商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文

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1、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)論文　　[摘要]商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)一國(guó)金融穩(wěn)定會(huì)產(chǎn)生重大影響，尤其是隨著金融全球化，中國(guó)金融開放逐步擴(kuò)大，因此關(guān)注信貸風(fēng)險(xiǎn)更為重要。本文用偏好偽裝理論和權(quán)力尋租理論解釋了信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因并在此基礎(chǔ)上提出了相應(yīng)的防范措施?！　關(guān)鍵詞]偏好偽裝權(quán)力尋租信貸風(fēng)險(xiǎn)　　一、偏好偽裝理論和權(quán)力尋租理論　　1.偏好偽裝理論　　偏好偽裝在社會(huì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中隨處可見。所謂偏好偽裝，即是指在某種特定的社會(huì)壓

2、力下，一個(gè)人隱瞞自己真實(shí)欲望的行為。偏好偽裝沒有反映自己真實(shí)的想法，原因是有種社會(huì)壓力會(huì)無(wú)形中迫使自己作出不是自己內(nèi)心真實(shí)想做的行為。每個(gè)人內(nèi)心總有一個(gè)總體效用水平，第默爾·庫(kù)蘭認(rèn)為一個(gè)人的總體效用是個(gè)人內(nèi)在效用、名譽(yù)效用和表達(dá)效用三部分組成。一個(gè)人的內(nèi)在效用僅僅是反映內(nèi)心的想法，當(dāng)他公開自己內(nèi)心真實(shí)想法時(shí)，這可能會(huì)影響到人們對(duì)他的評(píng)價(jià)或者對(duì)他的態(tài)度，他可能選擇說(shuō)假話，為了人們對(duì)他信任，他可能提供證據(jù)，證明他接受大家主流選擇。當(dāng)個(gè)人觀點(diǎn)與公共觀點(diǎn)不一致時(shí)，會(huì)導(dǎo)致公眾不同程度的懲罰?！　】v上所述，一個(gè)人在作

3、出公開偏好時(shí)，他所追求的總效用要最大化，即內(nèi)在偏好效用、名譽(yù)效用和表達(dá)效用三者之和最大化，這有兩種情況:　　第一，個(gè)人內(nèi)在偏好對(duì)公開偏好有影響時(shí)，當(dāng)他在0到100選擇，這種情況下他完全按照自己需要進(jìn)行選擇，他的表達(dá)效用最大化，最大表達(dá)效用值是20，而名譽(yù)效用最大化選擇值是80，個(gè)人的內(nèi)在偏好，表達(dá)效用和名譽(yù)效用三者之和最大化值體現(xiàn)在值70上，因此他考慮諸多因素，最終會(huì)選擇值70，這時(shí)他為了效用最大化而進(jìn)行了偽裝偏好。　　第二，個(gè)人內(nèi)在偏好對(duì)公開偏好沒有影響時(shí)，在一個(gè)多成員決定的集團(tuán)中，個(gè)人選擇對(duì)最終的結(jié)果

4、影響是微小的，因此個(gè)人的內(nèi)在偏好對(duì)公開偏好沒有影響，這時(shí)個(gè)人的內(nèi)在效用是固定的。　　2.權(quán)力尋租理論　　權(quán)力是一種資源，在不同的方式下有不同的權(quán)力。韋伯認(rèn)為人在不同的地點(diǎn)、不同的時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)治的方式就是將權(quán)力強(qiáng)加于人，以使其合法性得到承認(rèn)的方式。他認(rèn)為權(quán)力有三種；傳統(tǒng)型權(quán)力、個(gè)人魅力型權(quán)力和法理型權(quán)力?！　　皩ぷ狻边@個(gè)概念由美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)一位叫安克魯格的教授于1974年在她的《尋租社會(huì)的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)》中提出的。她說(shuō)：“在多數(shù)市場(chǎng)導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)中，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管制比比皆是。這些管制導(dǎo)致各種形式的租金，以及人們

