基于數(shù)據(jù)倉庫的證券研究信息平臺

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1、基于數(shù)據(jù)倉庫的證券研究信息平臺廣發(fā)證券博士后工作站李長樹摘要:本文以作者參加的一個(gè)實(shí)際系統(tǒng)為背景，針對我國券商證券研究的現(xiàn)狀，對證券公司研究信息平臺的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、整體構(gòu)架、軟件體系結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和功能結(jié)構(gòu)進(jìn)行了探索，提出了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路關(guān)鍵詞：證券，數(shù)據(jù)倉庫(DW)，聯(lián)機(jī)分析處理(OLAP)，數(shù)據(jù)挖掘(DM),軟件總線一.引言計(jì)算機(jī)及信息技術(shù)的發(fā)展日新月異，證券公司的研究人員所面對的不再是簡單的數(shù)據(jù)，而是大量的不同層次的信息。比如目前我國大多數(shù)證券公司借助巨靈報(bào)刊檢索系統(tǒng)、經(jīng)緯證券咨訊系統(tǒng)、Wise系統(tǒng)、路

2、透新聞及一些付費(fèi)的專業(yè)網(wǎng)站中的信息和資料進(jìn)行研究工作。面對如此龐大的信息量，研究人員遇到的問題往往不是缺乏信息，而是不知如何尋找信息、整合和利用信息。另外，隨著中國證券市場的逐步成熟，證券公司對各種定性研究與定量研究都提出了更高的要求，但是目前的資源并不能滿足這種要求。主要問題在于重復(fù)的信息多和缺乏一些加工過的數(shù)據(jù)和模型。為了提高研究人員的研究質(zhì)量，建立一個(gè)以數(shù)據(jù)倉庫為核心的研究信息平臺，使研究人員可以根據(jù)自己的需要查詢和分析數(shù)據(jù)、建立數(shù)據(jù)模型和進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘勢在必行。本文針對我國目前的綜合類券商研究中心的

3、研究工作，對證券研究信息平臺的目標(biāo)、整體構(gòu)架、軟件體系結(jié)構(gòu)和功能模塊的設(shè)計(jì)進(jìn)行探討。二．系統(tǒng)目標(biāo)1．本系統(tǒng)應(yīng)建立成一個(gè)證券公司綜合性研究信息庫，信息來源包括證券公司內(nèi)部的相關(guān)數(shù)據(jù)、從專業(yè)的信息服務(wù)商購買的數(shù)據(jù)和從相關(guān)網(wǎng)站下載的數(shù)據(jù)等；數(shù)據(jù)格式包括：文本文件、Word文檔、PDF文件、HTML文件和關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等，從內(nèi)容上來說可劃分為：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)信息：有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、宏觀經(jīng)濟(jì)政策信息；（2）證券業(yè)信息：有關(guān)證券業(yè)發(fā)展趨勢、監(jiān)管模式的變化、證券公司發(fā)展戰(zhàn)略、證券公司經(jīng)營狀態(tài)等方面的信息；（3）行業(yè)與上市

4、公司信息：有關(guān)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、上市公司基本信息和財(cái)務(wù)信息；（4）證券市場信息：有關(guān)股票、債券、投資基金的發(fā)行、交易、方面的信息；（5）政策法規(guī)信息：全國人大、國務(wù)院、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國人民銀行等國家機(jī)關(guān)及監(jiān)管當(dāng)局所頒布的金融證券類法規(guī)。（6）國際證券市場信息：美國、日本、歐洲股市的上市、交易、指數(shù)等信息。（7）證券公司進(jìn)行股票承銷的數(shù)據(jù)、下屬營業(yè)部的股票交易數(shù)據(jù)等2．為研究人員工作建立方便的的數(shù)據(jù)庫查詢系統(tǒng)信息平臺首先需要綜合現(xiàn)有的各類數(shù)據(jù)，在它們的基礎(chǔ)上進(jìn)行再加工，使數(shù)據(jù)適合進(jìn)行復(fù)雜查詢。

