商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引

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1、《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引（試行）》中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于印發(fā)《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引（試行）》的通知（銀監(jiān)發(fā)[2005]88號）各銀監(jiān)局：　　現(xiàn)將《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引(試行)》(以下簡稱《內部指引》)。印發(fā)給你們，并就有關事項通知如下：　　一、《內部指引》于2006年1月1日起試行，對于各類商業(yè)銀行2005年度的評級，仍然沿用原來的風險評級辦法。　　二、試行階段，需要對定量指標的選擇、權重系數(shù)的設定、標準值和分值區(qū)間的設置進行更加充分的數(shù)據(jù)測試，必要時對有關定量指標和定性因素及其標準進行修訂和完善，以保證各項評價標準在“打分”體系中的科學性和合理性。因

2、此，請各銀監(jiān)局認真執(zhí)行，并將執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和建議及時報告銀監(jiān)會?！　∪ⅰ秲炔恐敢凡捎枚颗c定性相結合約分析評價方法，其中定性因素的評價是難點，對于評級人員要求較高，評級人員須具備良好的監(jiān)管業(yè)務素質和豐富的監(jiān)管工作經(jīng)驗，并且充分了解和熟悉監(jiān)管評級的所有要素以及評級原理和方法，能夠依據(jù)定性評價因素及其細化的評價標準對銀行做出客觀、準確的分析預測和判斷評價。監(jiān)管人員的專業(yè)素質、工作經(jīng)驗、收集評級信息的情況、對監(jiān)管評級的理解和認識等方面的差異，很容易造成評級尺度不一，嚴重影響評級結果的準確性和可比性。因此，請各銀監(jiān)局有計劃、有步驟地安排相關培訓工作，確?！秲炔恐敢?/p>

3、的順利實施?！　∷?、監(jiān)管評級有效的推行和使用，還有賴于規(guī)范的評級程序和工作制度。因此，《內部指引》規(guī)定了嚴密規(guī)范的評級操作規(guī)程和清晰明確的職責分工，請各銀監(jiān)局結合銀監(jiān)會監(jiān)管業(yè)務流程再造和監(jiān)管資源整合等工作，嚴格按照監(jiān)管評級的流程和職責分工做好評級工作，以確保評級工作質量。　　五、按照“1104工程”監(jiān)管信息系統(tǒng)建設工作的規(guī)劃，《內部指引》試行后，銀監(jiān)會將據(jù)此開發(fā)“商業(yè)銀行監(jiān)管評級子系統(tǒng)”，實現(xiàn)定量指標評價的自動化，定性因素評價的規(guī)范化，并通過該系統(tǒng)對評級工作進行質量控制，提高評級工作的效率?！　×?、各級監(jiān)管機構及其參與評級工作的監(jiān)管人員應當嚴格遵守有關保密規(guī)定，防止監(jiān)

4、管評級結果的誤用和濫用。商業(yè)銀行監(jiān)管評級內部指引(試行)　　第一章　總　　則　　為健全和完善商業(yè)銀行的風險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對商業(yè)銀行的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風險預警；為推行同質同類銀行比較和差別監(jiān)管模式，逐步統(tǒng)一同質同類銀行的監(jiān)管標準，進一步規(guī)范監(jiān)管評級工作，對中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)現(xiàn)行的評級體系進行整合、修訂和完善，依據(jù)我國現(xiàn)行的銀行監(jiān)管法律、法規(guī)和部門規(guī)章，借鑒國際通用的“駱駝(CAMEL)評級體系”，廣泛吸收英國、新加坡和香港等國家地區(qū)監(jiān)管機構關于監(jiān)管評級的良好做法，并充分結合我國的具體實踐，制定本指引?！　∫?、功能　　(一)有利于監(jiān)管機構全面掌

5、握商業(yè)銀行的風險狀況。對商業(yè)銀行的監(jiān)管評級建立了一個對銀行機構的風險和經(jīng)營狀況的分析框架，提出了一系列分析銀行風險的方法與標準，旨在幫助監(jiān)管機構及時識別、判斷銀行的風險狀況和嚴重程度?！　?二)有利于監(jiān)管機構合理配置監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率。監(jiān)管評級通過對商業(yè)銀行主要經(jīng)營管理要素的評價，系統(tǒng)地分析、識別商業(yè)銀行存在的風險和問題。監(jiān)管機構據(jù)此確定對商業(yè)銀行的監(jiān)管重點，包括非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查的頻率和范圍。它既是對監(jiān)管機構一個周期的持續(xù)監(jiān)管的總結，同時也為下一個周期的持續(xù)監(jiān)管提供了可靠的依據(jù)，是對商業(yè)銀行實施持續(xù)監(jiān)管的重要監(jiān)管工具。　　(三)有利于監(jiān)管機構實施分類監(jiān)管，針對

6、性地采取監(jiān)管措施，提高監(jiān)管有效性。監(jiān)管評級結果將作為監(jiān)管機構實施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)?！　《⑦m用范圍　　本指引適用于在中華人民共和國境內依法設立的所有商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行?！　”局敢m用于對上述金融機構法人機構的監(jiān)管評級?！　”局敢贿m用于新設立的商業(yè)銀行。監(jiān)管機構可以依據(jù)本指引對新設立的商業(yè)銀行進行試評級，但是評級結果不作為正式評級結果，且不與其他商業(yè)銀行的評級結果作比較。　　第二章　評級要素　　一、資本充足狀況(CapitalAdequacy)　　(一)定量指標：　　1．資本充足率；　　2．核心資本充足率?！　?

7、二)定性因素：　　1．銀行資本的構成和質量；　　2．銀行整體財務狀況及其對資本的影響；　　3．銀行資產(chǎn)質量及其對資本的影響；　　4．銀行進入資本市場或通過其他渠道增加資本的能力，包括控股股東提供支持的意愿和實際注入資本的情況；　　5．銀行對資本和資本充足率的管理情況。　　二、資產(chǎn)質量狀況(AssetQuality)　　(一)定量指標：　　1．不良貸款率和不良資產(chǎn)率；　　2．正常貸款遷徙率；　　3．次級類貸款遷徙率；　　4．可疑類貸款遷徙率；　　5．單一集團客戶授信集中度／授信集中度；　　6．全部關聯(lián)度；　　7．貸款損失準備充足率／資產(chǎn)損失準備充足率。