資源描述：
《商業(yè)銀行新手專業(yè)術語手冊1》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、FTP利率：內部資金轉移定價（FundsTransferPricing）內部資金轉移定價（FTP）是指，商業(yè)銀行內部資金中心與業(yè)務經營單位按照一定規(guī)則全額有償轉移資金，達到核算業(yè)務資金成本或收益等目的的一種內部經營管理模式。商業(yè)銀行內部資金中心（司庫）按照一定規(guī)則與業(yè)務單位進行全額的資金轉移定價，從而達到核算資金收益或成本等目的。業(yè)務經營單位每筆負債業(yè)務所籌集的資金，均以該業(yè)務的FTP價格全額轉移給資金中心；每筆資產業(yè)務所需要的資金，均以該業(yè)務的FTP價格全額向資金管理部門購買。對于資產業(yè)務，FTP價格代表其資金
2、成本，需要支付FTP利息；對于負債業(yè)務，FTP代表其資金收益，可以從中獲取FTP利息收入。★內部：指資金中心與業(yè)務部門之間發(fā)生的資金價格轉移，而不是外部的、銀行與客戶之間的價格★資金中心：虛擬的資金計價中心，不是實體的資金交易部門★一定規(guī)則：指根據資金的期限及利率屬性確定的定價方法★全額：指對每一筆提供或占用資金的業(yè)務，在其發(fā)生的當天，根據期限及利率屬性進行逐筆定價★核算資金收益或成本：FTP價格——對負債而言，是“收益”；對資產而言，是“成本”。全口徑：全口徑財政收入是帶有中國特色的一個術語，它是預算內收入與預
3、算外收入之和，其中預算內收入對應的就是一般預算收入。在發(fā)達的市場經濟國家，并沒有全口徑財政收入這個概念，因為它們的所有財政收入都要納入預算管理。經濟資本：經濟資本是一個新出現的統(tǒng)計學的概念，是與“監(jiān)管資本（RC，RegulatoryCapital）”相對應的概念。經濟資本從銀行內部講，應合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經濟資本就是用來承擔非預期損失和保持正常經營所需的資本。經濟資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時間內（如一年），為了彌補銀行的非預計損失（UL,unexpectedlos
4、ses）所需要的資本。它是根據銀行資產的風險程度的大小計算出來的。計算經濟資本的前提是必須要對銀行的風險進行模型化、量化。系統(tǒng)重要性銀行：指一些巨大的金融機構，他們的問題對某一個國家、或者全球金融體系造成影響。這個概念是在09年金融危機之后提出來的，進入了系統(tǒng)重要性銀行名單就意味著遭遇更嚴格的監(jiān)管，所以標準的出臺關系到所有大型銀行的利益。系統(tǒng)重要性銀行最低資本充足率要求為11.5%，非系統(tǒng)重要性銀行為10.5%，達標期限前者為2013年底前，后者則是2016年底前。銀行風險：銀行風險是指銀行在經營中由于各種因素而
5、招致經濟損失的可能性，或者說是銀行的資產和收入遭受損失的可能性。信用風險（CreditRisk）又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。市場風險指在證券市場中因股市價格、利率、匯率等的變動而導致價值未預料到的潛在損失的風險。因此，市場風險包括權益風險、匯率風險、利率風險以及商品風險。利率風險是壽險公司的主要風險，它包含資產負債不匹配風險。操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作過程
6、、人員、系統(tǒng)或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。[1]?這一定義包含了法律風險，但是不包含策略性風險和聲譽風險。凈利差=利息收入/生息資產-利息支出/付息負債凈息差=凈利息收入/生息資產平均余額凈利息收入：利息收入減去利息支出后的金額。非利息收入：指商業(yè)銀行除利差收入之外的營業(yè)收入，主要是中間業(yè)務收入和咨詢、投資等活動產生的收入。國內銀行非利息收入主要來自于信用卡業(yè)務和結算業(yè)務。Shibor:上海銀行間同業(yè)拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，簡稱Shibor）是由信用等級較高的
7、銀行自主報出的人民幣同業(yè)拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發(fā)性利率[1]?。目前，對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。Libor:Libor（LondonInterbankOfferedRate），即倫敦同業(yè)拆借利率，是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率，是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。作為銀行從市場上籌集資金進行轉貸的融資成本，貸款協(xié)議中議定的LIBOR通常是由幾家指定的參考銀行，在規(guī)定的時間（一般是倫敦時間上午11：00）報價
8、的平均利率。最經常使用的是3個月和6個月的Libor。我國對外籌資成本即是在LIBOR利率的基礎上加一定百分點。從LIBOR變化出來的，還有新加坡同業(yè)拆放利率(SIBOR)、紐約同業(yè)拆放利率(NIBOR)、香港同業(yè)拆放利率(HIBOR)等等。同業(yè)拆放利率指銀行同業(yè)之間的短期資金借貸利率。同業(yè)拆放有兩個利率，拆進利率（BidRate）表示銀行愿意借款的利率；拆出利率（Off
