商業(yè)銀行利率風險防范論文

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1、商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文商業(yè)銀行利率風險防范論文　　一、利率風險涵義及其防范的重要意義　　利率風險是指在一定時期內由于利率的變化和資產負債期限的不匹配給商業(yè)銀行經營收益和凈資產價值帶來的潛在影響。國際清算銀行的銀行監(jiān)管委員會認為利率風險由兩方面因素構成：投資風險和收益風險。投資風險是指利率變化使固定利率資產負債和表外項目業(yè)務形成損失的可能性；收益風險是指借款利率和貸款利

2、率變化不同步造成收益損失的風險。利率風險管理是西方商業(yè)銀行資產負債管理的一項重要內容，是增加銀行經營收益，穩(wěn)定銀行市場價值的主要工具。　　隨著利率市場化改革的不斷深入，利率風險防范在我國銀行經營管理中的作用變得越來越突出。具體表現(xiàn)在：利率高低由資金市場供求或中央銀行對基礎貨幣的調控決定，單家銀行只能預測和適應，不能影響和改變；利率波動更為頻繁，幅度更大，銀行經營收益的不穩(wěn)定性增強；銀行經營所處的市場環(huán)境更為復雜，對資金需求和成本分析的要求更高；資產敞口頭寸貶值和負債敞口成本上升風險并存，銀行資產凈值受到不利影響

3、的可能性增大；在本外幣利率波動幅度和方向不一致時，銀行外幣存量資產管理和增量投資決策的難度加大?！　《?、當前我國基層商業(yè)銀行利率風險防范存在的主要問題　　1.對利率風險管理重要性認識不足。由于改革滯后，目前我國國有商業(yè)銀行各級非法人機構尚未成為真正的經營實體，日常業(yè)務開展以被動完成上級考核指標為主，未雨綢繆，主動規(guī)避利率風險意識明顯不足。加之當前我國的利率市場化改革尚處于不斷探索階段，利率市場化程度較低，相當一部分基層金融機構根本未意識到化解利率風險對穩(wěn)健經營的重要性，更談不上有效防范利率風險了?！　?.利率風

4、險管理體制不健全。商業(yè)銀行利率自主權有限，影響其利率風險管理的積極性。地方城市商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社等中小金融機構的決策預警系統(tǒng)尚未建立起來，利率風險管理和控制缺乏有效的信息來源。在分業(yè)經營分業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)行體制下，我國銀行類金融機構規(guī)避利率風險的有效手段缺乏具體的實施和操作環(huán)境?！　?.利率風險管理的方法手段落后?；鶎由虡I(yè)銀行以手工軋頭寸、臨時調度資金為主的資產負債管理手段，難以適應本外幣利率逐步市場化后日益復雜多變的經營競爭形勢，由于沒有健全的信息搜集、匯總、加工處理工具，缺少操作性強的利率風險管理控制手段，有效

5、的利率風險管理在我國基層商業(yè)銀行還無從談起?！　?.資產負債結構單一，銀行利率風險過于集中。表現(xiàn)在：中間業(yè)務發(fā)展緩慢，收入來源渠道單一，穩(wěn)定性差；存貸款業(yè)務市場細分不夠，利率結構搭配不科學，風險集中；負債被動依賴剛性強，通過銀行間同業(yè)拆借和債券市場主動借入資金數量少、占比低，銀行利率自主定價權力有限；跨境本外幣間投資和信貸投放限制較多，銀行規(guī)避利率風險的途徑有限?！　?.基層銀行維權意識不足，客戶利率選擇性風險突出。為穩(wěn)定存款大戶和優(yōu)質貸款客戶，部分基層商業(yè)銀行對《人民幣利率管理條例》的有關規(guī)定執(zhí)行不嚴格，采取

6、有效措施阻止客戶提前還款或取款制度堅持不夠，無原則遷就客戶現(xiàn)象時有發(fā)生，由于客戶違約造成的利率風險損失難以避免?！　?.利率風險管理的高級人才資源匱乏?；鶎咏鹑跈C構真正接受利率風險管理系統(tǒng)培訓的人員偏少，對利率走勢的預測、利率風險的識別和控制能力都較差，日常工作疲于對國家利率政策的落實和執(zhí)行，很難有針對性地提前采取措施有效規(guī)避利率風險?！　∪⑻岣呃曙L險防范水平的對策　　1.建立健全利率風險管理體制。包括：理順商業(yè)銀行內部資金定價機制，提高基層商業(yè)銀行的市場競爭和應變能力；健全資產負債管理的科學運作機制，增強

7、利率風險管理決策的科學性；建立健全利率風險內控機制；規(guī)范商業(yè)銀行利率定價授權、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)的行為；健全利率信息傳導機制，增強市場利率信息傳導的時效性等等?！　?.健全適合基層特點的利率風險管理信息系統(tǒng)，提高利率風險管理的科學性。抓緊開發(fā)出兼具數據采集、加工處理、動態(tài)模擬功能的管理信息系統(tǒng)，提高資產負債綜合管理的準確性和時效性，為利率風險管理決策質量的改善提供相應的信息支持和技術保障?！　?.適當放松金融管制，鼓勵引導商業(yè)銀行利用衍生金融工具分散和規(guī)避利率風險。在抓緊建立健全適合我國國情存款保險體系的同時，

8、積極借鑒國外經驗，努力為商業(yè)銀行利率期貨、利率期權、利率互換等衍生金融業(yè)務的開展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，使其能夠靈活運用各種衍生金融工具及組合，最大限度地規(guī)避利率風險?！　?.開拓經營領域，大力發(fā)展中間業(yè)務?；鶎由虡I(yè)銀行要在搞好市場定位和細分的基礎上，大力發(fā)展非利差獲利型中間業(yè)務，降低經營對利差收入的依賴性?！　?.搞好對利率風險管理人才的選拔和培養(yǎng)。各商業(yè)銀行法人機構要努力培養(yǎng)和造就一批