期貨量化策略跟蹤：日內(nèi)連續(xù)下行，日間大幅調(diào)整

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1、[Table_Title]金融工程研究日內(nèi)連續(xù)下行，日間大幅調(diào)整—期貨量化策略跟蹤20171218期貨量化策略跟蹤2017年12月18日[Table_Summary]報告摘要：民生證券研究院?上周市場行情回顧螺紋鋼期貨主力合約收于3824元/噸，周跌幅1.82%；橡膠期貨主力合約收于14415[Table_Invest][Table_Author]分析師：徐玉寧元/噸，周漲幅2.49%；鐵礦石期貨主力合約收于508元/噸，周漲幅0.30%；滬銅執(zhí)業(yè)證號：S0100516080001期貨主力合約收于52590元/噸，周漲幅

2、2.36%；棕櫚油期貨主力合約收于5246電話：010-85127831元/噸，周跌幅1.69%；白糖期貨主力合約收于5961元/噸，周跌幅8.80%；豆粕郵箱：xuyuning@mszq.com期貨主力合約收于2811元/噸，周跌幅2.23%。日均成交量方面，除橡膠、棕櫚油、豆粕外，其余商品期貨均較前一周有不同程研究助理：馬自妍度上漲。執(zhí)業(yè)證號：S0100116070037持倉量方面棕櫚油、鐵礦石、螺紋鋼下跌，其余商品期貨均較前一周有所上升。電話：010-85127513?日內(nèi)趨勢策略郵箱：maziyan@mszq.c

3、omDualThrust策略：上周在橡膠期貨上開空倉，凈值盈利-2.64%。R-Breaker策略：上周在橡膠期上由多轉(zhuǎn)空再轉(zhuǎn)多，凈值盈利8.78%；年初至今累計收益10.72%，夏普率0.23。電話：?日間趨勢策略雙均線交叉策略：上周在白糖上看多，在滬銅上由多轉(zhuǎn)空。比建倉時分別收益-28.11%、-0.84%。年初至今，策略在螺紋鋼上累計收益11.29%，夏普率0.13；在橡膠上累計收益41.14%，夏普率0.68；在鐵礦石上累計收益34.60%，夏普率0.32；在滬銅上累計收益4.14%，夏普比率0.23；在棕櫚油上

4、累計收益5.91%，夏普率[Table_docReport]相關研究0.05；在白糖上累計收益2.81%，夏普率0.003。1、量化CTA：趨勢交易面面觀布林帶通道策略：上周在螺紋鋼上持多倉，凈值盈利0.20%；年初至今，策略在螺紋鋼上累計虧損34.64%，夏普率-0.49；在鐵礦石上累計收益0.93%，夏普率-0.02。2、CTA策略巡禮：從趨勢到套利MACD策略：上周在豆粕期貨上持空倉，相比建倉時盈利0.15%；年初至今，累3、日內(nèi)連續(xù)波動，日間止損回盈計收益60.56%，夏普率0.67。（20171127）?風險提

5、示4、日內(nèi)連續(xù)波動，日間止跌回盈回測基于歷史數(shù)據(jù)，不代表未來表現(xiàn)。（20171204）5、日內(nèi)波動下行，日間小幅調(diào)整（20171211）本公司具備證券投資咨詢業(yè)務資格，請務必閱讀最后一頁免責聲明證券研究報告1期貨量化策略跟蹤目錄一、上周市場行情回顧...........................................................................................................................................

6、...........3（一）螺紋鋼交易情況............................................................................................................................................................3（二）橡膠交易情況...........................................................................

7、.....................................................................................3（三）鐵礦石交易情況............................................................................................................................................................4（四）滬銅交易情況.

8、...............................................................................................................................................................