商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究論文

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1、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)研究姓名：班級：學(xué)號：-11-目錄一、導(dǎo)言-2-二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述-2-2.1信貸風(fēng)險(xiǎn)的定義-2-2.2商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因-3-三、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)成因分析-4-3.1商業(yè)銀行內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高-4-3.2商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不健全-4-3.3商業(yè)銀行盈利壓力和同業(yè)間的惡性競爭-4-3.4不良貸款清收乏力-4-四、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)隱患-5-4.1單戶大額貸款清收難度大-5-4.2行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇-5-4.3抵押物貶值-5-4.4保證人貸款保證流于形式-5-4.5貸款人員人為風(fēng)險(xiǎn)-6-4.6公務(wù)員職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)-

2、6-4.7關(guān)系貸款仍然存在-6-五、我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀及存在的問題-6-5.1我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀-7-5.2我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)存在的問題-7-六、完善我國商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)防范建議-8-6.1建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系：-9-6.2嚴(yán)格期限的：-9-6.3加強(qiáng)貸后管理：-9-6.4健全風(fēng)險(xiǎn)等級評定制度：-9-6.5信貸資產(chǎn)管理自動化：-10-6.6加強(qiáng)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新：-10-6.7發(fā)揮市場約束作用：-10-七、結(jié)束語-11--11-一、導(dǎo)言　　商業(yè)銀行作為城市金融的主力軍，被賦予支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史使命，承擔(dān)著城市金融服務(wù)的神圣

3、職責(zé)，建設(shè)社會主義新城市是城市商業(yè)銀行一項(xiàng)義不容辭的任務(wù)。為支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)，在新城市建設(shè)中如何發(fā)揮出更好更大的作用，以新金融作為撬動新城市建設(shè)的著力點(diǎn)，運(yùn)用新金融業(yè)務(wù)、新策略定位、新信貸機(jī)制和新金融制度安排重塑新城市建設(shè)的資金需求，以彰顯新城市建設(shè)的理念、思路和方法。　　商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)遍布城市，具有相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力和經(jīng)營規(guī)模，已成為城市金融的基礎(chǔ)和我國金融體系的重要組成部分。城市合作金融機(jī)構(gòu)經(jīng)過幾年來的積極清收不良貸款和呆賬核銷，通過調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)和投向，貸款結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步的優(yōu)化，信貸資產(chǎn)質(zhì)量有了較大幅度的提高，經(jīng)營效益

4、逐年增加，貸款操作手續(xù)日趨規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)狀況已得到緩解，但由于歷史原因和條件限制，商業(yè)銀行經(jīng)營的對象是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、城市中小型企業(yè)和個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)，層次低、底子薄、效益差，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較大，形成了商業(yè)銀行不良貸款居高不下的局面，城市合作金融機(jī)構(gòu)在發(fā)放貸款時(shí)還存在著一些誤區(qū)，在信貸管理上還存在著一些薄弱環(huán)節(jié)。二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)概述2.1信貸風(fēng)險(xiǎn)的定義目前在風(fēng)險(xiǎn)管理中普遍采用的風(fēng)險(xiǎn)定義是;風(fēng)險(xiǎn)是指損失產(chǎn)生的不確定性。它包含了損失與不確定兩個(gè)非常重要的因素。正是由于人們難以確定何時(shí)、何地、何種程度的潛在損失,這便構(gòu)成了一種風(fēng)險(xiǎn)。其所致的結(jié)果有損失的一面亦有盈

5、利的一面,損失帶給人們的是恐懼和失敗,盈利面帶給人們的是希望和成功。同時(shí)“主觀說”所指的風(fēng)險(xiǎn)是關(guān)于損失的不確定性。2.1.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的涵義主要內(nèi)容:（1）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者是與其經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,如居民、企業(yè)、商業(yè)銀行非銀行金融中介機(jī)構(gòu)以及政府等;（2）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與其收益是成正比例的,風(fēng)險(xiǎn)愈高,蒙受經(jīng)濟(jì)損失的概率愈大,但獲得超額利潤的可能性也隨之增加;（3）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以與經(jīng)營過程中的各種復(fù)雜因素相互作用,使經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)形成一種自我調(diào)節(jié)和自我平衡的機(jī)制。-11-商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)有廣義和狹義之分,廣義的是指其所致的結(jié)果，有損失

6、的一面,也有盈利的一面:狹義的是指其所致的結(jié)果只有損失的一面,這正是人們通常所認(rèn)為的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn),本文所研究的也正是這種狹義的信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指借款人不能按期歸還貸款本息而引起商業(yè)銀行收益變動的可能性。國際清算銀行巴塞爾委員會2001年６月公布的《新資本協(xié)議草案修改文件》中對信用風(fēng)險(xiǎn)的定義為銀行借款者或交易對手不能承擔(dān)根據(jù)事先約定條件的償還責(zé)任時(shí)的一種不確定性。本文所研究的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場因子(利率和匯率)的不利變化或由于交易對手違約而導(dǎo)致的信貸資產(chǎn)價(jià)值的損失,因?yàn)楫a(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)的原因的不同把商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分為市場

7、風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行信貸市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場因子的不利變化而導(dǎo)致的信貸資產(chǎn)價(jià)值損失的大小,其市場因子主要有利率和匯率:而商業(yè)銀行信貸信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手違約而帶來信貸資產(chǎn)價(jià)值的損失,銀行從誕生起就一直面對信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)。2.2商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因2.2.1流動性風(fēng)險(xiǎn)（1）流動性風(fēng)險(xiǎn)的含義流動性風(fēng)險(xiǎn)主要產(chǎn)生于銀行無法應(yīng)對因負(fù)債下降或資產(chǎn)增加而導(dǎo)致的流動性困難。當(dāng)一家銀行缺乏流動性時(shí)，它就不能依靠負(fù)債增長或以合理的成本迅速變現(xiàn)資產(chǎn)來獲得充裕的資金，因而會影響其盈利能力。極端情況下，流動性不足能導(dǎo)致銀行倒閉（2）流動性風(fēng)險(xiǎn)的成因流動

8、性極度不足。?短期資產(chǎn)價(jià)值不足以應(yīng)付短期負(fù)債的支付或未預(yù)料到的資金外流。?籌資困難。2.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)（1）操作風(fēng)險(xiǎn)定義由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）操作風(fēng)險(xiǎn)的