IS109固收平臺(tái)外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范.doc

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1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺(tái)外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范上海證券交易所二〇一四年八月修改記錄版本號(hào)操作日期說(shuō)明V2.41修改2014-07-31因債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)進(jìn)行修訂“成交明細(xì)記錄格式”中去掉了債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容；V2.4修改2014-07-19因債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行修訂1、增加了一種債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)類型并對(duì)業(yè)務(wù)類型編號(hào)進(jìn)行了調(diào)整；2、買賣方向進(jìn)行了定義，B為正回購(gòu)，S為逆回購(gòu)；3、對(duì)回購(gòu)利率的表示方式進(jìn)行了細(xì)化；4、對(duì)當(dāng)日加權(quán)平均利率計(jì)算公式進(jìn)行補(bǔ)

2、充；5、對(duì)當(dāng)日總成交金額計(jì)算公式進(jìn)行補(bǔ)充；6、將首次結(jié)算金額改為首次成交金額。7、“首次交易”更名為“成交申報(bào)”。8、“應(yīng)計(jì)利息”更名為“回購(gòu)利息”。9、“首次成交金額”更名為“成交金額”。10、“到期結(jié)算交易”更名為“到期確認(rèn)”。11、將交易類型編號(hào)612更改為619。12、將“質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)”更名為“債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)”V2.3修改2014-4-15因債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行修訂1、本方成交數(shù)據(jù)格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)格式說(shuō)明，增加交易產(chǎn)品“08：債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)”2、成交行情數(shù)據(jù)格式，增

3、加債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)格式說(shuō)明3、成交明細(xì)數(shù)據(jù)格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)格式說(shuō)明，增加成交方式“8：債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)”4、證券信息記錄格式，增加債券質(zhì)押式協(xié)議回購(gòu)格式說(shuō)明V2.2修改2012-6-5因私募債券轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)上線進(jìn)行修訂。1.本方成交數(shù)據(jù)，包含私募債券轉(zhuǎn)讓的記錄。2.行情數(shù)據(jù)文件中的成交明細(xì)記錄格式第11個(gè)字段“成交方式”，增加一種“6：指定對(duì)手方”。3.行情數(shù)據(jù)文件中的證券信息記錄格式第3個(gè)字段“交易產(chǎn)品”，增加一種“06：中小企業(yè)私募債券”。4.私募債券轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)上線后，公告信息暫不對(duì)行情

4、商用戶開(kāi)放。5.行情數(shù)據(jù)文件中成交行情、成交明細(xì)兩個(gè)文件中，不包含私募債券的數(shù)據(jù)。修訂部分在文中突出顯示。V2.1修改2011-12-8因交易客戶端V2.9.0.2版本增加成交數(shù)據(jù)自動(dòng)下載功能，對(duì)文檔進(jìn)行修訂，增加相關(guān)說(shuō)明。修改部分集中在“2.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范”。V2.0修改2011-6-3增加報(bào)盤(pán)機(jī)用戶下載本方成交數(shù)據(jù)文件的說(shuō)明。調(diào)整公告內(nèi)存及附件保存的說(shuō)明。關(guān)于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．調(diào)整余額打通后成交文件包含的交易產(chǎn)品。2．應(yīng)計(jì)利息字段長(zhǎng)度描述修正為12位。關(guān)于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．調(diào)

5、整余額打通后落地文件包含的成交方式。V1.6修改2009-1-16關(guān)于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．成交明細(xì)文件的成交方式字段增加類型“自營(yíng)出入庫(kù)”。V1.5修改2008-12-11關(guān)于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．修改證券信息字段，當(dāng)申報(bào)來(lái)自報(bào)盤(pán)機(jī)時(shí)，在末10位填寫(xiě)申報(bào)接口中的標(biāo)記字段內(nèi)容。V1.4修改2008-11-21關(guān)于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．交易產(chǎn)品增加“08專項(xiàng)出入庫(kù)”。V1.3修改2008-09-16關(guān)于本方成交數(shù)據(jù)文件接口：1．交易產(chǎn)品增加“07談判式回購(gòu)”。2．應(yīng)計(jì)利息字段擴(kuò)充為12位長(zhǎng)度，其

6、中小數(shù)位為8位。關(guān)于行情數(shù)據(jù)文件接口：1．增加了證券信息文件，存放在系統(tǒng)安裝目錄下的quot子目錄，格式見(jiàn)文檔。2．增加了公告信息文件，存放在系統(tǒng)安裝目錄下的info子目錄，格式見(jiàn)文檔。3．確定報(bào)價(jià)、成交行情、成交明細(xì)的文件存放位置由系統(tǒng)安裝目錄下改為系統(tǒng)安裝目錄下的quot子目錄。4．確定報(bào)價(jià)文件買入報(bào)價(jià)時(shí)間和賣出報(bào)價(jià)時(shí)間字段改為HHMMSS格式，增加了買入報(bào)價(jià)編號(hào)和賣出報(bào)價(jià)編號(hào)。5．成交行情的時(shí)間字段改為HHMMSS格式。6．成交明細(xì)文件的成交日期字段改為YYYYMMDD格式，成交時(shí)間改為HHMM

7、SS格式。7．確定報(bào)價(jià)和成交明細(xì)文件的應(yīng)計(jì)利息文件單位為0.1厘。8．成交明細(xì)文件的成交方式字段增加類型“4協(xié)議交易”。V1.1修改2007-08-15V1.0創(chuàng)建2007-07-27目錄1.概述62.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范62.1本方成交數(shù)據(jù)下載實(shí)現(xiàn)方式62.2本方成交數(shù)據(jù)文件定義62.3本方成交數(shù)據(jù)文件記錄格式73.行情數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范103.1行情數(shù)據(jù)文件下載方式103.2行情下載文件定義113.3行情文件格式概述113.4確定報(bào)價(jià)行情記錄格式123.5成交行情記錄格式133.6成交明細(xì)記錄格

8、式153.7證券信息記錄格式163.8公告信息的獲取183.8.1公告信息文件格式說(shuō)明183.8.2公告內(nèi)容存放說(shuō)明183.8.3公告附件存放說(shuō)明191.概述62.本方成交數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范62.1本方成交數(shù)據(jù)下載實(shí)現(xiàn)方式62.2本方成交數(shù)據(jù)文件定義62.3本方成交數(shù)據(jù)文件記錄格式73.行情數(shù)據(jù)文件接口規(guī)范103.1行情數(shù)據(jù)文件下載方式103.2行情下載文件定義103.3行情文件格式概述113.4確定報(bào)價(jià)行情記錄格式113.5成交行情記錄格式123.6成交