基于期權(quán)的報童模型研究

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1、從本學(xué)科出發(fā)，應(yīng)著重選對國民經(jīng)濟具有一定實用價值和理論意義的課題。課題具有先進性，便于研究生提出新見解，特別是博士生必須有創(chuàng)新性的成果基于期權(quán)的報童模型研究[摘要]在經(jīng)典報童模型基礎(chǔ)上，引入期權(quán)機制，建立基于期權(quán)的報童模型。研究發(fā)現(xiàn)，在分散決策型供應(yīng)鏈中引入期權(quán)機制，可以通過制定合適的價格策略,在供應(yīng)鏈的整體利潤達到最優(yōu)的同時增加零售商和供應(yīng)商的利潤，從而實現(xiàn)帕累托最優(yōu)?！　關(guān)鍵詞]報童模型期權(quán)供應(yīng)鏈決策模型　　　　經(jīng)典newsboymodel(報童模型)是運籌學(xué)中典型的隨機規(guī)劃模型,在不確定需求的時令性商品的銷

2、售中,過量訂貨或不足訂貨都會產(chǎn)生損失,決策者需要確定商品的最優(yōu)訂購數(shù)量,使得利潤最大化。由于服務(wù)業(yè)產(chǎn)品多數(shù)具備報童模型中的商品特征,隨著服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,newsboymodel模型成為歐美等發(fā)達國家的主要管理學(xué)模型?！　?950年以來,運籌、運營管理中大量文獻研究newsboymodel。Khouja總結(jié)了newsboymodel的研究狀況,歸納出了newsboymodel的11種擴展研究,并指出了進一步研究的方向。其后的許多關(guān)于newsboymodel的研究仍然是在這個框架中的。Parlar等在目標函數(shù)方面進行了

3、擴展,研究了多目標的newsboymodel；在供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上進行擴展研究的有:Chung、Weng等研究了兩階段多源供應(yīng)問題,Shang,Kogan研究了多階段newsboy課題份量和難易程度要恰當，博士生能在二年內(nèi)作出結(jié)果，碩士生能在一年內(nèi)作出結(jié)果，特別是對實驗條件等要有恰當?shù)墓烙?。從本學(xué)科出發(fā)，應(yīng)著重選對國民經(jīng)濟具有一定實用價值和理論意義的課題。課題具有先進性，便于研究生提出新見解，特別是博士生必須有創(chuàng)新性的成果model模型；Larivier從渠道協(xié)調(diào)角度研究了供應(yīng)鏈效率的影響因素；Petruzzi,Er

4、lebacher擴展了經(jīng)典報童模型中的定價決策。本文試圖通過引入期權(quán)機制，研究基于期權(quán)的報童模型中供應(yīng)商和零售商的定價策略、訂貨量和相應(yīng)的決策模型。　　一、基本假設(shè)　　考慮由一個供應(yīng)商(制造商)和一個零售商組成的兩階段供應(yīng)鏈。零售商面臨一個隨機的市場需求,產(chǎn)品是時令性的,并且訂貨周期較長。根據(jù)LF博弈(leader-followergame)理論考察供應(yīng)商和零售商之間的相互作用,供應(yīng)商是領(lǐng)導(dǎo)者,零售商是追隨者,供應(yīng)商給定一套契約參數(shù),零售商據(jù)此確定它的最優(yōu)產(chǎn)品訂貨量。同時認為產(chǎn)品市場是開放的,有關(guān)產(chǎn)品的市場銷售價格

5、、需求分布和庫存成本等信息是對稱的。所以,作為領(lǐng)導(dǎo)者,供應(yīng)商能獲得所有必需的信息,推斷零售商的產(chǎn)品訂貨量,并據(jù)此制定最佳決策。供應(yīng)商和零售商是風(fēng)險中性和完全理性,都根據(jù)期望利潤最大化原則進行決策。　　供應(yīng)商首先發(fā)布產(chǎn)品的批發(fā)價格、期權(quán)的出售價格和執(zhí)行價格,零售商根據(jù)供應(yīng)商的價格政策和市場需求預(yù)期,確定其固定訂貨量和期權(quán)購買量,在下一階段獲得更為貼近市場需求的信息后零售商執(zhí)行期權(quán),供應(yīng)商必須保證供應(yīng)零售商所訂購的產(chǎn)品量,銷售季節(jié)過后剩余產(chǎn)品可按處理價處理。　　為便于討論,給出各變量及定義如下:　　p:零售商的單位產(chǎn)品

6、在市場的零售價格；課題份量和難易程度要恰當，博士生能在二年內(nèi)作出結(jié)果，碩士生能在一年內(nèi)作出結(jié)果，特別是對實驗條件等要有恰當?shù)墓烙?。從本學(xué)科出發(fā)，應(yīng)著重選對國民經(jīng)濟具有一定實用價值和理論意義的課題。課題具有先進性，便于研究生提出新見解，特別是博士生必須有創(chuàng)新性的成果　　w:供應(yīng)商出售給零售商的單位產(chǎn)品的批發(fā)價格；　　c:供應(yīng)商的單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；　　co:單位產(chǎn)品的期權(quán)價格；　　ce:單位產(chǎn)品的期權(quán)執(zhí)行價格；　　M:零售商的期權(quán)購買量；　　v:單位剩余產(chǎn)品的處理價；　　l:供應(yīng)商和零售商因缺貨而導(dǎo)致的單位損失(如信

7、譽損失、顧客流失等)；　　T:協(xié)作過程中零售商對供應(yīng)商的總支付；　　F(x):市場需求D的分布函數(shù)；　　f(x):市場需求D的概率密度函數(shù)；　　μ:需求D的均值；　　F(x)可微、連續(xù)遞增,且且有:　　　　　　　　產(chǎn)品的期望庫存為:I(Q)=(Q-D)+=Q-S(Q)，　　產(chǎn)品的期望缺貨為:L(Q)=(D-Q)+=μ-S(Q)。　　假定參數(shù)間存在以下關(guān)系:　　v≤c≤w≤p，　　co+ce≥w，　　co≤w-v，課題份量和難易程度要恰當，博士生能在二年內(nèi)作出結(jié)果，碩士生能在一年內(nèi)作出結(jié)果，特別是對實驗條件等要有恰當

8、的估計。從本學(xué)科出發(fā)，應(yīng)著重選對國民經(jīng)濟具有一定實用價值和理論意義的課題。課題具有先進性，便于研究生提出新見解，特別是博士生必須有創(chuàng)新性的成果　　p+1≥co+ce?！　∑渲械谝皇郊俣ūＷC零售價格高于批發(fā)價格，批發(fā)價格高于生產(chǎn)成本,而剩余產(chǎn)品的處理價低于生產(chǎn)成本,從而保證供應(yīng)商和零售商的有限利潤?！　〉诙郊俣ㄆ跈?quán)的購買價格和執(zhí)行價格之和高于批發(fā)價格,從而使