證券金融銀行管理畢業(yè)論文 研究我國(guó)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、湖南師范大學(xué)本科畢業(yè)論文考籍號(hào)：XXXXXXXXX姓名：XXX專業(yè)：證券金融銀行管理論文題目：研究我國(guó)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)老師：XXX二〇一一年十二月十日摘要：風(fēng)險(xiǎn)管理是我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中最主要的任務(wù)之一。針對(duì)當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效果不佳的問(wèn)題，結(jié)合我國(guó)現(xiàn)實(shí)需要，提出利用加強(qiáng)城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理者的管理工作提供參考。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險(xiǎn)；利率風(fēng)險(xiǎn)；操作風(fēng)險(xiǎn)　　自商業(yè)銀行產(chǎn)生，風(fēng)險(xiǎn)就與之相伴、形影不離。隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，銀行業(yè)則是

2、金融業(yè)的重要組成部分，隨著人們對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的重視和認(rèn)識(shí)的加深，國(guó)際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵和理念不斷深化，水平也在不斷提高。中國(guó)是處于轉(zhuǎn)型過(guò)程中的發(fā)展中國(guó)家，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為復(fù)雜，銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟，風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式更為特殊，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求?！　　　∫弧⒊鞘猩虡I(yè)銀行的本質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型　　　　(一)城市商業(yè)銀行的本質(zhì)　　商業(yè)銀行有四大本質(zhì)特征：一是商業(yè)性。商業(yè)銀行要追求盈利。二是風(fēng)險(xiǎn)性。既有資金的損失風(fēng)險(xiǎn)，又有相關(guān)人員的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。三是服務(wù)性。商業(yè)銀行作為社會(huì)第三產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和民眾。四是關(guān)聯(lián)性。作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，商業(yè)銀行辦得如何，不

3、僅是自身的問(wèn)題，更會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生直接和深刻的影響，也是社會(huì)問(wèn)題。因此，商業(yè)銀行的貸款投放在社會(huì)資源配置中發(fā)揮著直接主導(dǎo)作用，貸款投向哪里，其他生產(chǎn)要素就會(huì)隨之向哪里聚集，由此便形成社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)社會(huì)生活產(chǎn)生影響。商業(yè)銀行的發(fā)展必須正確認(rèn)識(shí)和把握其“四性”的本質(zhì)特征?！　?二)城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型　　銀行風(fēng)險(xiǎn)是指由于種種不確定因素使銀行在從事資金融通過(guò)程中所取得的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲得額外收益的可能性。其表現(xiàn)形式有：信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。鑒于我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行存在的巨額不良債權(quán)(不良貸款和應(yīng)收未收利息)，

4、以及銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過(guò)度投機(jī)和大案要案的層出不窮，我國(guó)銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面?！　　　《?、我國(guó)城市商業(yè)銀行三大風(fēng)險(xiǎn)的定義及其特征　　　　(一)信用風(fēng)險(xiǎn)　　信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人因?yàn)楦鞣N原因不能足額、按時(shí)償還商業(yè)銀行的貸款從而使貸款資金蒙受損失的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理工作包括風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、分散、轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容，其中以信用評(píng)級(jí)為前提的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理整體工作的基礎(chǔ)。隨著金融的全球化趨勢(shì)及金融市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇，各國(guó)銀行和投資者受到了前所未有的信用風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，因此，認(rèn)識(shí)信貸風(fēng)險(xiǎn)首先應(yīng)該認(rèn)識(shí)影響銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素。

5、信貸風(fēng)險(xiǎn)是外部因素與內(nèi)部因素的函數(shù)。外部因素包括社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)或是自然災(zāi)害等銀行無(wú)法避免的因素；內(nèi)部因素是商業(yè)銀行對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，這類(lèi)因素體現(xiàn)在其貸款政策、信用分析和貸款監(jiān)管的質(zhì)量之中?！　?二)利率風(fēng)險(xiǎn)　　自1952年至70年代末，我國(guó)本幣利率始終是管制利率，但管制利率并不等于利率的永恒不變。當(dāng)政府調(diào)整利率政策時(shí)，依然存在利率風(fēng)險(xiǎn)的可能。然而，改革開(kāi)放以來(lái)我國(guó)的利率頻繁調(diào)整，如上世紀(jì)末央行連續(xù)8次下調(diào)利率。2007年不到一年時(shí)間，央行已經(jīng)連續(xù)5次上調(diào)利率。同時(shí)政府對(duì)銀行的一些特殊政策規(guī)定也給商業(yè)銀行帶來(lái)了極大的利率風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)各商業(yè)銀行

6、缺乏對(duì)中央銀行利率政策的準(zhǔn)確預(yù)期，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動(dòng)走勢(shì)適時(shí)調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，以致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時(shí)遭受損失，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題十分突出。首先，在總量結(jié)構(gòu)上，資產(chǎn)與負(fù)債總量之間沒(méi)有保持合理的比例關(guān)系，存在存差和借差缺口過(guò)大等問(wèn)題，受限于資金運(yùn)用權(quán)限的限制，大量資金積壓，承受著利率調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)；其次，在期限結(jié)構(gòu)上，資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)在期限結(jié)構(gòu)上沒(méi)有建立合理的配比關(guān)系，如以短期存款支持長(zhǎng)期貸款或以長(zhǎng)期存款支持短期貸款?！　?三)操作風(fēng)險(xiǎn)　　近年來(lái)，國(guó)際和國(guó)內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，給商業(yè)銀行帶來(lái)了巨大的損失，防范操

7、作風(fēng)險(xiǎn)仍然是擺在銀行業(yè)面前的一個(gè)十分重要而緊迫的課題。筆者給操作風(fēng)險(xiǎn)下的定義是：操作風(fēng)險(xiǎn)是與銀行業(yè)務(wù)操作相聯(lián)系的風(fēng)險(xiǎn)，它是指由于以不當(dāng)或不足的方式操作業(yè)務(wù)或外部事件而對(duì)銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)負(fù)面影響的可能性，操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵是動(dòng)態(tài)的，銀行許多新的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不斷歸并其中。操作風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銀行的日常營(yíng)運(yùn).大多是在銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大多由外部原因引發(fā)。每個(gè)銀行都有其自身、獨(dú)立的和獨(dú)特的操作環(huán)境，必須考慮銀行具體情況來(lái)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，這是操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵特征?！　∪⑽覈?guó)城市商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施　　　　(一)樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念　　正確

8、的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)保障。我國(guó)商業(yè)銀行需要采取多種方法加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理知