《動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型》PPT課件

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1、第五章動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型一、定義分布滯后模型和自回歸模型分布滯后，若一個(gè)回歸方程不私包括解釋變量的現(xiàn)期值，還包括解釋變量的滯后值。K表示滯后的時(shí)間長(zhǎng)度，短期影響乘數(shù)。現(xiàn)期值。eg時(shí)間第一年第二年第三年收入增加10001000100消費(fèi)4001000200+300+400自回歸模型：若一個(gè)回歸模型中包括被解釋變量的滯后值。二、產(chǎn)生滯后的原因：1、心理因素：習(xí)慣、觀(guān)念2、技術(shù)因素：投入→產(chǎn)生3、企業(yè)管理三、分布滯后模型的估計(jì)（一）有限多項(xiàng)式的滯后模型。阿爾蒙分分布滯后Model基本思想：如果的分布可以近似地用一個(gè)關(guān)于i的低階多項(xiàng)

2、式表示三階多項(xiàng)式一般選擇m=3時(shí)為最優(yōu)引入新變量Z：應(yīng)用實(shí)例：美國(guó)制造業(yè)1953—1974年庫(kù)存額Y與銷(xiāo)售額X，銷(xiāo)售額對(duì)庫(kù)存額存在明顯滯后。滯后長(zhǎng)度K=3，多項(xiàng)式階數(shù)通過(guò)回歸。（只有19組數(shù)據(jù)可以利用）1956—1974參數(shù)減少，估計(jì)精度提高。？考慮下面的模型請(qǐng)說(shuō)明如何用Almon滯后方法來(lái)估計(jì)上述模型。（二）幾何分布滯后模型如果，其滯后變量的系數(shù)是按幾何數(shù)列衰減的，基本假定：隨著滯后期K的增加。滯后變量對(duì)被解釋變量的影響會(huì)減小。（三）以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)的幾何分布滯后模型。1、自適應(yīng)預(yù)期模型（AdaptiyeExpect

3、ionModel）影響Yt的并不是Xt,而是Xt+1的預(yù)期值Xt+1①如果上一期的預(yù)期值偏低，Xt-Xt<0,那么新的預(yù)期值將自動(dòng)調(diào)低。②_反之如果上一期的預(yù)期值偏低，Xt-Xt>0,那么新的預(yù)期值將自動(dòng)調(diào)高。①-②_得Yt-(1-r)Yt-1=r①①②2、部分調(diào)整模型。（PartialAdjusrmentMldel）基本假定：在時(shí)間t，被解釋變量的希望值（desrredValue）Yt是同期解釋變量Xt的線(xiàn)性函數(shù)。表示調(diào)整的速度，越大，調(diào)整速度越快；=1時(shí)，實(shí)際變動(dòng)即為最優(yōu)變動(dòng)，表實(shí)際變動(dòng)占希望變動(dòng)的比例。<例如需求

4、函數(shù)常設(shè)定為即部分調(diào)整模型>短期彈性為C1，長(zhǎng)期彈性為將展開(kāi)，再循環(huán)展開(kāi)，得短期影響乘數(shù)為長(zhǎng)期影響乘數(shù)3、自回歸模型的估計(jì)兩個(gè)自回歸模型：①自適應(yīng)預(yù)期模型②部分調(diào)整模型如何用最小二乘法來(lái)實(shí)現(xiàn)估計(jì)，要求解釋變量是非隨機(jī)變量。如果是隨機(jī)變量，則必須與隨機(jī)誤差項(xiàng)是不相關(guān)的。引入工具變量Xt-1來(lái)替代Yt-1Xt-1與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，可用最小二乘法來(lái)估計(jì)。？由經(jīng)濟(jì)理論現(xiàn)在的消費(fèi)水平受到現(xiàn)在和過(guò)去收入水平的影響，即式中。C=消費(fèi)，X=收入。試用自適應(yīng)預(yù)期假定推導(dǎo)出上述消費(fèi)函數(shù)的適當(dāng)模型