r金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包 01

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1、R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包第1課DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪金融行情數(shù)據(jù)分析?從傳統(tǒng)的股市交易圖表說(shuō)起?量化投資?統(tǒng)計(jì)套利?算法交易?高頻交易DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪K線圖DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪量化投資?什么是量化投資？?量化投資區(qū)別于傳統(tǒng)操盤(pán)的特點(diǎn)?西蒙斯的大獎(jiǎng)?wù)禄?量化投資就是畫(huà)圖看圖嗎？?在中國(guó)這樣的政策市，量化有效嗎？DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪統(tǒng)計(jì)套利?

2、統(tǒng)計(jì)套利是一種基于模型的套利策略，它從資產(chǎn)的歷史交易數(shù)據(jù)找尋規(guī)律，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)或者兩個(gè)以上的資產(chǎn)之間存在的套利機(jī)會(huì)，然后通過(guò)模型擬合資產(chǎn)價(jià)格的變化規(guī)律，設(shè)定交易閥值，通過(guò)計(jì)算機(jī)程序根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)信息自動(dòng)發(fā)出交易信號(hào)而進(jìn)行套利。?成對(duì)交易，即價(jià)差交易，是統(tǒng)計(jì)套利最常用的策略，指在構(gòu)建某一資產(chǎn)多頭的同時(shí)，構(gòu)建另一種資產(chǎn)的空頭，并在將來(lái)某一時(shí)刻同時(shí)了結(jié)兩資產(chǎn)的頭寸。這是一種市場(chǎng)中性策略，可以免疫市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)捕捉兩個(gè)或者多個(gè)資產(chǎn)之間的相對(duì)錯(cuò)誤定價(jià)機(jī)會(huì)來(lái)獲得低風(fēng)險(xiǎn)收益。?主成分分析法，該策略通過(guò)分析與股票收益率相關(guān)的多種因素，建立回歸模型，通過(guò)分析資產(chǎn)實(shí)際價(jià)格和模型預(yù)測(cè)價(jià)格之間的差異

3、來(lái)獲利。當(dāng)實(shí)際資產(chǎn)價(jià)格高于模型預(yù)測(cè)價(jià)格時(shí)，則說(shuō)明該資產(chǎn)被高估了，賣(mài)出該資產(chǎn)，待到實(shí)際資產(chǎn)價(jià)格與模型預(yù)測(cè)價(jià)格相等時(shí)，再買(mǎi)入該資產(chǎn)以平掉之前的空頭頭寸。反之則進(jìn)行相反操作。DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪算法交易?算法交易又稱自動(dòng)交易、黑盒交易或者機(jī)器交易，它指的是通過(guò)使用計(jì)算機(jī)程序來(lái)發(fā)出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時(shí)間的選擇、交易的價(jià)格，甚至包括最后需要成交的證券數(shù)量。?被動(dòng)型算法交易除利用歷史數(shù)據(jù)估計(jì)交易模型的關(guān)鍵參數(shù)外，不會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的狀況主動(dòng)選擇交易的時(shí)機(jī)與交易的數(shù)量，而是按照一個(gè)既定的交易方針進(jìn)行交易

4、。該策略的核心是減少滑價(jià)（目標(biāo)價(jià)與實(shí)際成交均價(jià)的差）。被動(dòng)型算法交易最成熟，使用也最為廣泛，如在國(guó)際市場(chǎng)上使用最多的成交量加權(quán)平均價(jià)格（VWAP）、時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格（TWAP）等都屬于被動(dòng)型算法交易。?主動(dòng)型算法交易也叫機(jī)會(huì)型算法交易。這類(lèi)交易算法根據(jù)市場(chǎng)的狀況做出實(shí)時(shí)的決策，判斷是否交易、交易的數(shù)量、交易的價(jià)格等。DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪高頻交易?高頻交易是指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。這種交易的速度

5、如此之快，以至于有些交易機(jī)構(gòu)將自己的“服務(wù)器群組”（serverfarms）安置到了離交易所的計(jì)算機(jī)很近的地方，以縮短交易指令通過(guò)光纜以光速旅行的距離。DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪Quant?Quant是誰(shuí)？?有哪些Quant？?怎樣才能成為Quant？DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪參考書(shū)DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪參考書(shū)DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪參考書(shū)DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社

6、區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪R?R的源起R是S語(yǔ)言的一種實(shí)現(xiàn)。S語(yǔ)言是由AT&T貝爾實(shí)驗(yàn)室開(kāi)發(fā)的一種用來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)探索、統(tǒng)計(jì)分析、作圖的解釋型語(yǔ)言。最初S語(yǔ)言的實(shí)現(xiàn)版本主要是S-PLUS。S-PLUS是一個(gè)商業(yè)軟件，它基于S語(yǔ)言，并由MathSoft公司的統(tǒng)計(jì)科學(xué)部進(jìn)一步完善。后來(lái)Auckland大學(xué)的RobertGentleman和RossIhaka及其他志愿人員開(kāi)發(fā)了一個(gè)R系統(tǒng)。R的使用與S-PLUS有很多類(lèi)似之處，兩個(gè)軟件有一定的兼容性。DATAGURU專業(yè)數(shù)據(jù)分析社區(qū)R金融數(shù)據(jù)分析之quantmod包講師黃志洪R?RisfreeR是用于統(tǒng)計(jì)分析、繪

7、圖的語(yǔ)言和操作環(huán)境。R是屬于GNU系統(tǒng)的一個(gè)自由、免費(fèi)、源代碼開(kāi)放的軟件，它是一個(gè)用于統(tǒng)計(jì)計(jì)算和統(tǒng)計(jì)制圖的優(yōu)秀工具。R是一套完整的數(shù)據(jù)處理、計(jì)算和制圖軟件系統(tǒng)。其功能包括：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理系統(tǒng)；數(shù)組運(yùn)算工具（其向量、矩陣運(yùn)算方面功能尤其強(qiáng)大）；完整連貫的統(tǒng)計(jì)分析工具；優(yōu)秀的統(tǒng)計(jì)制圖功能；簡(jiǎn)便而強(qiáng)大的編程語(yǔ)言：可操縱數(shù)據(jù)的輸入和輸入，可實(shí)現(xiàn)分支、循環(huán)，用戶可自定義功能。R是一個(gè)免費(fèi)的自由軟件，它有UNIX、LINUX、MacOS和WINDOWS版本，都是可以免費(fèi)下載和使用的,在那兒可以下載到R的安裝程序、各種外掛程序和文檔。在R的