私募基金信息披露季度報(bào)表

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1、私募基金信息披露季度報(bào)表1、基金基本情況項(xiàng)目信息基金名稱華聯(lián)期貨-智贏量化1號資產(chǎn)管理計(jì)劃基金編碼SM0350基金管理人華聯(lián)期貨有限公司基金托管人（如有）廣發(fā)證券股份有限公司投資顧問（如有）基金運(yùn)作方式基金成立日期2015-07-08報(bào)告期末基金份額總額3,486,078.56投資目標(biāo)投資策略業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有）風(fēng)險(xiǎn)收益特征2、基金凈值表現(xiàn)階段凈值增長率（%）凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差（%）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率（%）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差（%）當(dāng)季2.44---自基金合同生效起至今5.00---說明：凈值增長率=（期末累計(jì)凈值-期初累

2、計(jì)凈值）/期初累計(jì)凈值當(dāng)季凈值增長率=（本季度末累計(jì)凈值-上季度末累計(jì)凈值）/上季度末累計(jì)凈值3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元項(xiàng)目2017-04-01至2017-06-30(元)本期已實(shí)現(xiàn)收益-39,491.34本期利潤123,302.79期末基金資產(chǎn)凈值3,348,960.64期末基金份額凈值0.9614、投資組合情況4.1期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：元序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資468,542.0013.92其中：普通股468,542.0013.92存托憑證0.000.002基金投資919,883

3、.7327.333固定收益投資0.000.00其中：債券0.000.00資產(chǎn)支持證券0.000.004金融衍生品投資0.000.00其中：遠(yuǎn)期0.000.00期貨0.000.00期權(quán)0.000.00權(quán)證0.000.005買入返售金融資產(chǎn)1,600,016.0047.54其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)0.000.006貨幣市場工具0.000.007銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)232,074.566.908其他資產(chǎn)組合145,283.274.32合計(jì)3,365,799.56100.004.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合金

4、額單位：元序號行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)0.000.00B采礦業(yè)0.000.00C制造業(yè)164,342.004.91D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.000.00E建筑業(yè)204,810.006.12F批發(fā)和零售業(yè)54,675.001.63G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)0.000.00H住宿和餐飲業(yè)0.000.00I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)39,678.001.18J金融業(yè)0.000.00K房地產(chǎn)業(yè)0.000.00L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)0.000.00M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)0.000.00N水利

5、、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)0.000.00O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)0.000.00P教育0.000.00Q衛(wèi)生和社會工作0.000.00R文化、體育和娛樂業(yè)5,037.000.15S綜合0.000.00合計(jì)468,542.0013.994.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合行業(yè)類別公允價(jià)值（人民幣）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）港股通0.000.00合計(jì)0.000.005、基金份額變動情況單位：份報(bào)告期期初基金份額總額10,004,132.72報(bào)告期期間基金總申購份額0.00減：報(bào)告期期間基金總贖回份額6,518,0

6、54.16報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）0.00報(bào)告期期末基金份額總額3,486,078.56