中國(guó)鋼材需求量的預(yù)測(cè)研究

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1、中國(guó)鋼材需求量的預(yù)測(cè)研究　　(河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)研究生學(xué)院，河北石家莊050061) 　　摘要：文章通過對(duì)影響鋼鐵需求量的幾個(gè)變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，說明它們之間存在長(zhǎng)期協(xié)整的關(guān)系，由此進(jìn)一步建立誤差修正模型，利用該模型對(duì)鋼材需求量進(jìn)行了預(yù)測(cè)。 　　關(guān)鍵詞：鋼材需求量；單位根檢驗(yàn)；協(xié)整檢驗(yàn)；誤差修正模型；中國(guó) 　　中圖分類號(hào)：TG142(2)文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1007—6921(XX)06—0320—02 　　鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化、城市化的必要保證。自20世紀(jì)90年代以來，我

2、國(guó)鋼鐵工業(yè)得到了快速發(fā)展。目前，我國(guó)無論是鋼產(chǎn)量還是鋼材消費(fèi)量，都居世界第一位，特別是自1996年以來我國(guó)鋼產(chǎn)量已連續(xù)7年保持世界第一。2002年我國(guó)人均鋼產(chǎn)量達(dá)到141，首次超過了世界人均鋼產(chǎn)量(138kg)的水平［1］?？梢姡覈?guó)已成為名副其實(shí)的鋼鐵大國(guó)，在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)及鋼材市場(chǎng)占有舉足輕重的地位。鋼材素有“工業(yè)糧食”之稱，但是這并不意味著要一味地去追求其產(chǎn)量的擴(kuò)張。鋼鐵工業(yè)的發(fā)展既影響到它自身的投資與發(fā)展，也影響到諸多上下游產(chǎn)業(yè)以至國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局。由此可見，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，要實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展

3、，必須重視對(duì)鋼材市場(chǎng)需求規(guī)律的研究，按照市場(chǎng)需求有的放矢地進(jìn)行數(shù)量擴(kuò)張。 　　近年來，有許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始采用建立計(jì)量模型分析和預(yù)測(cè)我國(guó)的鋼材市場(chǎng)需求，并取得了不錯(cuò)的效果。Chen、Clements、RobertsandWeber［2］利用我國(guó)GDP、貨幣供給、投資、物價(jià)水平和鋼材需求數(shù)據(jù)之間的歷史相關(guān)性，采用BVAR模型來預(yù)測(cè)中國(guó)鋼材市場(chǎng)需求。高鐵梅、孔憲麗等［3］通過建立鋼鐵工業(yè)與其主要下游行業(yè)之間的向量自回歸模型(VAR)，利用脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解技術(shù)分析了各下游行業(yè)的沖擊對(duì)鋼鐵行業(yè)的傳遞效應(yīng)以及

4、下游行業(yè)各自對(duì)鋼鐵行業(yè)的貢獻(xiàn)程度，初步探討鋼材市場(chǎng)的長(zhǎng)期需求規(guī)律。 　　本文在分析這些研究成果的基礎(chǔ)上，總結(jié)歸納出影響鋼材市場(chǎng)需求量的因素，進(jìn)而利用這些因素建立影響鋼材需求量的指標(biāo)。由于經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)使大多數(shù)經(jīng)濟(jì)變量序列非平穩(wěn)，而直接用非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量建立回歸模型會(huì)帶來虛假回歸問題。因此，本文首先對(duì)影響鋼鐵消費(fèi)量的變量進(jìn)行了平穩(wěn)性的檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們的確呈現(xiàn)出非平穩(wěn)的性質(zhì)。進(jìn)而采用計(jì)量模型中針對(duì)非平穩(wěn)變量的協(xié)整理論，對(duì)影響我國(guó)鋼材需求量的變量進(jìn)行了協(xié)整檢驗(yàn)，并進(jìn)一步建立誤差修正模型，對(duì)XX～XX年的鋼材需求

5、量做出了預(yù)測(cè)。 1理論與方法 1.1單整檢驗(yàn) 　　檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性,則需要檢驗(yàn)其是否含有單位根。當(dāng)時(shí)間序列含有單位根時(shí),它就是一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列。時(shí)間序列單位根的檢驗(yàn)方法較多,常用的是ADF檢驗(yàn)。對(duì)時(shí)間序列的一階差分進(jìn)行如下回歸： 　　740)this.width=740"border=undefined> 　　其中,εt為白噪聲,Δ為差分算子,α為常數(shù)項(xiàng),t為趨勢(shì)因素。并做假設(shè)檢驗(yàn):H0∶β=0。H1∶βt包含單位根,即xt是非平穩(wěn)的;拒絕H0意味著是xt平穩(wěn)的。 1.2協(xié)整檢驗(yàn) 　　協(xié)整

6、是對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量長(zhǎng)期均衡關(guān)系的統(tǒng)計(jì)描述。非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量間存在的長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系稱作協(xié)整關(guān)系。 　　關(guān)于協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)與估計(jì),目前有許多具體的技術(shù)模型,如兩步法、Johansen極大似然法、頻域非參數(shù)譜回歸法等。對(duì)于單方程系統(tǒng),兩步法具有許多優(yōu)點(diǎn),只需用OLS估計(jì),且操作十分簡(jiǎn)單明了。由于本文考察的是二維隨機(jī)向量的協(xié)整性,所以采用兩步法進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。這一方法由恩葛爾和Granger在1987年提出,其基本步驟如下: 　　1.2.1用OLS法對(duì)下列方程進(jìn)行估計(jì): 　　Yt=β0+β1X1t+β2X2

7、t+……+βpXpt+ut(2) 得到估計(jì)方程的殘差序列: 　　u^t=Yt-β0-β1X1t-β2X2t-……-βpXpt(3) 　　1.2.2對(duì)殘差進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),如果平穩(wěn),則表明變量序列，Y1，X1t,X2t…Xpt間存在協(xié)整關(guān)系或長(zhǎng)期均衡關(guān)系。如果是單位根過程(非平穩(wěn)),則變量間不存在協(xié)整關(guān)系［4］。 1.3誤差修正模型 　　根據(jù)格蘭杰(Granger)定理，如果若干個(gè)非平穩(wěn)變量存在協(xié)整關(guān)系，則這些變量必有誤差修正模型存在。假定各變量是一階單整的，則其一般形式如下所示：

8、　　ΔYt=C(L)ΔYt+D(L)ΔXt+ρ2ecmt-1+εY,t(4) 　　其中C(L)、D(L)是滯后算子，ecm是誤差修正項(xiàng)。 　　在誤差修正模型中，被解釋變量的波動(dòng)可以分為兩部分：一部分是短期波動(dòng)，由各差分項(xiàng)來反映。一部分是長(zhǎng)期均衡，由ecm項(xiàng)來反映［5］。 2數(shù)據(jù)與模型 2.1變量的選擇 　　我們知道鋼材消費(fèi)領(lǐng)域集中在建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電