基于DEA方法的我國(guó)銀行效率測(cè)度及影響因素分析課件.ppt

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1、基于DEA方法的我國(guó)銀行效率測(cè)度及影響因素分析目錄數(shù)據(jù)來(lái)源與數(shù)據(jù)處理利用DEA方法對(duì)我國(guó)銀行效率的分析銀行效率影響因素1234回歸模型的建立5回歸結(jié)果分析1.數(shù)據(jù)來(lái)源與數(shù)據(jù)處理N:19家銀行（國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、華夏銀行、中國(guó)光大銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、恒豐銀行、浙商銀行）T:2007年至2012年投入變量:銀行職工人數(shù)、固定資產(chǎn)凈值（永續(xù)盤存法）產(chǎn)出變量：存款數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)金融年鑒（

2、2007—2012）、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、各家銀行年度報(bào)表2.利用DEA方法對(duì)我國(guó)銀行效率的分析3.銀行效率影響因素(1)銀行資本充足率:資本充足率的是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力體現(xiàn)。一般認(rèn)為，銀行的資本充足率越高，銀行安全系數(shù)越大;資本充足率=資本總額／加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額(2)不良資產(chǎn)比率:銀行不良資產(chǎn)比率的高低反映了銀行貸款質(zhì)量的好壞;不良資產(chǎn)率=銀行不良資產(chǎn)／總資產(chǎn)(3)中間業(yè)務(wù)收入:中間業(yè)務(wù)與資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù)共同構(gòu)筑商業(yè)銀行三大業(yè)務(wù)類型;中間業(yè)務(wù)本文主要選取各家銀行營(yíng)業(yè)收入中的金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入、手續(xù)費(fèi)收入、匯兌收入等作為銀行的中間業(yè)務(wù)收入

3、，中間業(yè)務(wù)收入比重=銀行中間業(yè)務(wù)收入／銀行營(yíng)業(yè)收入；(4)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu):深刻地影響商業(yè)銀行的運(yùn)行效率和金融資源的配置格局;產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)定義為虛擬變量，本文將較好股份制商業(yè)銀行的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)為1，四大國(guó)有銀行的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)為O；(5)資產(chǎn)規(guī)模:資產(chǎn)規(guī)模=各家銀行資產(chǎn)額／銀行市場(chǎng)資產(chǎn)總額。4.回歸模型建立β回歸方程為：其中，為待估計(jì)系數(shù)，為隨機(jī)誤差項(xiàng)從表1看出，回歸方程的R為0．921和R2為0．848，這兩個(gè)值都很大且接近于1，說(shuō)明各因素和效率值之間建立的方程擬合度好，這些因素能夠很好地解釋銀行效率值變化。5.回歸結(jié)果分析表4.1sig．表示相伴概率。相

4、伴概率的含義是：SPSS在自動(dòng)計(jì)算F值后，會(huì)依據(jù)F分布表給出統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的相伴概率，如果相伴概率值小于或等于用戶給定的顯著性水平(顯著性水平為5％)，就認(rèn)為自變量與因變量之間存在顯著的線性關(guān)系，自變量的變化能夠反映因變量的線性變化，回歸方程顯著。由表2看出，F(xiàn)值為32．280，相伴概率為0，小于顯著性水平，說(shuō)明回歸方程線性關(guān)系較為顯著，即各個(gè)因素和銀行效率值之間存在很強(qiáng)的線性關(guān)系，所選取的影響因素指標(biāo)對(duì)銀行效率值具有很強(qiáng)的解釋力。表4.2表4.3(1)不良貸款(資產(chǎn))率與銀行效率呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系從表4．3看出，銀行不良貸款率的高低對(duì)銀行效率值

5、非常顯著的影響，顯著性水平為5％以下。從現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)意義上不難理解。銀行不良貸款率越高，銀行面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)就越大，也就是說(shuō)，一旦不良貸款不能收回，銀行將只能用銀行的年末利潤(rùn)進(jìn)行沖減，這既減少了銀行自身留存利潤(rùn)的積累，也使銀行損失了應(yīng)得的收益，付出沉重的財(cái)務(wù)代價(jià)。單純從數(shù)學(xué)角度來(lái)講，在保持其他影響因素不變的條件下，銀行的不良貸款率下降1％，那么銀行效率值就會(huì)提高0．760％。在我國(guó)，國(guó)有銀行由于歷史包袱和體制原因，使國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)行為并不以追求利潤(rùn)最大化，銀行不良貸款率一直居高不下，雖然從2007至2012年來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率呈下降

6、趨勢(shì)，尤其是國(guó)有銀行的不良貸款率下降幅度很大，部分原因歸于我國(guó)關(guān)部門近年來(lái)采取合理的措施對(duì)銀行不良資產(chǎn)、不良貸款進(jìn)行整頓，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，并加強(qiáng)銀行的放貸質(zhì)量，商業(yè)銀行在貸款方面相對(duì)注重風(fēng)險(xiǎn)管理，不良資產(chǎn)率相應(yīng)下降，從而帶來(lái)的是銀行效率的提高，股份制銀行由于沒(méi)有歷史包袱，體制相對(duì)健全，機(jī)制比較靈活，其不良貸款率較低，相應(yīng)的銀行效率也就較高。(2)資本充足率(權(quán)益資本比率)與銀行效率呈正相關(guān)關(guān)系從表4．3看出，銀行的資本充足率越高，銀行效率值就越大，即銀行資本充足率與銀行效率值呈正相關(guān)關(guān)系，顯著性水平達(dá)到5％。銀行資本充足率的高低是銀行抵御經(jīng)營(yíng)

7、風(fēng)險(xiǎn)能力大小的體現(xiàn)，銀行資本充足率越高，銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力就越強(qiáng)，其經(jīng)營(yíng)也就越安全和穩(wěn)定，銀行效率相應(yīng)就越高。上述研究結(jié)果表明其相關(guān)關(guān)系不太屆著，這說(shuō)明．在目前我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)中，資本充足率低下對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)沖擊還沒(méi)有完全顯現(xiàn)出來(lái)，因?yàn)樵谖覈?guó)，銀行還是特殊的金融企業(yè)，銀行受政府保護(hù)比較嚴(yán)重，尤其是四大國(guó)有銀行，長(zhǎng)期的體制原因，使其在金融市場(chǎng)中一直處于寡頭壟斷地位，銀行資本充足率不足所帶來(lái)的銀行信用降低和銀行破產(chǎn)等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)目前還不會(huì)出現(xiàn)，致使銀行對(duì)資本充足率的重視還不夠。但這不意味著在我國(guó)就可以忽略銀行的資本充足率，入世后，國(guó)家

8、將逐步減弱對(duì)銀行的扶持力度，國(guó)內(nèi)銀行即將面臨過(guò)渡期結(jié)束，將會(huì)受到外資銀行的直面沖擊，如果國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)在不注重銀行經(jīng)營(yíng)安全的保障，不提高資本充足率，那么隨著金融體制改革的逐步深化，所