銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)過(guò)關(guān)必做1000題.docx

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1、2019年下半年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》過(guò)關(guān)必做1000題第一部分　復(fù)習(xí)指南　目錄封面目錄第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第二章　風(fēng)險(xiǎn)管理體系第三章　資本管理第四章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理第五章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理第六章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理第七章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理第八章　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理第九章　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理第二部分　考試真題第一章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)一、判斷題（請(qǐng)對(duì)下列各題的描述做出判斷，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示）1商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因則是內(nèi)部因素而不是外部因素。（　?。2018年

2、10月真題]【答案】B查看答案【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。2金融衍生產(chǎn)品可以用來(lái)對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，金融衍生品的杠桿放大作用是金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失的重要原因。（　?。2018年6月真題]【答案】A查看答案【解析】通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的一種方式。對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視。3風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的始終，每個(gè)部

3、門、每位員工都應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中發(fā)揮重要作用。（　?。2017年10月真題]【答案】A查看答案【解析】商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理都有可能造成損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)失敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這決定了所有員工都應(yīng)具有風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和自覺性。風(fēng)險(xiǎn)管理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無(wú)論是董事會(huì)、高級(jí)管理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運(yùn)營(yíng)部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)預(yù)防。4風(fēng)險(xiǎn)并不意味著真

4、實(shí)的損失，而是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。（　?。2017年10月真題]【答案】A查看答案【解析】風(fēng)險(xiǎn)一般被定義為“未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性”。如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來(lái)，則不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過(guò)程事先無(wú)法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。5非預(yù)期損失與災(zāi)難性損失是包含與被包含的關(guān)系，即災(zāi)難性損失是非預(yù)期損失的一個(gè)子集。（　?。2017年6月真題]【答案】B查看答案【解析】災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。6風(fēng)險(xiǎn)既可

5、以被理解成一個(gè)事前概念，也可以被理解成一個(gè)事后概念。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)被當(dāng)作事后概念時(shí)，反映風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果，而風(fēng)險(xiǎn)被當(dāng)作事前概念時(shí)，它主要反映風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。（　?。2017年6月真題]【答案】B查看答案【解析】風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在風(fēng)險(xiǎn)的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。7商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。（　　）[2016年10月真題]【答案】B查看答案【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

6、事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。8商業(yè)銀行的交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（　?。2016年5月真題]【答案】B查看答案【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場(chǎng)上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格隨之降低，這種情況的發(fā)生就會(huì)被認(rèn)定為債務(wù)人或交易對(duì)手出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。9商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)

7、務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)主要存在于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。（　?。2015年10月真題]【答案】B查看答案【解析】與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。10商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)是由內(nèi)部原因造成的，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由外部原因造成的。（　?。2015年5月真題]【答案】B查看答案【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸

8、造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。11金融衍生品交易（包括交易所內(nèi)和交易所外）不存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。（　　）[2014年11月真題]【答案】B查看答案【解析】信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。