證券金融銀行管理畢業(yè)論文 村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理分析

《證券金融銀行管理畢業(yè)論文 村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。

1、湖南師范大學(xué)本科畢業(yè)論文考籍號：XXXXXXXXX姓名：XXX專業(yè)：證券金融銀行管理論文題目：村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理分析指導(dǎo)老師：XXX二〇一一年十二月十日【關(guān)鍵詞】分析,風(fēng)險管理,流動性,銀行,村鎮(zhèn),村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管難度大。由于村鎮(zhèn)銀行數(shù)量眾多,有很多地處偏遠(yuǎn)農(nóng)村,監(jiān)管成本較高。村鎮(zhèn)銀行銀行資產(chǎn)規(guī)模小,網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)可能需要較長的時間,因而一些監(jiān)管無法通過網(wǎng)絡(luò)迅速完成,監(jiān)管時效性差。隨著利率市場化的推進(jìn),村鎮(zhèn)銀行有較大的存貸款定價自主權(quán),容易造成一些村鎮(zhèn)銀行違規(guī)高利率吸儲,有效監(jiān)管這種違規(guī)高利率吸儲所需的監(jiān)管技術(shù)難度較大。

2、所有上述因素使得村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管的難度較大?！　《⒋彐?zhèn)銀行流動性風(fēng)險發(fā)生的成因分析　　目前,村鎮(zhèn)銀行還處在試點探索階段,在資產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)外部管理方面具有自己的特點。因此,村鎮(zhèn)銀行的流動性風(fēng)險成因與普通商業(yè)銀行之間有類似點,但也有許多不同之處。歸納起來,村鎮(zhèn)銀行利率風(fēng)險成因主要有以下幾點:　　1.利率市場化風(fēng)險。中國金融市場化程度不斷提高,利率市場化不斷推進(jìn)。利率市場化的實質(zhì)是政府放寬對利率定價的計劃控制,將利率定價權(quán)交給市場,由市場去發(fā)現(xiàn)均衡利率水平,利率將隨市場對資金的供求處于不斷變化之中。目前,貸款利率控制已基本放開

3、,存款利率放開正在推行試點,積累經(jīng)驗。在這樣的背景下,村鎮(zhèn)銀行作為農(nóng)村新型金融機構(gòu),業(yè)務(wù)以存貸款為主。其存款成本面臨更大不確定性,直接影響其資金籌集能力,增大了其流動性風(fēng)險。另一方面,其貸款發(fā)放利率也同樣面臨不確定性,在村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)定價能力不足與風(fēng)險管理不到位的情況下,其貸款收回能力將大大削弱,這也將導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行流動性頭寸不足,加大村鎮(zhèn)銀行的流動性風(fēng)險?！　?.資本杠桿比率風(fēng)險。適度的資本杠桿比率是村鎮(zhèn)銀行以自有資金抵御流動性風(fēng)險的重要保障,是村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理的重要目標(biāo),要實現(xiàn)這一目標(biāo)必須控制資本金與存款保持一個較好的比率同步

4、增長?，F(xiàn)實中,一方面,由于村鎮(zhèn)銀行流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力較差,只好以主動負(fù)債的方式滿足流動性需求,即以限制信貸投放、加大存款組織等方式應(yīng)付流動性需求,造成存款剛性和快速增長。另一方面,村鎮(zhèn)銀行負(fù)債過高,進(jìn)一步降低了資金使用效率,增加了村鎮(zhèn)銀行的機會成本,減少了村鎮(zhèn)銀行的贏利能力,導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行資本金增長變慢。兩方面同時作用,導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行的資本杠桿比率進(jìn)入惡性循環(huán),不斷增大,村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險不斷積聚。如果內(nèi)部或外部條件發(fā)生巨大變化,造成人們對村鎮(zhèn)銀行前途的疑慮,引發(fā)大規(guī)模的資金抽離,將會造成資金的流動性風(fēng)險迅猛轉(zhuǎn)為現(xiàn)實的支付風(fēng)險,對

5、村鎮(zhèn)銀行乃至整個農(nóng)村金融系統(tǒng)將造成難以估量的損失。　　3.信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險。目前信貸資產(chǎn)質(zhì)量低已成為影響我國商業(yè)銀行,尤其是國有商業(yè)銀行流動性的主要因索,不良貸款形成的風(fēng)險成為流動性風(fēng)險最主要的組成部分。隨著貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展,村鎮(zhèn)銀行必然要面對不良貸款的問題,不良貸款的增加必然會增大村鎮(zhèn)銀行的流動性風(fēng)險。我國是典型的二元制經(jīng)濟,國有大型企業(yè)和地方支柱產(chǎn)業(yè)資金需求一般會得到銀行的有效供給,而縣域中小企業(yè)資金需求得不到有效保證,特別是縣域中小企業(yè)大多處于外延式擴張的發(fā)展階段,資金需求較大。在相對寬松的貨幣政策背景下,資金得到了一定程

6、度的供給,一旦受到從緊貨幣政策的影響,中小企業(yè)將難以及時償還到期貸款,造成村鎮(zhèn)銀行無法及時收回現(xiàn)金,只能以換約和延期的形式收回貸款。甚至部分縣域中小企業(yè)因為周轉(zhuǎn)不靈面臨倒閉,此時為防止形成壞賬,村鎮(zhèn)銀行會被倒逼繼續(xù)向中小企業(yè)貸款,進(jìn)一步加大村鎮(zhèn)銀行的流動性風(fēng)險?？梢?信貸質(zhì)量控制是村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)?！　?.資金分流風(fēng)險。近幾年,在基金、股市、房市不斷趨熱等因素的影響下,城鄉(xiāng)居民保守的理財觀念發(fā)生了轉(zhuǎn)變,他們不再滿足于存款吃息的單一理財方式,而是朝著投資分紅的多元化理財方式轉(zhuǎn)化。在大牛市期間,不少商業(yè)銀行出現(xiàn)了不

7、同程度的存款搬家的現(xiàn)象。隨著農(nóng)村金融市場的發(fā)展和城鄉(xiāng)理財觀念的進(jìn)步,村鎮(zhèn)銀行的存款將被分流到資本市場,由于村鎮(zhèn)銀行吸收存款是其最主要的資金來源,不能象商業(yè)銀行一樣通過發(fā)行股票、債券進(jìn)行融資,這就造成村鎮(zhèn)銀行對于存款短時間大幅減少的抵抗能力差,容易引發(fā)村鎮(zhèn)銀行的流動性風(fēng)險?！　?.期限結(jié)構(gòu)不匹配風(fēng)險。目前,在高息收入的誘導(dǎo)下,商業(yè)銀行普遍存在短借長貸的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),存在較大的到期日缺口,即一方面存款期限以短期為主,流動性高,并且受到股票投資等影響,存款流動性呈現(xiàn)不斷加強的趨勢;另一方面,貸款期限以中長期為主,遇到不良的宏觀經(jīng)濟環(huán)

8、境,貸款流動性呈現(xiàn)減弱的趨勢。村鎮(zhèn)銀行的儲戶主要是農(nóng)戶,存款期限相對于城市居民更短;貸款客戶主要是縣域中小企業(yè),相對于城市大中型企業(yè),貸款回收成本更高,壞賬比率更高,貸款流動性更弱。因此存貸款之間的流動性缺口更大,面臨的流動性風(fēng)險更高?？紤]到村鎮(zhèn)銀行資金來源上對吸收存款依賴度