華安基金 180指數(shù) 需求情況表_投資部_組合指令_5.5

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1、系統(tǒng)需求分析文檔系統(tǒng)需求情況表文檔編號(hào)建檔日期2003-3-10版本號(hào)1.0系統(tǒng)名稱(chēng)華安基金投資管理系統(tǒng)功能名稱(chēng)組合指令目的描述組合指令投資流程。用戶(hù)需求簡(jiǎn)單說(shuō)明第五次討論討論時(shí)間：2003-3-103:30pm~5:50pm參加人員：劉新勇、李玲、崔曉妮討論內(nèi)容：祥見(jiàn)附件《組合指令需求描述》說(shuō)明。業(yè)務(wù)部門(mén)總監(jiān)簽字：用戶(hù)簽字：日期：日期：需求緊急程度希望最晚解決時(shí)間附件名稱(chēng)附件編號(hào)主管總經(jīng)理意見(jiàn)：（工作量在10人日以上，必須有主管總經(jīng)理簽發(fā)意見(jiàn)）IT部門(mén)處理意見(jiàn)總監(jiān)簽字：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：解決人員最晚

2、解決日期附件名稱(chēng)附件編號(hào)第1頁(yè)共21頁(yè)說(shuō)明：1）本文檔主要用于華安基金管理有限公司系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，華安用戶(hù)、華安IT和開(kāi)發(fā)商之間溝通的橋梁。2）其中“文檔編號(hào)”、“建檔日期”、“系統(tǒng)名稱(chēng)”、“模塊名稱(chēng)”等由用戶(hù)填寫(xiě)。3）文檔附件必需包括“文檔編號(hào)”等信息。4）用戶(hù)需求說(shuō)明必需包括：功能模塊的詳細(xì)定義、數(shù)據(jù)輸入輸出的要求、功能模塊的流程詳細(xì)描述、界面的要求等。5）IT部門(mén)的意見(jiàn)必需包括，對(duì)需求的理解、功能開(kāi)發(fā)人力物力的大致估計(jì)，及對(duì)功能實(shí)現(xiàn)的大致時(shí)間表等處理意見(jiàn)。6）開(kāi)發(fā)商意見(jiàn)必需包含，對(duì)用戶(hù)業(yè)務(wù)需求、流程的理解

3、，對(duì)華安IT意見(jiàn)的認(rèn)可，功能開(kāi)發(fā)的明確時(shí)間安排，實(shí)現(xiàn)的程度等。第21頁(yè)附件：目錄1功能概要描述：42子功能描述42.1新指令下達(dá)分為以下步驟42.1.1信息基本描述42.1.2選股方案42.1.3交易信息設(shè)定52.1.4選擇指令生成方式：52.1.5指令數(shù)量計(jì)算122.1.6指令修正122.1.7委托信息設(shè)置132.1.8指令下達(dá)及執(zhí)行132.2指令修改133組合分析143.1流動(dòng)性分析143.2行業(yè)權(quán)重偏離計(jì)算154風(fēng)險(xiǎn)控制194.1權(quán)重過(guò)大系統(tǒng)預(yù)警194.2政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警195其它需求：20第21頁(yè)組合指令需

4、求描述1功能概要描述：系統(tǒng)根據(jù)一定的投資策略確定基金經(jīng)理將要投資的個(gè)股以及指令中涉及股票的指令數(shù)量、指令價(jià)格后，自動(dòng)生成多條投資指令，發(fā)送到交易員處。由交易員觸發(fā)指令的執(zhí)行，采用系統(tǒng)自動(dòng)委托報(bào)單或交易員委托報(bào)單的形勢(shì)完成指令的執(zhí)行。2子功能描述2.1新指令下達(dá)分為以下步驟2.1.1信息基本描述組合指令中有以下公共信息，在一條批指令中針對(duì)所有指令有效。其中包括：基金代碼、指令執(zhí)行資金組、交易員、指令有效時(shí)間、組合指令編號(hào)2.1.2選股方案系統(tǒng)默認(rèn)提供以下幾種選股方案，基金經(jīng)理可以在默認(rèn)板塊上增加或減少個(gè)股后做為自

5、己的生成指令的最終選股模版，系統(tǒng)用“參加”、“不參加”標(biāo)識(shí)是否在下一步權(quán)重計(jì)算時(shí)參加權(quán)重的計(jì)算：A．全部A股板塊――將交易日當(dāng)天上海市場(chǎng)、深圳市場(chǎng)行情庫(kù)中的全部A股股票做為一條批指令的投資品種；B．滬市A股板塊――將交易日當(dāng)天上海市場(chǎng)行情庫(kù)中A股股票做為一條批指令的投資品種；C．深市A股板塊――將交易日當(dāng)天深圳市場(chǎng)行情庫(kù)中A股股票做為一條批指令的投資品種；D．深圳100板塊――將深圳交易所100指數(shù)的成份股做為一條批指令的投資品種，成份股模版從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新；E．上海180板塊――將上

6、海交易所180指數(shù)的成份股做為一條批指令的投資品種，成份股模版從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新；F．中信風(fēng)格板塊――根據(jù)中信屬性的劃分，選擇一個(gè)或多個(gè)股票做為一條批指令的投資品種,個(gè)股的風(fēng)格屬性從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新。G．中信行業(yè)板塊――根據(jù)中信行業(yè)屬性的劃分，選擇一個(gè)或多個(gè)行業(yè)的股票做為一條批指令的投資品種,個(gè)股的行業(yè)屬性從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新。H．持倉(cāng)板塊――將基金持倉(cāng)的個(gè)股做為投資品種；I．自定義板塊――根據(jù)基金經(jīng)理輸入或從EXCEL表格導(dǎo)入的多個(gè)證券代碼

7、做為一條批指令的投資品種；本板塊數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中做為保留模版保留。自定義板塊權(quán)限控制到基金，即基金經(jīng)理小組內(nèi)部成員可以相互看到自定義板塊。J．盈虧區(qū)間――第21頁(yè)根據(jù)個(gè)股持倉(cāng)的盈虧情況確定指令涉及的股票品種。盈利選股原則：在持倉(cāng)個(gè)股中選擇其盈虧判斷值落入基金經(jīng)理指定的區(qū)間的個(gè)股做為投資品種。1.1.1交易信息設(shè)定指令總金額指令總金額限定可采用以下幾種方式之一：A．買(mǎi)入市值――買(mǎi)入指令資金量B．賣(mài)出市值――賣(mài)出指令資金量C．目標(biāo)市值――買(mǎi)入/賣(mài)出后預(yù)期達(dá)到的市值D．倉(cāng)位比例――根據(jù)股票持倉(cāng)比例計(jì)算出買(mǎi)賣(mài)資金量。即

8、：根據(jù)”sum（股票市值）/基金凈資產(chǎn)”的增長(zhǎng)計(jì)算指令金額。指令金額＝基金凈資產(chǎn)×（預(yù)期持倉(cāng)比例－實(shí)際持倉(cāng)比例）系統(tǒng)推薦價(jià)格指令價(jià)格限制可采用以下幾種方式之一做為初始值，基金經(jīng)理可以用增長(zhǎng)或降低一個(gè)百分比的方式統(tǒng)一修改批指令的價(jià)格限定，也可以修改批指令中某一只股票的價(jià)格限定：A．昨收盤(pán)價(jià)B．指令下達(dá)一刻的市場(chǎng)最新價(jià)（注：固定值）C．委托下達(dá)一刻的市場(chǎng)最新價(jià)（買(mǎi)一價(jià)或賣(mài)一價(jià)）（注：變化值