運用信用評級手段完善金融監(jiān)管體系論文

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1、運用信用評級手段完善金融監(jiān)管體系論文..摘要：根據(jù)國際上運用信用評級進行金融監(jiān)管的趨勢及巴塞爾新資本協(xié)議的要求，我國有必要借鑒國際慣例，運用市場手段通過對金融機構(gòu)的信用評級，進一步完善金融監(jiān)管體系，提高監(jiān)管效率和水平。我國有望在今年數(shù)月后加入WTO，包括金融監(jiān)管在內(nèi)的一系列行政行為將加快與國際慣例接軌的步伐。根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，結(jié)合我國金融監(jiān)管的實際，有必要運用市場手段通過對金融機構(gòu)的信用評級..，來進一步完善我國金融監(jiān)管體系。一、國際上運用信用評級進行金融監(jiān)管的趨勢及巴塞爾新資本協(xié)議的要求2001年1月16日，巴塞爾委員會經(jīng)過長期研究和醞釀，發(fā)布了

2、新資本協(xié)議草案第二稿，在全球范圍內(nèi)征求意見。根據(jù)巴塞爾委員會的安排，新資本協(xié)議將在匯集各方面意見并全面修改的基礎(chǔ)上于2001年底正式發(fā)布，初步定于2004年實施。巴塞爾協(xié)議在全球銀行業(yè)風險管理中具有主導(dǎo)性地位，新資本協(xié)議草案延續(xù)1988年巴塞爾協(xié)議中以資本充足率為核心、以信用風險控制為重點的風險監(jiān)管思路，并吸收了《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中提出的銀行風險監(jiān)管的最低資本金要求、外部監(jiān)管、市場約束等三大支柱的原則，對銀行風險管理的整體思路、方法作了新的總結(jié)與規(guī)范，在許多方面都有所突破和創(chuàng)新。新資本協(xié)議中建議利用外部信用評級來確定銀行的風險資產(chǎn)。同時，更強調(diào)監(jiān)管當

3、局對銀行風險的準確評估和及時干預(yù)。該協(xié)議認為，監(jiān)管當局的嚴格評估與及時干預(yù)是銀行風險管理的第二大支柱；監(jiān)管當局要準確評估銀行是否達到最低資本需要，評估銀行資本水平是否與實際風險相適應(yīng)；監(jiān)管當局要評估銀行內(nèi)部評級體系是否科學可靠；監(jiān)管當局要及時干預(yù)，防止銀行資本水平低于實際風險水平。這些規(guī)定均強化了監(jiān)管當局職責，硬化了對銀行風險管理的監(jiān)管約束。實際上，對金融機構(gòu)進行信用評審分級在國際上早已成為一種慣例。穆迪已為全球超過1000家銀行發(fā)出評級，其中包括已開發(fā)市場和新興市場銀行。一些發(fā)達國家的金融監(jiān)管當局將信用評級運用于金融監(jiān)管之中。其主要目的，一方面評價金融機構(gòu)

4、的業(yè)績。多數(shù)發(fā)達國家的金融監(jiān)管當局都有各自獨立的評級方法和標準，且每年對其監(jiān)管對象進行評級。監(jiān)管當局對金融機構(gòu)的評級出于監(jiān)管的需要，為評價金融機構(gòu)的經(jīng)營業(yè)績，都采用對商業(yè)銀行業(yè)績打分的方式進行評級。由于這種評級是以各項指標的標準為基準的，因此，對金融機構(gòu)的經(jīng)營具有指導(dǎo)作用。另一方面利用商業(yè)性評級機構(gòu)的評級指導(dǎo)金融機構(gòu)的投資和經(jīng)營活動，以提高資產(chǎn)質(zhì)量，限制不慎投資經(jīng)營活動。主要是利用信用級別限制被監(jiān)管的金融機構(gòu)的投資范圍；根據(jù)信用評級決定金融機構(gòu)的資本充足率；將信用評級與信息披露結(jié)合起來；將評級與市場準入掛鉤。由此可見，通過對金融機構(gòu)進行信用評級，完善我國金融

5、監(jiān)管手段，不失為一項較好的政策選擇。二、建立金融機構(gòu)資信評級制度的意義1．建立金融機構(gòu)資信評級制度是建立現(xiàn)代金融管理制度的基礎(chǔ)，對于我國金融業(yè)今后的發(fā)展至關(guān)重要。信用評級制度的建立，是中央銀行管理金融機構(gòu)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)代化的金融業(yè)意味著中央銀行以對金融機構(gòu)的信用評級為依據(jù)，對金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營進行監(jiān)管，并推動金融市場的健康發(fā)展。科學、嚴密的信用評級制度使中央銀行有可能向全社會提供先進有效的金融服務(wù)和管理，建立良好的金融秩序，樹立中央銀行的權(quán)威并強化中央銀行的監(jiān)管職能。2．以建立和維護金融機構(gòu)的信用評級制度為基礎(chǔ)，配套建立金融信息披露制度，可將人民銀行內(nèi)部各處室的

6、工作有機地聯(lián)系在一起，從而有效地在央行內(nèi)部溝通信息，避免重復(fù)勞動，提高中央銀行的整體工作效率。傳統(tǒng)的計劃管理體制是條條塊塊的行政式分割管理，信息很少橫向流通，管理人員只對自己的上司負責，而無需考慮與其它部門的關(guān)系。但市場化的金融管理則強調(diào)的是信息管理、公開化管理。管理人員的職責不再僅僅對上級負責，更多地是要向社會負責，建立金融企業(yè)的資信評級制度和信息披露制度，不僅為將來金融機構(gòu)以不同的成本在市場上籌集資金創(chuàng)造了前提，而且為將來的利率市場化提供可能。3．以信用評級制度為基礎(chǔ)，可以最大限度地發(fā)揮人民銀行作為中央銀行的信息匯集功能以及對全國經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟的宏觀指導(dǎo)

7、功能。中央銀行若將金融機構(gòu)和企業(yè)經(jīng)濟的信息在金融系統(tǒng)內(nèi)部和社會上公開，就可以真正地樹立起中央銀行的權(quán)威，有效地控制金融機構(gòu)的經(jīng)營行為。如果有哪個金融機構(gòu)發(fā)生了違規(guī)操作，中央銀行就可以依法降低該金融機構(gòu)的信用等級，使其喪失業(yè)務(wù)經(jīng)營上的諸種優(yōu)惠和便利，進而從經(jīng)營機制的角度上促其自發(fā)地杜絕本機構(gòu)違規(guī)行為的發(fā)生。通過建立金融企業(yè)資信評級制度，就可以將央行的監(jiān)管工作從事后的被動跟蹤轉(zhuǎn)變?yōu)槭孪鹊念A(yù)防引導(dǎo)。若將金融機構(gòu)按照信用等級進行分類和排隊，利用信息公開化杜絕大部分因違規(guī)操作而產(chǎn)生的金融風險，并根據(jù)金融機構(gòu)的信用等級制訂監(jiān)管工作的不同重點和方法，將大大提高監(jiān)管部門的工

8、作效率，從而縮短我國與國際金融市場之間的金融監(jiān)管差距