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1、村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理分析的論文【關鍵詞】分析,風險管理,流動性,銀行,村鎮(zhèn),村鎮(zhèn)銀行流動性風險監(jiān)管難度大。由于村鎮(zhèn)銀行數量眾多,有很多地處偏遠農村,監(jiān)管成本較高。村鎮(zhèn)銀行銀行資產規(guī)模小,網絡化建設可能需要較長的時間,因而一些監(jiān)管無法通過網絡迅速完成,監(jiān)管時效性差。隨著利率市場化的推進,村鎮(zhèn)銀行有較大的存貸款定價自主權,容易造成一些村鎮(zhèn)銀行違規(guī)高利率吸儲,有效監(jiān)管這種違規(guī)高利率吸儲所需的監(jiān)管技術難度較大。所有上述因素使得村鎮(zhèn)銀行流動性風險監(jiān)管的難度較大?！ 《?、村鎮(zhèn)銀行流動性風險發(fā)生的成因分析 目前,村鎮(zhèn)銀行還處在試點探索階段,在資產規(guī)模、內外部管理方
2、面具有自己的特點。因此,村鎮(zhèn)銀行的流動性風險成因與普通商業(yè)銀行之間有類似點,但也有許多不同之處。歸納起來,村鎮(zhèn)銀行利率風險成因主要有以下幾點: 1.利率市場化風險。中國金融市場化程度不斷提高,利率市場化不斷推進。利率市場化的實質是政府放寬對利率定價的計劃控制,將利率定價權交給市場,由市場去發(fā)現(xiàn)均衡利率水平,利率將隨市場對資金的供求處于不斷變化之中。目前,貸款利率控制已基本放開,存款利率放開正在推行試點,積累經驗。在這樣的背景下,村鎮(zhèn)銀行作為農村新型金融機構,業(yè)務以存貸款為主。其存款成本面臨更大不確定性,直接影響其資金籌集能力,增大了其流動性風險。另一方
3、面,其貸款發(fā)放利率也同樣面臨不確定性,在村鎮(zhèn)銀行資產定價能力不足與風險管理不到位的情況下,其貸款收回能力將大大削弱,這也將導致村鎮(zhèn)銀行流動性頭寸不足,加大村鎮(zhèn)銀行的流動性風險。. 2.資本杠桿比率風險。適度的資本杠桿比率是村鎮(zhèn)銀行以自有資金抵御流動性風險的重要保障,是村鎮(zhèn)銀行風險管理的重要目標,要實現(xiàn)這一目標必須控制資本金與存款保持一個較好的比率同步增長?，F(xiàn)實中,一方面,由于村鎮(zhèn)銀行流動性資產變現(xiàn)能力較差,只好以主動負債的方式滿足流動性需求,即以限制信貸投放、加大存款組織等方式應付流動性需求,造成存款剛性和快速增長。另一方面,村鎮(zhèn)銀行負債過高,進一步降
4、低了資金使用效率,增加了村鎮(zhèn)銀行的機會成本,減少了村鎮(zhèn)銀行的贏利能力,導致村鎮(zhèn)銀行資本金增長變慢。兩方面同時作用,導致村鎮(zhèn)銀行的資本杠桿比率進入惡性循環(huán),不斷增大,村鎮(zhèn)銀行流動性風險不斷積聚。如果內部或外部條件發(fā)生巨大變化,造成人們對村鎮(zhèn)銀行前途的疑慮,引發(fā)大規(guī)模的資金抽離,將會造成資金的流動性風險迅猛轉為現(xiàn)實的支付風險,對村鎮(zhèn)銀行乃至整個農村金融系統(tǒng)將造成難以估量的損失?！ ?.信貸資產質量風險。目前信貸資產質量低已成為影響我國商業(yè)銀行,尤其是國有商業(yè)銀行流動性的主要因索,不良貸款形成的風險成為流動性風險最主要的組成部分。隨著貸款業(yè)務的發(fā)展,村鎮(zhèn)銀行必
5、然要面對不良貸款的問題,不良貸款的增加必然會增大村鎮(zhèn)銀行的流動性風險。我國是典型的二元制經濟,國有大型企業(yè)和地方支柱產業(yè)資金需求一般會得到銀行的有效供給,而縣域中小企業(yè)資金需求得不到有效保證,特別是縣域中小企業(yè)大多處于外延式擴張的發(fā)展階段,資金需求較大。在相對寬松的貨幣政策背景下,資金得到了一定程度的供給,一旦受到從緊貨幣政策的影響,中小企業(yè)將難以及時償還到期貸款,造成村鎮(zhèn)銀行無法及時收回現(xiàn)金,只能以換約和延期的形式收回貸款。甚至部分縣域中小企業(yè)因為周轉不靈面臨倒閉,此時為防止形成壞賬,村鎮(zhèn)銀行會被倒逼繼續(xù)向中小企業(yè)貸款,進一步加大村鎮(zhèn)銀行的流動性風險。
6、可見,信貸質量控制是村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理的重要環(huán)節(jié)?！ ?.資金分流風險。近幾年,在基金、股市、房市不斷趨熱等因素的影響下,城鄉(xiāng)居民保守的理財觀念發(fā)生了轉變,他們不再滿足于存款吃息的單一理財方式,而是朝著投資分紅的多元化理財方式轉化。在大牛市期間,不少商業(yè)銀行出現(xiàn)了不同程度的存款搬家的現(xiàn)象。隨著農村金融市場的發(fā)展和城鄉(xiāng)理財觀念的進步,村鎮(zhèn)銀行的存款將被分流到資本市場,由于村鎮(zhèn)銀行吸收存款是其最主要的資金來源,不能象商業(yè)銀行一樣通過發(fā)行股票、債券進行融資,這就造成村鎮(zhèn)銀行對于存款短時間大幅減少的抵抗能力差,容易引發(fā)村鎮(zhèn)銀行的流動性風險。 5.期限結構不
7、匹配風險。目前,在高息收入的誘導下,商業(yè)銀行普遍存在短借長貸的資產負債結構,存在較大的到期日缺口,即一方面存款期限以短期為主,流動性高,并且受到股票投資等影響,存款流動性呈現(xiàn)不斷加強的趨勢;另一方面,貸款期限以中長期為主,遇到不良的宏觀經濟環(huán)境,貸款流動性呈現(xiàn)減弱的趨勢。村鎮(zhèn)銀行的儲戶主要是農戶,存款期限相對于城市居民更短;貸款客戶主要是縣域中小企業(yè),相對于城市大中型企業(yè),貸款回收成本更高,壞賬比率更高,貸款流動性更弱。因此存貸款之間的流動性缺口更大,面臨的流動性風險更高?？紤]到村鎮(zhèn)銀行資金來源上對吸收存款依賴度更高,在現(xiàn)金流入方面則對貸款本息現(xiàn)金流入依
8、賴度更高,相對于商業(yè)銀行缺乏擔保業(yè)務、外匯業(yè)務等現(xiàn)金流入。因此,一旦發(fā)生儲戶擠兌
