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《證券商資本適足新制度申報(bào)表-臺(tái)灣證券交易所》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、證券公司年 月份資本適足明細(xì)申報(bào)表(進(jìn)階計(jì)算法)證券商代號(hào)： 報(bào)表日期： 年 月 日營(yíng)業(yè)項(xiàng)目：請(qǐng)勾選□經(jīng)紀(jì) □自營(yíng) □承銷□自辦融資融券 □兼營(yíng)證券相關(guān)期貨業(yè)務(wù)採(cǎi)行方法：請(qǐng)勾選（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)未取得存續(xù)期間法核準(zhǔn)者，無(wú)論有無(wú)利率風(fēng)險(xiǎn)，一律勾選到期法。本公司採(cǎi)用□到期法□存續(xù)期間法（需經(jīng)核準(zhǔn)）（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)選擇權(quán)部位風(fēng)險(xiǎn)申報(bào)之各類風(fēng)險(xiǎn)因子均採(cǎi)行簡(jiǎn)易法者請(qǐng)勾選簡(jiǎn)易法；申報(bào)之各類風(fēng)險(xiǎn)因子均採(cǎi)行Delta-plus法者請(qǐng)勾選Delta-p
2、lus法；申報(bào)之部分風(fēng)險(xiǎn)因子採(cǎi)行簡(jiǎn)易法、部分之風(fēng)險(xiǎn)因子採(cǎi)行Delta-plus法者請(qǐng)勾選簡(jiǎn)易法及Delta-plus法。本公司採(cǎi)用□簡(jiǎn)易法□Delta-plus法（需經(jīng)核準(zhǔn)）□簡(jiǎn)易法及Delta-plus法（Delta-plus法需經(jīng)核準(zhǔn)）(三)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)商品部位風(fēng)險(xiǎn)本公司採(cǎi)用□簡(jiǎn)易法□期限別法□本公司未從事此類交易（四）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)本公司採(cǎi)用□基本指標(biāo)法□標(biāo)準(zhǔn)法（需經(jīng)核準(zhǔn)）本 月 末a前 月 末b變動(dòng)情形(a-b)自有資本適足比率%%%合格自有資本淨(jìng)額（總表(24)）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額(總表(13))自有資本
3、適足比率＝56目錄總表4A：第一類資本申報(bào)表5B：第二類資本申報(bào)表6C：第三類資本申報(bào)表7D：扣減資產(chǎn)申報(bào)表8-1：金融相關(guān)事業(yè)合格資本工具扣減明細(xì)表10表E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額申報(bào)總表11表1利率風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額彙總表12表1-1利率-一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（到期法）彙總表13表1-1-1利率-一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（到期法）明細(xì)表15表1-2利率-一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（存續(xù)期間法）彙總表17表1-2-1利率-一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（存續(xù)期間法）明細(xì)表19表1-3利率-個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)彙總表21表1-3-1利率-個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)表23表2權(quán)益證券風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額
4、彙總表26表2-1權(quán)益證券-一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算表27表2-2權(quán)益證券－個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)彙總表（國(guó)家別）29表2-2-1權(quán)益證券-個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)表30表2-2-1A符合高度流動(dòng)性及充分分散投資組合明細(xì)表32表2-2-1B期貨與現(xiàn)貨之套利部位明細(xì)表33表2-3權(quán)益證券-衍生性商品利率風(fēng)險(xiǎn)(簡(jiǎn)易法)計(jì)算表34表3外匯風(fēng)險(xiǎn)(含黃金)約當(dāng)金額彙總表35表3-1：外匯風(fēng)險(xiǎn)部位計(jì)算總表37表3-1-1：外匯風(fēng)險(xiǎn)—資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)之外幣資產(chǎn)/負(fù)債明細(xì)表38表3-1-2：外匯風(fēng)險(xiǎn)—遠(yuǎn)期部位明細(xì)表39表3-1-3：外匯風(fēng)險(xiǎn)—匯率選擇權(quán)De
5、lta部位明細(xì)表40表3-2黃金部位計(jì)算表41表4商品風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額彙總表42表4-1商品風(fēng)險(xiǎn)－簡(jiǎn)易法明細(xì)表43表4-2商品風(fēng)險(xiǎn)－期限別法明細(xì)表44表5-1選擇權(quán)（簡(jiǎn)易法）-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表45表5-2選擇權(quán)（Delta-plus法）GammaVega市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表49表6-1特殊集中度風(fēng)險(xiǎn)第一類(成本淨(jìng)值比)54表6-2特殊集中度風(fēng)險(xiǎn)第二類(類參與經(jīng)營(yíng))55表6-3特殊集中度風(fēng)險(xiǎn)第三類(類交叉持股)5656表6-A特殊集中度風(fēng)險(xiǎn)超限金額計(jì)算表56表F信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額彙總表57表1-1附買回
6、型交易（單一折扣率適用）信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表58表1-2附買回型交易（多重折扣率適用）信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表59表1-3附買回型交易(淨(jìng)額結(jié)算合約適用)信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表60表2-1信用交易帳款信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額(複雜法)彙總表61表2-2信用交易帳款（總合計(jì)算法）62表3-1A證券業(yè)務(wù)借貸款項(xiàng)(複雜法)彙總表-客戶以其買進(jìn)證券為擔(dān)保（T＋5型）63表3-1B證券業(yè)務(wù)借貸款項(xiàng)(複雜法)彙總表-客戶以其持有之有價(jià)證券為擔(dān)保（半年型）64表3-2證券業(yè)務(wù)借貸款項(xiàng)（總合計(jì)算法）65表4店頭市場(chǎng)（OTC）衍
7、生性商品交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)信用相當(dāng)額計(jì)算表66表5-1受託買賣一般交易對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)(複雜法)彙總表67表5-2受託買賣一般交易對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)(總合計(jì)算法)68表5-A受託買賣交易對(duì)象集中度風(fēng)險(xiǎn)69表6受託買賣-期貨及選擇權(quán)交易對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)70表7累計(jì)四天受託於外國(guó)證券市場(chǎng)買賣有價(jià)證券成交金額70表8一般表內(nèi)交易之信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表單位：元71表9一般表外交易之信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表72表10資產(chǎn)證券化（創(chuàng)始機(jī)構(gòu)）信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額及應(yīng)計(jì)入扣減資產(chǎn)金額計(jì)算表73表10-1表外項(xiàng)目信用相當(dāng)額計(jì)算表（創(chuàng)始機(jī)構(gòu)）75表10-
8、2「控制型」提前攤還之風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)額76表10-3「非控制型」提前攤還之風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)額77表11未按期交割交易交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)約當(dāng)金額計(jì)算表及非同步交割交易信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算說(shuō)明78表1-1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（基本指標(biāo)法）約當(dāng)金額計(jì)算總表79表1-1A作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)（基本指標(biāo)法）營(yíng)業(yè)毛利計(jì)算明細(xì)表80表2-1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)法)約當(dāng)金額計(jì)算表81表2-1-1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)法)負(fù)值年度約當(dāng)金額計(jì)算表822-1-1A標(biāo)準(zhǔn)法各業(yè)務(wù)別會(huì)計(jì)項(xiàng)目一覽表83附件一信用交易帳款信用風(fēng)
