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《基于組合預(yù)測(cè)模型的銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系應(yīng)用研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、中南民族大學(xué)碩士學(xué)位論文基于組合預(yù)測(cè)模型的銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系應(yīng)用研究姓名：馮瓊申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專業(yè)：企業(yè)管理??指導(dǎo)教師：鄭雙怡2011-05-31摘要隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模在迅速擴(kuò)大，住房按揭、汽車貸款、教育貸款、信用卡等各種個(gè)人消費(fèi)貸款成為我國(guó)商業(yè)銀行新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。但相對(duì)于企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法還較為落后，銀行在個(gè)人貸款的發(fā)放過程中，主要依靠信貸審批人員的主觀判斷來(lái)確定是否批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)者貸款申請(qǐng)，并沒有一個(gè)成熟穩(wěn)健的模型來(lái)輔助評(píng)估。因此銀行工作人員的個(gè)人喜好對(duì)評(píng)估
2、結(jié)果影響很大，同時(shí)由于審批時(shí)間長(zhǎng)、效率低、成本高，嚴(yán)重阻礙了個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。 銀行個(gè)人信用評(píng)估是根據(jù)客戶的個(gè)人信息評(píng)判客戶信用程度的過程。信用評(píng)估是涉及消費(fèi)信用的企業(yè)實(shí)體最重要的核心管理技術(shù)之一，因此有必要研究銀行客戶信用評(píng)估的模型和方法?！”疚膹囊勋@得的鄭州某商業(yè)銀行的真實(shí)消費(fèi)貸款樣本出發(fā)，在分析國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模式與方法應(yīng)用的基礎(chǔ)上，結(jié)合個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù) 的特點(diǎn)，基于數(shù)據(jù)挖掘方法來(lái)構(gòu)建個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。主要工作包括：參考國(guó)內(nèi)外已有的指標(biāo)體系，對(duì)影響信用風(fēng)險(xiǎn)的變量進(jìn)行分析和選擇，并加以量化，建立
3、適合中國(guó)國(guó)情的商業(yè)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的備選指標(biāo)集；結(jié)合目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所獲取的實(shí)際數(shù)據(jù)情況，確定評(píng)估中所使用的指標(biāo)；建立基于數(shù)據(jù)挖掘的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，將Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回歸和ＲＢＦ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法相結(jié)合，建立了個(gè)人信用評(píng)估的線性組合預(yù)測(cè)模型；對(duì)建立的個(gè)人信用評(píng)估模型進(jìn)行實(shí)證分析并進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)比單一預(yù)測(cè)模型和組合預(yù)測(cè)模型的精準(zhǔn)度和穩(wěn)健性。由于統(tǒng)計(jì)模型的精準(zhǔn)度不如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，但穩(wěn)健性強(qiáng)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，因此組合預(yù)測(cè)模型集中了兩種方法的優(yōu)勢(shì)，在分類精確度和模型穩(wěn)健性上均表現(xiàn)良好。 本課題主要研究工作和成果如下
4、： １）建立適合中國(guó)國(guó)情的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系指標(biāo)集； ２）對(duì)樣本數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和轉(zhuǎn)換；?。常┻x擇進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的單一模型：Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回歸方法和ＲＢＦ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法；?。矗煞N方法組合，建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組合模型； Ｉ５）使用數(shù)據(jù)樣本進(jìn)行訓(xùn)練和檢驗(yàn)?！”疚牡难芯砍晒?，有利于推動(dòng)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的建設(shè)，從而有利于提高我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的提高審批效率，提高銀行客戶滿意度，降低銀行的不良資產(chǎn)。在促進(jìn)我國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)的發(fā)展及提高我國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力方面具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。 關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)
5、挖掘，ｌｏｇｉｓｔｉｃ 回歸，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，銀行客戶信用評(píng)估 ＩＩAbstractAlongwiththerapiddevelopmentofChina'seconomy,thescaleofindividualcreditbusinesshasexpandedrapidly,andvariouskindsofpersonalconsumptionloansincludinghousingmortgages,autoloans,educationloans,creditcard,etc.hasbecomethenewpro
6、fitgrowthpointofourcountrycommercialbanking.Butrelativetotheenterprisecreditriskassessment,thedomesticbankingoncreditriskmanagementmethodisrelativelybackward.Thebankstaffsmainlyrelyonthesubjectivejudgmenttodecidewhetherapproveloanapplicants.Theydonothaveamatureste
7、adymodeltoauxiliaryevaluation.Sotheindividualdesirealwaysinfluencesevaluationresults.Atthesametime,thelongtimeforexaminationandapproval,thelowefficiencyandhighcost,seriouslyhinderedthedevelopmentofindividualconsumerloanbusiness.Personalcreditevaluationinbankingist
8、heprocessforevaluatingthedegreeofconsumers’creditaccordingtotheclient'spersonalinformation.Creditevaluationisthemostimportantoneofthecoremanagementtechn
