基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測 —— 以大連玉米期貨為例.ppt

《基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測 —— 以大連玉米期貨為例.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、1基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測——以大連玉米期貨為例項目組成員:韓昕儒楊三思曾星月程博一胡超然專業(yè):農(nóng)林經(jīng)濟管理導師:趙冬梅教授2010.05研究過程2基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲選題確定方法撰寫論文選題目的——分析利用期貨市場進行套期保值的可能性選題改動——根據(jù)現(xiàn)實情況調(diào)整思路我國玉米期貨市場套期保值主體參與模式分析（以吉林省榆樹市為例）分析期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的關(guān)系：基差預測方法BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型BackPropagationNeuralNetwork3模仿人類大腦的學習過程可以表示極其復雜的非線性模型信息

2、處理具有自組織、自學習、知識推理的特點目前幾乎沒有運用此模型進行基差預測的研究研究方法基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲三層BP人工網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型4神經(jīng)網(wǎng)絡預測與傳統(tǒng)方法方法比較傳統(tǒng)的預測方法神經(jīng)網(wǎng)絡預測方法數(shù)學模型必須事先知道不必知道參數(shù)及其修正必須事先知道而且要知道修正方法不必知道誤差平方和計算方法通過計算求得反復對照自學習逼近處理數(shù)據(jù)完整嚴格不完整亦可容錯性差強研究方法基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲5研究內(nèi)容基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲數(shù)

3、據(jù)數(shù)據(jù)來源現(xiàn)貨價格：中華糧網(wǎng)期貨價格：大商所網(wǎng)站數(shù)據(jù)選擇期貨：大連商品交易所主力玉米期貨合約的連續(xù)周收盤價（2005年1月至2008年12月）現(xiàn)貨：全國玉米現(xiàn)貨周價（2005年1月至2008年12月）6研究內(nèi)容基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲2005-2008年期貨及現(xiàn)貨價格：2005-2008年基差走勢圖：期現(xiàn)價格關(guān)系研究內(nèi)容7預測結(jié)果2008年5月第3周2008年5月第4周2008年6月第1周預測值37.274.9923.44標準差10.5719.1412.33MAE7.6314.519.35真實值39.946.

4、9421.43基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲玉米期貨價格與現(xiàn)貨價格具有一定的相關(guān)性玉米期現(xiàn)貨基差圍繞其平均值周期性地上下浮動BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型可以較為準確地預測出基差在數(shù)學上的理想值，預測的穩(wěn)定性和誤差在可以接受的范圍之內(nèi)8基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲研究內(nèi)容研究結(jié)論紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村9研究收獲基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基差預測研究過程研究方法研究內(nèi)容研究收獲實踐堅持創(chuàng)新致謝感謝學院給我們這次體驗科研的機會感謝趙冬梅教授的啟發(fā)和指導感謝隊友的相互

5、支持和鼓勵感謝所有幫助過我們小組的人10THEEND