5、同時(shí)為將來新的數(shù)據(jù)來源，新的應(yīng)用和新的分析系統(tǒng)提供方便的接口。分析人員能夠通過系統(tǒng)所提供的查詢工具查詢到所需的數(shù)據(jù)。3．為研究人員提供一套完善的數(shù)據(jù)分析和挖掘工具。8復(fù)雜查詢的實(shí)現(xiàn)可以大大拓寬研究人員的思路。在解決了數(shù)據(jù)的來源問題后，為了滿足研究人員更深層的分析需求，例如資產(chǎn)定價(jià)、證券的風(fēng)險(xiǎn)評估、證券走勢的預(yù)測等，系統(tǒng)應(yīng)提供一系列的專業(yè)數(shù)據(jù)分析工具來支持他們的研究。4．為研究人員提供一個(gè)個(gè)性化的平臺。證券研究員需要為公司決策者提供專業(yè)意見，系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)要根據(jù)研究員的研究方向來構(gòu)造，例如系統(tǒng)框架中要包括公司

6、各項(xiàng)業(yè)務(wù)決策、風(fēng)險(xiǎn)度量與監(jiān)控、行業(yè)與上市公司等。系統(tǒng)開發(fā)時(shí)應(yīng)充分考慮到不同研究方向所需查詢和分析工具的不同。5．實(shí)現(xiàn)研究成果的管理、評估和共享，充分發(fā)揮研究成果的作用。將研究人員的研究成果也融入到系統(tǒng)中。這樣使到成果本身能夠作為一種信息，為將來的再利用、后人的深化研究、甚至分析人員評估機(jī)制的引入都打下良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。6．系統(tǒng)用戶主要是證券公司研發(fā)中心的研究人員，兼顧其他部們(如投資銀行部、投資自營部、投資理財(cái)部)的研究人員使用。三.系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)前端應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)證券市場法律法規(guī)上市公司數(shù)據(jù)采集模塊綜合數(shù)據(jù)

7、庫ETL模塊應(yīng)用服務(wù)器DataMining(DM)綜合查詢個(gè)性化辦公OLAP數(shù)據(jù)倉庫元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)倉庫管理……圖1系統(tǒng)整體構(gòu)架圖為了使整個(gè)系統(tǒng)能夠滿足將來各種各樣的數(shù)據(jù)分析需求，在建設(shè)中借鑒數(shù)據(jù)倉庫、三層結(jié)構(gòu)以及軟件總線的思路。系統(tǒng)整體構(gòu)架如下：81．綜合數(shù)據(jù)庫源數(shù)據(jù)種類繁雜，而且各數(shù)據(jù)源是異構(gòu)的。有大型的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，有個(gè)人數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品或電子表格，甚至于文本文件。為了保證數(shù)據(jù)倉庫中數(shù)據(jù)的完備性，必須將分析需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。綜合數(shù)據(jù)庫是由原始數(shù)據(jù)經(jīng)過初步的整理后得到的，除了組織形式可能有不同以外，基本保留了原始

8、數(shù)據(jù)的本來面目，并沒有增加新的信息。2．?dāng)?shù)據(jù)采集系統(tǒng)由于系統(tǒng)的源數(shù)據(jù)將不斷地進(jìn)行更新，因此，需要開發(fā)一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，把分散在各數(shù)據(jù)源中的數(shù)據(jù)按照預(yù)定的方式錄入到綜合數(shù)據(jù)庫。具體來說，就是開發(fā)一個(gè)數(shù)據(jù)錄入可視化程序生成器，功能是1）輸入事先定義好的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和屬性間的語義關(guān)系；2）自動(dòng)生成一個(gè)數(shù)據(jù)管理程序，該程序具有下列功能：ü通過一個(gè)美觀、操作簡單的數(shù)據(jù)錄入界面錄入數(shù)據(jù)；ü可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行條件檢索；ü對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改和管理