基于期權(quán)報(bào)童模型研究

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1、基于期權(quán)的報(bào)童模型研究來(lái)源：中國(guó)論文下載中心????[08-12-1415:12:00]????作者：陸永明????編輯：studa20　[摘要]在經(jīng)典報(bào)童模型基礎(chǔ)上，引入期權(quán)機(jī)制，建立基于期權(quán)的報(bào)童模型。研究發(fā)現(xiàn)，在分散決策型供應(yīng)鏈中引入期權(quán)機(jī)制，可以通過(guò)制定合適的價(jià)格策略,在供應(yīng)鏈的整體利潤(rùn)達(dá)到最優(yōu)的同時(shí)增加零售商和供應(yīng)商的利潤(rùn)，從而實(shí)現(xiàn)帕累托最優(yōu)。　　[關(guān)鍵詞]報(bào)童模型期權(quán)供應(yīng)鏈決策模型　　　　經(jīng)典newsboymodel(報(bào)童模型)是運(yùn)籌學(xué)中典型的隨機(jī)規(guī)劃模型,在不確定需求的時(shí)令性商品的銷(xiāo)售中,過(guò)量訂貨或不足訂貨都會(huì)產(chǎn)生損失,決策者需要確定商品的最優(yōu)訂購(gòu)數(shù)量,使得利

2、潤(rùn)最大化。由于服務(wù)業(yè)產(chǎn)品多數(shù)具備報(bào)童模型中的商品特征,隨著服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,newsboymodel模型成為歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的主要管理學(xué)模型。　　1950年以來(lái),運(yùn)籌、運(yùn)營(yíng)管理中大量文獻(xiàn)研究newsboymodel。Khouja總結(jié)了newsboymodel的研究狀況,歸納出了newsboymodel的11種擴(kuò)展研究,并指出了進(jìn)一步研究的方向。其后的許多關(guān)于newsboymodel的研究仍然是在這個(gè)框架中的。Parlar等在目標(biāo)函數(shù)方面進(jìn)行了擴(kuò)展,研究了多目標(biāo)的newsboymodel；在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上進(jìn)行擴(kuò)展研究的有:Chung、Weng等研究了兩階段多源供應(yīng)問(wèn)題,Shan

3、g,Kogan研究了多階段newsboymodel模型；Larivier從渠道協(xié)調(diào)角度研究了供應(yīng)鏈效率的影響因素；Petruzzi,Erlebacher擴(kuò)展了經(jīng)典報(bào)童模型中的定價(jià)決策。本文試圖通過(guò)引入期權(quán)機(jī)制，研究基于期權(quán)的報(bào)童模型中供應(yīng)商和零售商的定價(jià)策略、訂貨量和相應(yīng)的決策模型。　　一、基本假設(shè)　　考慮由一個(gè)供應(yīng)商(制造商)和一個(gè)零售商組成的兩階段供應(yīng)鏈。零售商面臨一個(gè)隨機(jī)的市場(chǎng)需求,產(chǎn)品是時(shí)令性的,并且訂貨周期較長(zhǎng)。根據(jù)LF博弈(leader-followergame)理論考察供應(yīng)商和零售商之間的相互作用,供應(yīng)商是領(lǐng)導(dǎo)者,零售商是追隨者,供應(yīng)商給定一套契約參數(shù),零售商

4、據(jù)此確定它的最優(yōu)產(chǎn)品訂貨量。同時(shí)認(rèn)為產(chǎn)品市場(chǎng)是開(kāi)放的,有關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格、需求分布和庫(kù)存成本等信息是對(duì)稱的。所以,作為領(lǐng)導(dǎo)者,供應(yīng)商能獲得所有必需的信息,推斷零售商的產(chǎn)品訂貨量,并據(jù)此制定最佳決策。供應(yīng)商和零售商是風(fēng)險(xiǎn)中性和完全理性,都根據(jù)期望利潤(rùn)最大化原則進(jìn)行決策?！　」?yīng)商首先發(fā)布產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格、期權(quán)的出售價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格,零售商根據(jù)供應(yīng)商的價(jià)格政策和市場(chǎng)需求預(yù)期,確定其固定訂貨量和期權(quán)購(gòu)買(mǎi)量,在下一階段獲得更為貼近市場(chǎng)需求的信息后零售商執(zhí)行期權(quán),供應(yīng)商必須保證供應(yīng)零售商所訂購(gòu)的產(chǎn)品量,銷(xiāo)售季節(jié)過(guò)后剩余產(chǎn)品可按處理價(jià)處理?！　楸阌谟懻?給出各變量及定義如下:　　p:

