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《基于組合預(yù)測模型的銀行個人信用風險評估體系應(yīng)用研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、中南民族大學碩士學位論文基于組合預(yù)測模型的銀行個人信用風險評估體系應(yīng)用研究姓名：馮瓊申請學位級別：碩士專業(yè)：企業(yè)管理??指導(dǎo)教師：鄭雙怡2011-05-31摘要隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模在迅速擴大，住房按揭、汽車貸款、教育貸款、信用卡等各種個人消費貸款成為我國商業(yè)銀行新的利潤增長點。但相對于企業(yè)信用風險評估，國內(nèi)銀行業(yè)對信用風險管理方法還較為落后，銀行在個人貸款的發(fā)放過程中，主要依靠信貸審批人員的主觀判斷來確定是否批準貸款申請者貸款申請，并沒有一個成熟穩(wěn)健的模型來輔助評估。因此銀行工作人員的個人喜好對評估
2、結(jié)果影響很大，同時由于審批時間長、效率低、成本高，嚴重阻礙了個人消費貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展?！°y行個人信用評估是根據(jù)客戶的個人信息評判客戶信用程度的過程。信用評估是涉及消費信用的企業(yè)實體最重要的核心管理技術(shù)之一，因此有必要研究銀行客戶信用評估的模型和方法?！”疚膹囊勋@得的鄭州某商業(yè)銀行的真實消費貸款樣本出發(fā)，在分析國內(nèi)外商業(yè)銀行個人信用風險評估模式與方法應(yīng)用的基礎(chǔ)上，結(jié)合個人消費信貸業(yè)務(wù) 的特點，基于數(shù)據(jù)挖掘方法來構(gòu)建個人信用風險評估體系。主要工作包括：參考國內(nèi)外已有的指標體系，對影響信用風險的變量進行分析和選擇，并加以量化，建立
3、適合中國國情的商業(yè)個人信用風險評估體系的備選指標集；結(jié)合目前我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中所獲取的實際數(shù)據(jù)情況，確定評估中所使用的指標；建立基于數(shù)據(jù)挖掘的個人信用風險評估指標體系，將Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回歸和ＲＢＦ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法相結(jié)合，建立了個人信用評估的線性組合預(yù)測模型；對建立的個人信用評估模型進行實證分析并進行檢驗，對比單一預(yù)測模型和組合預(yù)測模型的精準度和穩(wěn)健性。由于統(tǒng)計模型的精準度不如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，但穩(wěn)健性強于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，因此組合預(yù)測模型集中了兩種方法的優(yōu)勢，在分類精確度和模型穩(wěn)健性上均表現(xiàn)良好?！”菊n題主要研究工作和成果如下
4、： １）建立適合中國國情的個人信用風險評估體系指標集； ?。玻颖緮?shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進行清洗和轉(zhuǎn)換； ３）選擇進行風險評估的單一模型：Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回歸方法和ＲＢＦ神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法；?。矗煞N方法組合，建立信用風險評估組合模型； Ｉ５）使用數(shù)據(jù)樣本進行訓(xùn)練和檢驗?！”疚牡难芯砍晒欣谕苿游覈虡I(yè)銀行個人信用風險評估體系的建設(shè)，從而有利于提高我國商業(yè)銀行個人消費信貸業(yè)務(wù)的提高審批效率，提高銀行客戶滿意度，降低銀行的不良資產(chǎn)。在促進我國消費信貸市場的發(fā)展及提高我國商業(yè)銀行的核心競爭力方面具有很大的現(xiàn)實意義?！￡P(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)
5、挖掘，ｌｏｇｉｓｔｉｃ 回歸，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，銀行客戶信用評估 ＩＩAbstractAlongwiththerapiddevelopmentofChina'seconomy,thescaleofindividualcreditbusinesshasexpandedrapidly,andvariouskindsofpersonalconsumptionloansincludinghousingmortgages,autoloans,educationloans,creditcard,etc.hasbecomethenewpro
6、fitgrowthpointofourcountrycommercialbanking.Butrelativetotheenterprisecreditriskassessment,thedomesticbankingoncreditriskmanagementmethodisrelativelybackward.Thebankstaffsmainlyrelyonthesubjectivejudgmenttodecidewhetherapproveloanapplicants.Theydonothaveamatureste
7、adymodeltoauxiliaryevaluation.Sotheindividualdesirealwaysinfluencesevaluationresults.Atthesametime,thelongtimeforexaminationandapproval,thelowefficiencyandhighcost,seriouslyhinderedthedevelopmentofindividualconsumerloanbusiness.Personalcreditevaluationinbankingist
8、heprocessforevaluatingthedegreeofconsumers’creditaccordingtotheclient'spersonalinformation.Creditevaluationisthemostimportantoneofthecoremanagementtechn
