋袉我慌袛嗑仃囉嬎阍刂g的相對重要性權(quán)重．[5層次單排序可以通過求解以下特征值問題而得到：BW=AWA是判斷矩陣的最大特征根，是對應(yīng)最大特征根A的標(biāo)準(zhǔn)化特

7、征向量，的分量就是對應(yīng)元素單排序的權(quán)重值．【64)．判斷矩陣的一致性檢驗，’r檢驗判斷矩陣的一致性指標(biāo)：=1U，'其中，CI=墜—；RI是隨機一致性指標(biāo)，其大小可通過查詢下表得到．II,一J表1RI值表Tab．1TableofRIN12345678910l112131415R／000．520．891．121．261．361．411．461．491．521．541．561．581．59rT當(dāng)cR=<0．1時，判斷矩陣具有令人滿意的一致性，此時該矩