銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)資料講義

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1、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)資料講義第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)　　風(fēng)險(xiǎn)管理水平是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理　　1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益　　1.風(fēng)險(xiǎn)的三種定義　?。?）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括；　?。?）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式；　　（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性，　　符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念，馬科威茨資產(chǎn)組合理論：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)?！　?.風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：匹配性　　3.風(fēng)險(xiǎn)和損失的區(qū)別：事前和

2、事后　　風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)　　損失：事后概念　　4.損失類型　　預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)　　非預(yù)期損失——資本金（第四節(jié)）　　災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)手段　　1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)　　商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險(xiǎn)，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。　　商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則：三性要求，即安全性、流動(dòng)性、效益性　　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：　　1.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。　　解決信息不對(duì)稱問(wèn)題，專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能；風(fēng)險(xiǎn)的分散（行業(yè)、區(qū)域、期限、客戶的分散）、對(duì)沖

3、（如利率和貨幣互換）和轉(zhuǎn)移（如資產(chǎn)證券化）?！　?.作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理模式?！　臉I(yè)務(wù)指導(dǎo)上升到戰(zhàn)略管理，從片面追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)向?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率”最大化；從定性分析為主轉(zhuǎn)向定量分析為主；從分散風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)向全面集中管理?！　?.為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。　　貸款定價(jià)?！　?.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值?！　?shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本?！　?.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是金融監(jiān)管的迫切要求　　決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的兩個(gè)因

4、素：資本金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本金是吸收損失的緩沖器和最終來(lái)源；經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的理念。　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展　　四個(gè)階段：　　1.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段　　20世紀(jì)60年代前，偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性；基本原則：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高安全度，同時(shí)也意味著保守?！　?.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理　　20世紀(jì)60年代－70年代，為擴(kuò)大資金來(lái)源，避開金融監(jiān)管限制，變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債；同時(shí)，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。　　華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命：馬科維茨資產(chǎn)組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價(jià)模型，金融產(chǎn)品的定價(jià)　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　20世紀(jì)70年代，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

5、、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制，缺口分析、久期分析成為重要手段。　　華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型（布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型、B—S期權(quán)定價(jià)模型），通過(guò)期權(quán)這種結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為金融衍生產(chǎn)品定價(jià)?！　?.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式　　20世紀(jì)80年代后，非利息收入比重增加，重視風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)?！　?988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成?！　。?）全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系　　（2）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，隨時(shí)隨處都有風(fēng)險(xiǎn)　?。?）全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程　　（4）全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法　?。?）全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式已經(jīng)能夠成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀

6、求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要的方式。1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別　　八大風(fēng)險(xiǎn)：　　1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)　　兩種情況：債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品的價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。　　信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中?！　⌒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式，是我國(guó)商業(yè)銀行目前所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)?！　〗Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。　　1974年，赫斯塔特銀

7、行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會(huì)的誕生。　　信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相反，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲得。　　1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)　　由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?！　》譃槔曙L(fēng)險(xiǎn)（重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)）、股票風(fēng)險(xiǎn)（銀行持有的股票）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬）四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要?！　∠鄬?duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)?！　【哂忻黠@系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)