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《【7A版】村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理政策.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔GG村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險管理政策目錄第一章總則第二章流動性風(fēng)險管理組織體系第三章流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制第四章流動性風(fēng)險內(nèi)部控制與監(jiān)督第五章流動性管理信息系統(tǒng)與信息披露第六章流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃第七章附則第一章總則第一條為完善GG村鎮(zhèn)銀行（以下簡稱“本行”)流動性風(fēng)險管理體系，防范潛在流動性風(fēng)險，確保全行支付安全，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行壓力測試管理指引》以及其他有關(guān)行政法規(guī)，參照《上海農(nóng)村商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理政策》，特制定本政策。第二條流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及
2、時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。第三條流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險；市場流動性風(fēng)險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險。第四條本政策所稱流動性風(fēng)險管理是指識別、計量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險的全過程。107A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔第五條流動性風(fēng)險管理的目標(biāo)是建立科學(xué)完善的流動性風(fēng)險管理機(jī)制，實(shí)施流程化管理，實(shí)現(xiàn)資金流動性與效益性的合理匹配，滿足全行業(yè)務(wù)發(fā)展需要，
3、確保本行在正常經(jīng)營環(huán)境中和壓力狀態(tài)下，均持有充足的資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長和到期債務(wù)支付。第六條本行流動性風(fēng)險管理工作遵循以下基本原則：(一）獨(dú)立性。本行流動性風(fēng)險管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能應(yīng)保持相對獨(dú)立、有效分離，確保流動性風(fēng)險管理的獨(dú)立性和有效性。(二）分散性。本行釆取資產(chǎn)、負(fù)債分散化政策，使資金運(yùn)用及來源結(jié)構(gòu)向多元化發(fā)展，提升本行應(yīng)對市場波動的能力。(三）審慎性。本行審慎評估信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注不同風(fēng)險間的轉(zhuǎn)化和傳遞。(四）定量與定性結(jié)合。本行釆用定量分析為主，定性分析為輔，定量和定性相結(jié)合的流動性風(fēng)險管理技術(shù)進(jìn)行分析和管理
4、。第七條本政策作為本行流動性風(fēng)險管理的基本政策制度，適用于本行所有經(jīng)營部門。第二章流動性風(fēng)險管理組織體系第八條本行流動性風(fēng)險管理組織體系分為三個層級，分別為董事會，經(jīng)營管理層及各職能部室。第九條董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任，應(yīng)履行以下職責(zé)：(一）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險管理體系；(二）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險承受能力、流動性風(fēng)險管理策略、重要的政策、程序、流動性風(fēng)險限額和流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并根據(jù)風(fēng)險管理需要及時對以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂；107A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔(三）明確流動性風(fēng)險管理相關(guān)事項(xiàng)的審核部門和審批權(quán)限，如具體的策略、政策、程序和流動性限額等；(四）
5、監(jiān)督經(jīng)營管理層在風(fēng)險管理體系內(nèi)對流動性風(fēng)險進(jìn)行適當(dāng)管理和控制；(五）持續(xù)關(guān)注本行流動性風(fēng)險狀況，定期獲得關(guān)于流動性風(fēng)險水平的報告，及時了解流動性風(fēng)險的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變；(六）對本行流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任；(七）決定與流動性風(fēng)險相關(guān)的信息披露內(nèi)容；(八）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十條監(jiān)事會對本行流動性風(fēng)險管理承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任，應(yīng)對董事會及經(jīng)營管理層在流動性風(fēng)險管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并逐年向股東大會報告。第十一條經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：(一）根據(jù)本行總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風(fēng)險承受能力，并提請董事會審批；根
6、據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動性風(fēng)險承受能力進(jìn)行修訂的建議，并提請董事會審議；(二）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受能力，制定流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序、限額，其中策略、重要的政策、程序和限額需提請董事會審批后執(zhí)行；(三）根據(jù)董事會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險管理策略、政策、程序和限額，對流動性風(fēng)險進(jìn)行管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險管理的內(nèi)部控制制度；(四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；(五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；(六）制
7、定流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，并提請董事會審批；107A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔7A版優(yōu)質(zhì)實(shí)用文檔(七）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；(八）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十二條風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)本行流動性風(fēng)險的歸口管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：(一）擬定流動性風(fēng)險管理政策和程序，提交經(jīng)營管理層和董事會審查批準(zhǔn)；(二）識別、計量和監(jiān)測流動性風(fēng)險；(三）識別、評估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)中所包含的流動性風(fēng)險，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序；(四）向董事會和經(jīng)營管理層提供獨(dú)立的流動性風(fēng)險報告；(五）制定全行
