量化手記：12.05平倉(cāng)(多)

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1、【資訊特稿】交易記錄：IF12122117.4買入平倉(cāng)5手/IF12122118.4買入開倉(cāng)5手12月5日計(jì)劃：IF1212平倉(cāng)5手<賬戶交易及賬戶報(bào)告>報(bào)告期間：20120822-20121204期初賬戶凈值：1000,000元期末賬戶凈值：1250，665元期初杠桿：3.35倍（保證金15%）即期杠桿：2.55倍即期收益率：25.07%（69個(gè)交易日）設(shè)計(jì)預(yù)值：標(biāo)的：期指即期主力合約特征：低頻、非日內(nèi)（日線級(jí)）、封閉、浮動(dòng)杠桿、非ETF期初杠桿：4倍(保證金12%，杠桿理論最大值8.3倍)到期杠桿：2倍清盤線：-20%（賬戶期初凈值虧損20%則觸發(fā)清

2、盤）折算線：+50%（賬戶期末凈值盈利50%則觸發(fā)折算）未觸及清盤線或折算線則處于封閉期，不接受新的份額投入。折算期內(nèi)開放申購(gòu)贖回，重新核算份額，重設(shè)清盤線，杠桿恢復(fù)4倍。中性收益評(píng)估：年化200%（復(fù)利）備注：詳情見(jiàn)《觀摩“百萬(wàn)資金股指期貨量化交易手記”》8月22日起百萬(wàn)資金依據(jù)RKD套利指標(biāo)進(jìn)行股指期貨交易。交易特點(diǎn)：系統(tǒng)原理并非常見(jiàn)的順勢(shì)交易而是逆勢(shì)交易。交易頻次低，積小勝、高勝率、穩(wěn)定收益。資金管理：?jiǎn)未谓灰咨舷逓?手，不設(shè)止損、止盈。前期數(shù)據(jù)滾算：2012年4月5日-2012年8月23日，收益率34.54%——44.42%。指令正確率71.5%

3、、資金回撤率最高10%。(CK)