eviews6.0面板數(shù)據(jù)操作指南

《eviews6.0面板數(shù)據(jù)操作指南》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、Eviews6.0面板數(shù)據(jù)操作一、數(shù)據(jù)輸入1、創(chuàng)建工作文檔。如下圖操作，在”workfilecreate”文本框的“workfilestructuretype”選擇“balancedpanel”,”panelspecification”的”startdate”和”enddate”輸入數(shù)據(jù)的起止期間，”wf”輸入工作文檔的名稱，點(diǎn)擊”O(jiān)K”即跳出新建的工作文檔a界面。2、創(chuàng)建新對(duì)象。操作如下圖。在”newobject”文本框的”typeofobject”選擇”pool”，”nameforobject”輸入新對(duì)象的名稱。創(chuàng)建成功后的界面如下面第3張圖所示。3、輸入數(shù)據(jù)。雙

2、擊”workfile”界面的，跳出”pool”界面，輸入個(gè)體。一般輸入方式為如下：若上海輸入_sh，北京輸入_bj,…。個(gè)體輸入完成后，點(diǎn)擊該界面的鍵，在跳出的”serieslist”輸入變量名稱，注意變量后要加問號(hào)。格式如下：y?x?。點(diǎn)擊”O(jiān)K”后，跳出數(shù)據(jù)輸入界面，如下面第4張圖所示。在這個(gè)界面上點(diǎn)擊鍵，即可以輸入或者從EXCEL處復(fù)制數(shù)據(jù)。在輸入數(shù)據(jù)后，記得保存數(shù)據(jù)。保存操作如下：在跳出的“workfilesave”文本框選擇“ok”即可，則自動(dòng)保存到我的文檔。然后在“workfile”界面如下會(huì)顯示保存路徑：d:mydocumentsa.wf1。若要保存

3、到自己選擇的路徑下面，則在保存時(shí)選擇“saveas”,在跳出的文本框里選擇自己要保存的路徑以及命名文件名稱。4、單位根檢驗(yàn)。一般回歸前要檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)是否存在單位根，以檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性，避免偽回歸，或虛假回歸，確保估計(jì)的有效性。單位根檢驗(yàn)時(shí)要分變量檢驗(yàn)。（補(bǔ)充：網(wǎng)上對(duì)面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)存在不同意見，一般認(rèn)為時(shí)間區(qū)間較小的面板數(shù)據(jù)無需進(jìn)行這兩個(gè)檢驗(yàn)。）（1）生成數(shù)據(jù)組。如下圖操作。點(diǎn)擊”makegroup”后在跳出的”serieslist”里輸入要單位根檢驗(yàn)的變量，完成后就會(huì)跳出如下圖3所示的組數(shù)據(jù)。（2）生成時(shí)序圖。如下圖操作。在”graghoptions”

4、界面的”specifi”下選擇生成的時(shí)序圖的形狀，一般都默認(rèn)設(shè)置，生成的時(shí)序圖如下圖3所示。觀察時(shí)序圖的趨勢，以確定單位根檢驗(yàn)的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ健＃?）單位根檢驗(yàn)。單位根檢驗(yàn)時(shí)，在”groupunitroottest”里的”testforrootin”按檢驗(yàn)結(jié)果一步步檢驗(yàn)，如果原值”level”的檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，即不存在單位根，則單位根檢驗(yàn)就不需要檢驗(yàn)下去了，如果不符合要求，則需繼續(xù)檢驗(yàn)一階差分”1stdifference”、二階差分”2nddifference”?！眎ncludeintestequation”是檢驗(yàn)?zāi)Ｊ降倪x擇，根據(jù)上面時(shí)序圖的形狀來選擇。從上面的時(shí)序圖可以

5、看出，原值的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ綉?yīng)該選擇含有截距項(xiàng)和趨勢的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ?，即”includeintestequation”選擇”individualinterceptandtrend”。檢驗(yàn)結(jié)果如下圖3所示。從檢驗(yàn)結(jié)果可以看出，檢驗(yàn)結(jié)果除了levin檢驗(yàn)方法外其他方法的結(jié)果都不符合要求（Prob.xx小于置信度(如0.05),則認(rèn)為拒絕單位根的原假設(shè)，通過檢驗(yàn)）。所以繼續(xù)檢驗(yàn)一階差分和二階差分，直到檢驗(yàn)結(jié)果達(dá)到要求。如果變量原值序列通過單位根檢驗(yàn)，則稱變量為0階單整；如果變量一階差分后的序列通過單位根檢驗(yàn)，則稱變量為一階單整，以此推之。注意：單位根檢驗(yàn)的方法（testtype）較多，可

6、以使用LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher和PP-Fisher這5種方法進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn)。一般，為了方便起見，只采用相同根單位根檢驗(yàn)LLC和不同根單位根檢驗(yàn)Fisher-ADF這兩種檢驗(yàn)方法，如果它們都拒絕存在單位根的原假設(shè)，則可以認(rèn)為此序列是平穩(wěn)的，反之就是非平穩(wěn)的。5、協(xié)整檢驗(yàn)。協(xié)整檢驗(yàn)檢驗(yàn)的是模型的變量之間是否存在長期穩(wěn)定的關(guān)系，其前提是解釋變量和被解釋變量在單位根檢驗(yàn)時(shí)為同階單整。操作如下圖所示。6、回歸估計(jì)面板數(shù)據(jù)模型根據(jù)常數(shù)項(xiàng)和系數(shù)向量是否為常數(shù)，分為3種類型：混合回歸模型（都為常數(shù)）、變截距模型（系數(shù)項(xiàng)為常數(shù)）和變系數(shù)模型（皆非常數(shù)

7、）。混合模型：變截距模型：變系數(shù)模型：判斷一個(gè)面板數(shù)據(jù)究竟屬于哪種模型，用F統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)量：來檢驗(yàn)以下兩個(gè)假設(shè)：，。其中，、、分別為變系數(shù)模型、變截距模型和混合模型的殘差平方和，K為解釋變量的個(gè)數(shù)，N為截面?zhèn)€體數(shù)量，為常數(shù)項(xiàng)，為系數(shù)向量。若計(jì)算得到的統(tǒng)計(jì)量的值小于給定顯著性水平下的相應(yīng)臨界值，則接受假設(shè)，用混合模型擬合樣本。反之，則需用檢驗(yàn)假設(shè)，如果計(jì)算得到的值小于給定顯著性水平下的相應(yīng)臨界值，則認(rèn)為接受假設(shè)，用變截距模型擬合，否則用變系數(shù)模型擬合。具體操作：1）、分別對(duì)面板數(shù)據(jù)進(jìn)行3種類型模型的回歸，得到、、。此外，一般來說，用樣本數(shù)據(jù)推斷總體效應(yīng)，應(yīng)