ccb湖南省分行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制

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1、CCB湖南省分行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制第3章CCB湖南省分行信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀2009年CCB湖南省分行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，貸款規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”。年末，全行各項(xiàng)本外幣貸款余額1560.8億元，比年初增加319.01億元，增幅25.69％；不良貸款余額24.25億元，比年初（審計(jì)后）減少8.86億，減幅26.76％；不良貸款率1.55%，比年初下降1.12個(gè)百分點(diǎn)。①以下從風(fēng)險(xiǎn)遷徙度、不良貸款清收處置及轉(zhuǎn)化情況、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶等維度三方面對(duì)我行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析3.1信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)遷徙分析資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)遷徙，是指按照五

2、級(jí)分類的標(biāo)準(zhǔn)，某一客戶由于其經(jīng)營(yíng)情況或還貸能力等因素發(fā)生了變化，貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況也隨之產(chǎn)生了變化，貸款的五級(jí)分類形態(tài)向上或向下進(jìn)行了調(diào)整。分為向上遷徙和向下遷徙。如由原來(lái)的次級(jí)類貸款調(diào)整為關(guān)注類貸款。2009年，CCB湖南省分行公司類貸款風(fēng)險(xiǎn)分類由不良上遷為正?；蜿P(guān)注的貸款有15戶23筆29545萬(wàn)元。3.2不良貸款清收處置及轉(zhuǎn)化情況分析2009年，CCB湖南省分行加大不良貸款清收處置力度，全年累計(jì)回收公司類不良貸款11.52億元，個(gè)人類回收2.57億元。按回收方式劃分，現(xiàn)金回收8.57億元，核銷4.45億元，收取抵債物1.07億

3、元，分別占不良貸款處置總額的60.79%、31.60%、7.61%。3.3信貸資產(chǎn)行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶等維度分析2009年，CCB湖南省分行積極貫徹總行的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，搶抓發(fā)展機(jī)遇，科學(xué)合理配置信貸資源，服務(wù)重點(diǎn)建設(shè)，貸款總額增長(zhǎng)迅速，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有所下降，產(chǎn)品組合更趨合理，區(qū)域集中度風(fēng)險(xiǎn)更加均衡，客戶結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。（1）從行業(yè)維度分析：2009年該行公司類純新發(fā)放貸款647.98億元，主要投向公共設(shè)施管理業(yè)、電力發(fā)電業(yè)、道路運(yùn)輸業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)等低、中低、中等風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。與年初相比，年末風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4、在低（A）、低中（B）、中（C）風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款余額分別增加了35.3億元、20.9億元、205.23億元，中高（D）、高（E）風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款余額減少了0.55億元，貸款占比也下降0.24%，整個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)下降，詳見(jiàn)下表（單位：億元）：（2）從區(qū)域維度分析：2009年該行純新發(fā)放貸款775.15億元，主要投向區(qū)域經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的長(zhǎng)株潭及信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)秩序較好、資產(chǎn)質(zhì)量較高、存量貸款回收力度大的地區(qū)。其中長(zhǎng)沙地區(qū)、婁底、株洲、湘潭，合計(jì)純新發(fā)放貸款554.39億元，占純新發(fā)放貸款總額的71.52%；與年初相比，株洲、長(zhǎng)沙地區(qū)年末貸款余額與

5、全行貸款總額之比下降，郴州、常德、懷化等行年末貸款余額與全行貸款總額之比上升，說(shuō)明區(qū)域集中度有所分散。（3）從產(chǎn)品維度分析：2009年該行純新發(fā)放貸款主要投向中低等（含）風(fēng)險(xiǎn)以下的流動(dòng)資金貸款、基本建設(shè)貸款、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和個(gè)人住房貸款等產(chǎn)品，同時(shí)積極拓展小企業(yè)貸款、銀團(tuán)貸款、搭橋貸款、供應(yīng)鏈融資、國(guó)內(nèi)保理、低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等信貸品種，信貸產(chǎn)品的多元化，分散了貸款風(fēng)險(xiǎn)。與年初相比，年末流動(dòng)資金貸款、基本建設(shè)貸款、技術(shù)改造貸款、個(gè)人住房貸款等中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品貸款占比均呈上升態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人商業(yè)用房貸款占比分別下降1.29%、0.9

6、4%，全行產(chǎn)品組合更加合理，詳見(jiàn)下表：（4）從客戶維度分析：2009年該行純新發(fā)放貸款投放A級(jí)（含）以上客戶占比98.68%，其中AAA級(jí)10.82%、AA級(jí)78.51%、A級(jí)9.35%；還有0.38%的未評(píng)級(jí)客戶為“速貸通”業(yè)務(wù)不需評(píng)級(jí)；年末AA級(jí)客戶貸款占公司類客戶非貼現(xiàn)貸款余額的66.58%，比年初上升了3.92個(gè)百分點(diǎn)；AAA級(jí)客戶因AA級(jí)客戶貸款余額增加較多，年末貸款占比較年初略有減少，客戶結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，詳見(jiàn)下表：近兩年來(lái)，在國(guó)家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)”的政策環(huán)境之下，CCB湖南省分行圍繞“促增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)、保質(zhì)量”的

7、主題，積極應(yīng)對(duì)宏觀調(diào)控政策帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理工具，推進(jìn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，不斷完善信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)“雙降”，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)保持低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行狀況。第4章湖南CCB信用風(fēng)險(xiǎn)與收益的經(jīng)濟(jì)資本實(shí)證分析4.1經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的范圍經(jīng)濟(jì)資本用來(lái)彌補(bǔ)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的非預(yù)期損失，計(jì)量范圍應(yīng)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等。由于湖南按目前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主要面臨的是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，基于實(shí)際情況，本文只對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本，暫不考

8、慮其他風(fēng)險(xiǎn)類別。4.2經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法一、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法（一）信貸資產(chǎn)——對(duì)公敞口對(duì)公敞口信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本區(qū)分非違約風(fēng)險(xiǎn)敞口與違約風(fēng)險(xiǎn)敞口分別計(jì)量。對(duì)公敞口信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=非違約敞口信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用+違約敞口信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本占用1．對(duì)公非違約敞