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1、期貨程序化交易策略研發(fā)浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要摘要期貨程序化交易起源于歐美國(guó)家，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，程序化交易得到了快速的發(fā)展。程序化交易主要通過阿拉法模型、交易成本模型和風(fēng)險(xiǎn)控制模型三個(gè)模型構(gòu)成，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析尋找阿拉法策略，通過多策略組合實(shí)現(xiàn)能夠收益穩(wěn)定回撤可控的程序化策略組。本文主要是通過對(duì)程序化交易各個(gè)環(huán)節(jié)的特點(diǎn)進(jìn)行剖析，實(shí)現(xiàn)通過數(shù)量模型就能穩(wěn)定盈利的方法。關(guān)鍵詞： 阿拉法模型，交易成本模型，風(fēng)險(xiǎn)控制模型，數(shù)據(jù)，多策略組合i浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractAbstractFuturesprogramtr
2、adingoriginatedinEuropeandtheUnitedStates,withthedevelopmentofcomputertechnology,programtradinghasbeenrapiddevelopment.Programtradingismainlyconstitutedbyalphamodel,transactioncostmodelandriskcontrolmodelofthreemodel,byfindingtheAlphastrategyfortheanalysisofhistor
3、icaldata,thecombinationofstrategiescanyieldstableretracementcontrollableprogramstrategygroup.Thispaperismainlythroughtheanalysisofcharacteristicsofeverypartofthetransactionontheprogram,throughthemethodofquantitativemodelcanstableprofit.KeyWords： Alphamodel,Transac
4、tioncostmodel,Riskcontrolmodel,Data,Multiplestrategiesii浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄目錄摘要iAbstractii圖目錄IV第1章緒論11.1課題背景11.2國(guó)內(nèi)外狀況11.2.1程序化交易的國(guó)外發(fā)展?fàn)顩r11.2.2程序化交易的國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r21.3程序化交易特點(diǎn)21.3.1程序化交易的優(yōu)點(diǎn)21.3.2程序化交易的缺點(diǎn):31.4本課題研究的目標(biāo)41.5本章小結(jié)4第2章交易平臺(tái)與關(guān)鍵研發(fā)技術(shù)52.1程序化交易平臺(tái)52.2交易開拓者交易平臺(tái)52.3MATLAB2012B介紹72
5、.4相關(guān)策略技術(shù)現(xiàn)狀8第3章需求分析93.1策略功能需求分析93.2性能需求11第4章策略詳細(xì)設(shè)計(jì)124.1策略開發(fā)流程圖124.2阿拉法模塊介紹124.2.1理論驅(qū)動(dòng)型134.2.2數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型144.3交易成本模塊介紹144.4風(fēng)險(xiǎn)控制模型介紹154.4.1控制風(fēng)險(xiǎn)的類型15數(shù)據(jù)的重要性154.5技術(shù)分析技術(shù)174.5.1日本蠟燭圖17III浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄4.5.2日本蠟燭圖的畫法174.5.3日本蠟燭圖的形態(tài)174.5.4代碼編輯蠟燭圖194.6技術(shù)指標(biāo)194.6.1技術(shù)指標(biāo)概述194.6.2技術(shù)指標(biāo)分類19
6、4.7阻力位和支撐位214.8本章小結(jié)22第5章程序化交易策略實(shí)現(xiàn)235.1日內(nèi)交易策略——DRT255.1.1策略開發(fā)流程圖255.1.2策略介紹255.1.3策略測(cè)試結(jié)果265.2日內(nèi)交易策略——DRT（加倉(cāng)）295.2.1策略開發(fā)流程圖295.2.2策略介紹295.2.3策略測(cè)試結(jié)果305.3日內(nèi)交易策略——R_Breaker325.3.1策略開發(fā)流程圖335.3.2策略測(cè)試結(jié)果345.4基本面策略——開盤后一分鐘交易策略365.4.1策略思想365.4.2策略開發(fā)流程圖365.5統(tǒng)計(jì)套利策略375.5.1統(tǒng)計(jì)套利的
7、定義385.5.2統(tǒng)計(jì)套利的思路385.5.3統(tǒng)計(jì)套利風(fēng)控395.5.4統(tǒng)計(jì)套利策略395.6本章小結(jié)39第6章程序化交易展望416.1CTA41III浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄6.1.1CTA概述416.1.2CTA策略416.2投資組合的分散化426.3異構(gòu)策略426.3.1同構(gòu)策略436.3.2交易時(shí)間框架436.4策略的系統(tǒng)測(cè)試436.5本章小結(jié)44參考文獻(xiàn)45作者簡(jiǎn)歷47致謝48III浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文表目錄圖目錄圖3.1程序化交易策略功能結(jié)構(gòu)圖10圖4.1交易策略流程圖12圖4.2實(shí)體長(zhǎng)線18圖4.3長(zhǎng)影線18
8、圖4.4Boll通道20圖4.5MACD21圖5.1DRT流程圖25圖5.2DRT交易策略測(cè)試結(jié)果26圖5.3DRT收益曲線27圖5.4DRT（加倉(cāng)）流程圖28圖5.5DRT（加倉(cāng)）交易策略29圖5.6DRT（加倉(cāng)）收益曲線30圖5.7原理圖31圖5.8R_Breaker流程圖32圖5.9R_Break