5、經(jīng)常為這些租金而展開競(jìng)爭(zhēng)。在某些場(chǎng)合，這種競(jìng)爭(zhēng)是完全合法的。在另一些場(chǎng)合，尋租采取其他形式，如賄賂、腐敗、走私和黑市?！闭材匪?布坎南的尋租理論認(rèn)為,所謂尋租活動(dòng)，就是行政權(quán)力介入市場(chǎng)而大發(fā)橫財(cái)?shù)男袨?這里的橫財(cái)也稱租金,是一切由于行政權(quán)力干預(yù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng),造成不平等競(jìng)爭(zhēng)而產(chǎn)生的收入?！　?quán)力尋租產(chǎn)生原因是多種多樣的，主要有以下幾種；產(chǎn)權(quán)制度因素，產(chǎn)權(quán)不清晰，形式上是人人共有，但實(shí)際上控制權(quán)在少數(shù)人手中；管理制度，企業(yè)內(nèi)部管理制度混亂，沒有形成現(xiàn)代的權(quán)力制衡制度；經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)人都是經(jīng)濟(jì)人，都會(huì)

6、追求自己利益的最大化，權(quán)力的控制者也會(huì)權(quán)衡各方利益，實(shí)現(xiàn)自己經(jīng)濟(jì)利益最大化；最后還有監(jiān)管法制不完善。　　二、偏好偽裝、權(quán)力尋租和商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)　　銀行信貸是一種資源，在商業(yè)銀行系統(tǒng)里，信貸資源配置行為人的行為方向和力度，對(duì)于信貸資源配置的效率、質(zhì)量、效益具有關(guān)鍵性的重要影響。而這種資源配置者銀行領(lǐng)導(dǎo)擁有絕對(duì)的權(quán)力，因?yàn)樵谕鹊那闆r下，領(lǐng)導(dǎo)可以決定把貸款發(fā)放給誰(shuí)不發(fā)放給誰(shuí)。銀行領(lǐng)導(dǎo)的這種絕對(duì)的權(quán)力很容易導(dǎo)致信貸腐敗，而銀行信貸員工的偏好偽裝助長(zhǎng)了這種腐敗，因此金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部信貸決策管理人員形成了集體腐敗，也

7、是導(dǎo)致銀行發(fā)生貸款風(fēng)險(xiǎn)的重要原因?！　〖僭O(shè)商業(yè)銀行人員僅有領(lǐng)導(dǎo)和信貸員工，他們都在自身效用最大化的基礎(chǔ)上進(jìn)行選擇。某企業(yè)需要一筆貸款，該企業(yè)負(fù)責(zé)人在與別的貸款申請(qǐng)人同等條件下缺乏優(yōu)勢(shì)，比如企業(yè)經(jīng)營(yíng)前景不樂觀，經(jīng)濟(jì)實(shí)力差等，于是賄賂該商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)，行長(zhǎng)擁有絕對(duì)權(quán)力，他作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)人，考慮成本收益后，最后決定貸款給該企業(yè)。面對(duì)這樁交易，其他員工反映呢？假設(shè)下圖是員工面臨的選擇：　　面臨這筆貸款，領(lǐng)導(dǎo)會(huì)征詢員工的意見，要求員工公開表達(dá)對(duì)這筆貸款的意見，員工的效用函數(shù)表達(dá)式是：總效用=f。如果員工流露出不同意的情

8、緒，他的效用是-1單位，這是因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)會(huì)在工作、晉升機(jī)會(huì)、獎(jiǎng)賞、相互處理關(guān)系等給予報(bào)復(fù)。在這種情況下，員工在公開表達(dá)時(shí)選擇同意。因?yàn)閱T工選擇同意，他得到了2單位效用，明顯比不同意要多，即員工可以在工作、晉升、獎(jiǎng)賞方面有一個(gè)無(wú)摩擦的未來(lái)。因此最好的均衡就是。在這種選擇下，員工是偽裝偏好，而領(lǐng)導(dǎo)也實(shí)現(xiàn)權(quán)力尋租，他得到3單位效用，而信貸員工實(shí)現(xiàn)了效用最大化，即內(nèi)在偏好、表達(dá)偏好和名譽(yù)偏好三者總和達(dá)到最大化，得到2單位效用。而這筆貸款沒