面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗

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1、格蘭杰因果關(guān)系檢驗GrangerTestofCausality目錄一、基本原理二、時間序列數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗四、自己的一點思考一、基本原理自回歸分布滯后模型揭示：某變量的變化受其自身及其他變量過去行為的影響。當(dāng)兩個變量在時間上有先導(dǎo)——滯后關(guān)系時，可以從統(tǒng)計上考察這種關(guān)系是單向的還是雙向。如果主要是一個變量過去的行為在影響另一個變量的當(dāng)前行為，存在單向關(guān)系；如果雙方的過去行為在相互影響著對方的當(dāng)前行為，存在雙向關(guān)系。向量自回歸分布滯后模型可以用于變量間關(guān)系的檢驗。二、時間序列格蘭杰因果關(guān)系檢驗X對Y有單向影

2、響：α整體不為零，而λ整體為零；Y對X有單向影響：λ整體不為零，而α整體為零；Y與X間存在雙向影響：α和λ整體不為零；Y與X間不存在影響：α和λ整體為零。參考文獻(xiàn)：C.W.J.Granger，1969，“InvestigatingCausalRelationsbyEconometricModelsandCross-spectralMethods”．格蘭杰檢驗是通過受約束的F檢驗完成的。如:如果F>F?(m,n-k)，則拒絕原假設(shè)。如果FF?(m,n-k

3、)，則拒絕原假設(shè)。三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗情形一不含個體效應(yīng)和時間趨勢參考文獻(xiàn)：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗情形二不含個體效應(yīng)，只含時間趨勢參考文獻(xiàn)：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗情形三含個體效應(yīng)，不含時間趨勢

4、參考文獻(xiàn)：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗情形四同時包含個體效應(yīng)和時間趨勢參考文獻(xiàn)：HurlinC，Venet，B．，2001，“GrangerCausalityTestsinPanelDataModelswithFixedCoemcients”．三、面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系檢驗其他情形考慮異質(zhì)性問題參考文獻(xiàn)：HurlinC，2004，“TestingGrangerCausality

5、inHeterogenousPanelDataModelswithFixedCoefficients”．×（1）格蘭杰因果關(guān)系檢驗對于滯后期長度的選擇有時很敏感。不同的滯后期可能會得到完全不同的檢驗結(jié)果。（2）X和Y的滯后期數(shù)是否必須相等？四、自己的一點思考