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《IS109固收平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、上海證券交易所技術文檔上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范上海證券交易所二〇一四年八月修改記錄版本號操作日期說明V2.41修改2014-07-31因債券質(zhì)押式協(xié)議回購進行修訂“成交明細記錄格式”中去掉了債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務的相關內(nèi)容；V2.4修改2014-07-19因債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務進行修訂1、增加了一種債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務類型并對業(yè)務類型編號進行了調(diào)整；2、買賣方向進行了定義，B為正回購，S為逆回購；3、對回購利率的表示方式進行了細化；4、對當日加權平均利率計算公式進行補
2、充；5、對當日總成交金額計算公式進行補充；6、將首次結算金額改為首次成交金額。7、“首次交易”更名為“成交申報”。8、“應計利息”更名為“回購利息”。9、“首次成交金額”更名為“成交金額”。10、“到期結算交易”更名為“到期確認”。11、將交易類型編號612更改為619。12、將“質(zhì)押式協(xié)議回購”更名為“債券質(zhì)押式協(xié)議回購”V2.3修改2014-4-15因債券質(zhì)押式協(xié)議回購業(yè)務進行修訂1、本方成交數(shù)據(jù)格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購格式說明，增加交易產(chǎn)品“08：債券質(zhì)押式協(xié)議回購”2、成交行情數(shù)據(jù)格式，增
3、加債券質(zhì)押式協(xié)議回購格式說明3、成交明細數(shù)據(jù)格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購格式說明，增加成交方式“8：債券質(zhì)押式協(xié)議回購”4、證券信息記錄格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購格式說明V2.2修改2012-6-5因私募債券轉讓業(yè)務上線進行修訂。1.本方成交數(shù)據(jù)，包含私募債券轉讓的記錄。2.行情數(shù)據(jù)文件中的成交明細記錄格式第11個字段“成交方式”，增加一種“6：指定對手方”。3.行情數(shù)據(jù)文件中的證券信息記錄格式第3個字段“交易產(chǎn)品”，增加一種“06：中小企業(yè)私募債券”。4.私募債券轉讓業(yè)務上線后，公告信息暫不對行情
4、商用戶開放。5.行情數(shù)據(jù)文件中成交行情、成交明細兩個文件中，不包含私募債券的數(shù)據(jù)。修訂部分在文中突出顯示。V2.1修改2011-12-8因交易客戶端V2.9.0.2版本增加成交數(shù)據(jù)自動下載功能，對文檔進行修訂，增加相關說明。修改部分集中在“2.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范”。V2.0修改2011-6-3增加報盤機用戶下載本方成交數(shù)據(jù)文件的說明。調(diào)整公告內(nèi)存及附件保存的說明。關于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．調(diào)整余額打通后成交文件包含的交易產(chǎn)品。2．應計利息字段長度描述修正為12位。關于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．調(diào)
5、整余額打通后落地文件包含的成交方式。V1.6修改2009-1-16關于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．成交明細文件的成交方式字段增加類型“自營出入庫”。V1.5修改2008-12-11關于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．修改證券信息字段，當申報來自報盤機時，在末10位填寫申報接口中的標記字段內(nèi)容。V1.4修改2008-11-21關于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．交易產(chǎn)品增加“08專項出入庫”。V1.3修改2008-09-16關于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．交易產(chǎn)品增加“07談判式回購”。2．應計利息字段擴充為12位長度，其
6、中小數(shù)位為8位。關于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．增加了證券信息文件，存放在系統(tǒng)安裝目錄下的quot子目錄，格式見文檔。2．增加了公告信息文件，存放在系統(tǒng)安裝目錄下的info子目錄，格式見文檔。3．確定報價、成交行情、成交明細的文件存放位置由系統(tǒng)安裝目錄下改為系統(tǒng)安裝目錄下的quot子目錄。4．確定報價文件買入報價時間和賣出報價時間字段改為HHMMSS格式，增加了買入報價編號和賣出報價編號。5．成交行情的時間字段改為HHMMSS格式。6．成交明細文件的成交日期字段改為YYYYMMDD格式，成交時間改為HHMM
7、SS格式。7．確定報價和成交明細文件的應計利息文件單位為0.1厘。8．成交明細文件的成交方式字段增加類型“4協(xié)議交易”。V1.1修改2007-08-15V1.0創(chuàng)建2007-07-27目錄1.概述62.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范62.1本方成交數(shù)據(jù)下載實現(xiàn)方式62.2本方成交數(shù)據(jù)文件定義62.3本方成交數(shù)據(jù)文件記錄格式73.行情數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范103.1行情數(shù)據(jù)文件下載方式103.2行情下載文件定義113.3行情文件格式概述113.4確定報價行情記錄格式123.5成交行情記錄格式133.6成交明細記錄格
8、式153.7證券信息記錄格式163.8公告信息的獲取183.8.1公告信息文件格式說明183.8.2公告內(nèi)容存放說明183.8.3公告附件存放說明191.概述62.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范62.1本方成交數(shù)據(jù)下載實現(xiàn)方式62.2本方成交數(shù)據(jù)文件定義62.3本方成交數(shù)據(jù)文件記錄格式73.行情數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范103.1行情數(shù)據(jù)文件下載方式103.2行情下載文件定義103.3行情文件格式概述113.4確定報價行情記錄格式113.5成交行情記錄格式123.6成交