5、零售商的單位產(chǎn)品在市場(chǎng)的零售價(jià)格；　　w:供應(yīng)商出售給零售商的單位產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格；　　c:供應(yīng)商的單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；　　co:單位產(chǎn)品的期權(quán)價(jià)格；　　ce:單位產(chǎn)品的期權(quán)執(zhí)行價(jià)格；　　M:零售商的期權(quán)購(gòu)買(mǎi)量；　　v:單位剩余產(chǎn)品的處理價(jià)；　　l:供應(yīng)商和零售商因缺貨而導(dǎo)致的單位損失(如信譽(yù)損失、顧客流失等)；　　T:協(xié)作過(guò)程中零售商對(duì)供應(yīng)商的總支付；　　F(x):市場(chǎng)需求D的分布函數(shù)；　　f(x):市場(chǎng)需求D的概率密度函數(shù)；　　μ:需求D的均值；　　F(x)可微、連續(xù)遞增,且且有:　　　　　　　　產(chǎn)品的期望庫(kù)存為:I(Q)=(Q-D)+=Q-S(Q)，　　產(chǎn)品的期望缺貨為

6、:L(Q)=(D-Q)+=μ-S(Q)?！　〖俣▍?shù)間存在以下關(guān)系:　　v≤c≤w≤p，　　co+ce≥w，　　co≤w-v，　　p+1≥co+ce?！　∑渲械谝皇郊俣ūＷC零售價(jià)格高于批發(fā)價(jià)格，批發(fā)價(jià)格高于生產(chǎn)成本,而剩余產(chǎn)品的處理價(jià)低于生產(chǎn)成本,從而保證供應(yīng)商和零售商的有限利潤(rùn)?！　〉诙郊俣ㄆ跈?quán)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格之和高于批發(fā)價(jià)格,從而使零售商采用期權(quán)以獲得供應(yīng)彈性的同時(shí)激勵(lì)零售商采取批發(fā)價(jià)格。　　第三式假定在于保證期權(quán)機(jī)制的有效性，購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的價(jià)格要低于批發(fā)價(jià)與處理價(jià)之差，激勵(lì)零售商采用期權(quán)契約?！　〉谒氖郊俣ㄔ谟诒ＷC相對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)而言,期權(quán)對(duì)零售商而言更具有吸引力?！?/p>

7、　二、基本的報(bào)童模型(Newsboymodel)　　首先考慮在沒(méi)有采用期權(quán)情況下的報(bào)童模型中零售商和供應(yīng)商的最優(yōu)決策以及供應(yīng)鏈的整體利潤(rùn)。根據(jù)經(jīng)典報(bào)童模型,　　供應(yīng)商的期望利潤(rùn)為:∏s=T-cQ；　　零售商的期望利潤(rùn)為:∏r=pS(Q)+vI(Q)-lL(Q)-T；　　供應(yīng)鏈總利潤(rùn)為:∏=∏s+∏r?！　?.集中決策型供應(yīng)鏈決策模型　　在集中決策型供應(yīng)鏈中，供應(yīng)商和零售商猶如一個(gè)企業(yè)，不存在“雙邊際效應(yīng)”，它們均以供應(yīng)鏈利潤(rùn)最大化為決策目標(biāo)。供應(yīng)鏈總利潤(rùn)為：　　;　　　　　2.分散決策型供應(yīng)鏈決策模型　　在分散決策