第五章 單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析

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1、第五章單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析從本章起介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)近20年來最新研究成果。如果把第2、3章內(nèi)容稱為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，那么將要介紹的內(nèi)容則應(yīng)該稱為非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。從1974年開始計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者漸漸意識到當(dāng)用含有單位根的時(shí)間序列建立經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些問題，這就是虛假回歸。應(yīng)該知道通過經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)了解經(jīng)濟(jì)變量的變化規(guī)律有時(shí)是存在相當(dāng)大的局限性的，所以在建立模型時(shí)，必須依靠經(jīng)濟(jì)理論，同時(shí)對參數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)。實(shí)際上，有時(shí)只依靠經(jīng)濟(jì)理論仍然不行。比如處于調(diào)整中的經(jīng)濟(jì)變量，哪些是它的外生變量，哪些是它的無關(guān)變量，單憑經(jīng)濟(jì)理論就很難判別清楚。所以當(dāng)研究經(jīng)濟(jì)變量參數(shù)變化規(guī)律時(shí)，常常采

2、用另外一種方法，即統(tǒng)計(jì)理論方法，通過設(shè)計(jì)具有某種特征的能生成數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程或數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)研究經(jīng)濟(jì)問題。下面常常用到數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)這個(gè)概念。主要講授內(nèi)容第一節(jié)單整性第二節(jié)單整過程的統(tǒng)計(jì)特征第三節(jié)虛假回歸第四節(jié)DF分布第五節(jié)DF臨界值第六節(jié)進(jìn)一步討論第七節(jié)單位根檢驗(yàn)第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型附錄：現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型協(xié)整理論淺說本章建議課后閱讀論文Whatisthis?無常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)無趨勢項(xiàng)有常數(shù)項(xiàng)有趨勢項(xiàng)樣本容量T=25T=50T=100T=250T=500T=?1%5%-2.66-1.95-2.62-1.95-2.60-1.95-2.58-1.95-2.58-1.9

3、5-2.58-1.951%5%-3.75-3.00-3.58-2.93-3.51-2.89-3.46-2.88-3.44-2.87-3.43-2.861%5%-4.38-3.6-4.15-3.5-4.04-3.45-3.99-3.43-3.98-3.42-3.96-3.41DF臨界值表第八節(jié)協(xié)整理論與誤差修正模型一、協(xié)整注意：1.檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)是非常重要的；2.從協(xié)整理論出發(fā)，在建立消費(fèi)函數(shù)模型時(shí)，就不會(huì)選擇居民儲(chǔ)蓄余額作為居民消費(fèi)的解釋變量。二、誤差修正模型三、案例分析：中國居民消費(fèi)模型3.lnGt的單整檢驗(yàn)采取同樣的步驟，檢驗(yàn)得到國內(nèi)生產(chǎn)

4、總值經(jīng)過對數(shù)化后的序列是一階單整。4.方程的初步設(shè)定按照“從一般到簡單的思想”，最初設(shè)定的方程是一個(gè)一5.方程的估計(jì)與簡化采用最小二乘估計(jì)，剔除不顯著的變量，得：附錄現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)整理論淺說1.單位根檢驗(yàn)和誤差修正模型:原理及應(yīng)用南京審計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)2005年03期2.中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素及地區(qū)差異分析數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究2005年07期3.人民幣利率對匯率影響的實(shí)證研究:1981-2003財(cái)經(jīng)論叢2005年05期4.江蘇省居民消費(fèi)水平與GDP的協(xié)整研究市場周刊.研究版2005年09期5.美中貿(mào)易收支與人民幣匯率關(guān)系:實(shí)證分析當(dāng)代財(cái)經(jīng)2005年01期Wiener過程簡介

5、：1.定義：設(shè){W(t),-?

6、t-s

7、)，σ2>0。則稱{W(t)，-?

8、(t2)-x(t1),x(t3)-x(t2),…,x(tn)-x(tn-1)是相互獨(dú)立的，則稱{x(t),t?T}是獨(dú)立增量過程，又稱可加過程。