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《華安基金組合指令功能模塊》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、1.組合指令1.1.概述系統(tǒng)根據(jù)一定的投資策略確定基金經(jīng)理將要投資的個(gè)股以及指令中涉及股票的指令數(shù)量、指令價(jià)格后，自動(dòng)生成多條投資指令，發(fā)送到交易員處。由交易員觸發(fā)指令的執(zhí)行，采用系統(tǒng)自動(dòng)委托報(bào)單的方式完成指令的執(zhí)行。1.2.權(quán)重設(shè)置1.2.1.系統(tǒng)默認(rèn)模板查詢1.2.1.1.全部A股板塊查詢基金經(jīng)理選擇全部A股模板，系統(tǒng)將交易日當(dāng)天上海市場(chǎng)、深圳市場(chǎng)行情庫中的全部A股股票查詢出來做為一條批指令的投資品種1.2.1.2.滬市A股板塊查詢基金經(jīng)理選擇滬市A股模板，系統(tǒng)將交易日當(dāng)天上海市場(chǎng)行情庫中A
2、股股票做為一條批指令的投資品種；1.2.1.3.深市A股板塊查詢基金經(jīng)理選擇深市A股模板，系統(tǒng)將交易日當(dāng)天深圳市場(chǎng)行情庫中A股股票做為一條批指令的投資品種；1.2.1.4.深圳100板塊查詢系統(tǒng)選擇出深圳交易所100指數(shù)的成份股做為一條批指令的投資品種，成份股模版從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新；1.2.1.5.上海180板塊查詢第20頁系統(tǒng)選擇出將上海交易所180指數(shù)的成份股做為一條批指令的投資品種，成份股模版從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新；1.1.1.1.中信風(fēng)格板塊查
3、詢系統(tǒng)根據(jù)中信屬性的劃分，選擇一個(gè)或多個(gè)股票做為一條批指令的投資品種,個(gè)股的風(fēng)格屬性從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新。1.1.1.2.中信行業(yè)板塊查詢系統(tǒng)根據(jù)中信行業(yè)屬性的劃分，選擇一個(gè)或多個(gè)行業(yè)的股票做為一條批指令的投資品種,個(gè)股的行業(yè)屬性從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新。1.1.1.3.持倉板塊查詢系統(tǒng)將基金持倉的個(gè)股做為投資品種；1.1.1.4.自定義板塊查詢系統(tǒng)將基金經(jīng)理自定義的板塊查詢出來1.1.1.5.盈虧區(qū)間板塊查詢根據(jù)個(gè)股持倉的盈虧情況確定指令涉及的股票品種。
4、盈利選股原則：在持倉個(gè)股中選擇其盈虧判斷值落入基金經(jīng)理指定的區(qū)間的個(gè)股做為投資品種。1.1.2.板塊的錄入1.1.2.1.深圳100板塊錄入該板塊從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新1.1.2.2.上海180板塊錄入該板塊從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新第20頁1.1.1.1.中信風(fēng)格板塊錄入該板塊從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新1.1.1.2.中信行業(yè)板塊錄入該板塊從系統(tǒng)外部以EXCEL表格的方式錄入和更新1.1.1.3.自定義板塊的錄入根據(jù)基金經(jīng)理的輸入或從EXCE
5、L表導(dǎo)入的多個(gè)證券代碼作為基金經(jīng)理的自定義板塊，系統(tǒng)可以將其保存在模板基本信息表中，供基金經(jīng)理以后使用。注：每個(gè)基金經(jīng)理在系統(tǒng)中可保留最多10個(gè)權(quán)重生成模版。1.1.2.權(quán)重計(jì)算1.1.2.1.概述系統(tǒng)提供“簡(jiǎn)單計(jì)算”和“權(quán)重計(jì)算”兩種指令生成方式。其中通過“簡(jiǎn)單計(jì)算”方式，系統(tǒng)可以直接產(chǎn)生原始批指令；通過“權(quán)重計(jì)算”方式，系統(tǒng)可以按照一定權(quán)重生成公式計(jì)算出個(gè)股投資權(quán)重，在基金經(jīng)理調(diào)整權(quán)重、系統(tǒng)自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化后，才生成原始批指令。界面要求：在指令下達(dá)的界面中顯示基金凈資產(chǎn)、基金總資產(chǎn)、基金可用頭寸、
6、股票倉位＝股票資產(chǎn)/基金凈資產(chǎn)、債券倉位＝債券資產(chǎn)/基金凈資產(chǎn)、國(guó)債倉位＝國(guó)債資產(chǎn)/基金凈資產(chǎn)等信息；權(quán)重計(jì)算方式界面要求：通股本權(quán)重和總股本權(quán)重在同一界面中；180指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重、180指數(shù)增強(qiáng)權(quán)重、指令權(quán)重、組合權(quán)重、權(quán)重差、補(bǔ)充權(quán)重在同一界面中；1.1.2.2.簡(jiǎn)單計(jì)算——手工設(shè)定投資權(quán)重/等投資權(quán)重ü功能描述：在選股模板確定后，由基金經(jīng)理手工設(shè)定投資權(quán)重或等投資權(quán)重，從而確定選股模板中每只個(gè)股的投資金額及數(shù)量ü使用人：基金經(jīng)理ü權(quán)限控制：基金經(jīng)理ü輸入：?指令總金額的限定：買入市值方式或賣
7、出市值方式?指令總金額的設(shè)置：A元?買賣方向的設(shè)置：對(duì)于批指令只能選擇單一買賣方向（或買或賣）?價(jià)格方式的選擇：第20頁2可以選擇昨收盤價(jià)、指令下達(dá)一刻的市場(chǎng)最新價(jià)、委托下達(dá)一刻的市場(chǎng)最新價(jià)、指令下達(dá)一刻的市場(chǎng)平均價(jià)或手工設(shè)定某一只股票的價(jià)格。2基金經(jīng)理可以用增長(zhǎng)或降低一個(gè)百分比的方式統(tǒng)一修改批指令的價(jià)格限定，也可以修改批指令中某一只股票的價(jià)格限定?證券代碼：來自于最終選股模板中的個(gè)股?投資權(quán)重的設(shè)定：2手工設(shè)定模式：2等權(quán)重模式：Q(1)=Q(2)=…=Q(n)ü輸出：系統(tǒng)輸出指令如下所示：證
8、券代碼資金投資權(quán)重投資金額價(jià)格限定買賣方向指令金額指令數(shù)量實(shí)際資產(chǎn)比目標(biāo)資產(chǎn)比600600Q(1)A*Q(1)最新價(jià)買入A*Q(1)600602Q(2)A*Q(2)最新價(jià)買入A*Q(2)匯總Sum或證券代碼資金投資權(quán)重套現(xiàn)金額價(jià)格限定買賣方向指令金額指令數(shù)量實(shí)際資產(chǎn)比目標(biāo)資產(chǎn)比600600Q(1)A*Q(1)最新價(jià)賣出A*Q(1)600602Q(2)A*Q(2)最新價(jià)賣出A*Q(2)匯總Sumü其他需求：?系統(tǒng)默認(rèn)情況下提供等權(quán)重模式?個(gè)股市值指庫存部分（庫存部分包含指令已成交部分）第20頁?計(jì)
