最新巴塞爾協(xié)議三

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1、最新巴塞爾協(xié)議3全文央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人集團(tuán)央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人集團(tuán)是巴塞爾委員會(huì)中的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，是由成員國(guó)央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人組成的。該委員會(huì)的秘書(shū)處設(shè)在瑞士巴塞爾國(guó)際清算銀行。宣布較高的全球最低資本標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際銀行資本監(jiān)管改革是本輪金融危機(jī)以來(lái)全球金融監(jiān)管改革的重要組成部分。9月12日的巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人會(huì)議就資本監(jiān)管改革一些關(guān)鍵問(wèn)題達(dá)成了共識(shí)。這些資本監(jiān)管改革措施一旦付諸實(shí)施將對(duì)全球銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大的影響。一、會(huì)議的基本內(nèi)容作為巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)中的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人集團(tuán)在2010年9月12日的會(huì)議上

2、巴塞爾銀行監(jiān)督委員會(huì)提供了有關(guān)銀行監(jiān)管合作問(wèn)題的定期論壇。它旨在促進(jìn)和加強(qiáng)全球銀行監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理。，宣布加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有資本金要求的持續(xù)監(jiān)管，并對(duì)在2010年7月26日達(dá)成的協(xié)議進(jìn)行充分認(rèn)可。這些銀行資本改革措施和全球銀行業(yè)流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的推行，履行了全球金融改革核心議程的諾言，并且將在11月份韓國(guó)首爾召開(kāi)的G20領(lǐng)導(dǎo)峰會(huì)上提交。巴塞爾委員會(huì)一攬子改革中，普通股（含留存收益，下同）將從2%增至4.5%。另外，銀行需持有2.5%的資本留存超額資本以應(yīng)對(duì)未來(lái)一段時(shí)期對(duì)7%的普通股所帶來(lái)的壓力。此次資本改革鞏固了央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人在7月份達(dá)成的關(guān)于強(qiáng)化資本約束和在20

3、11年底前提高對(duì)市場(chǎng)交易、衍生產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化的資本需要。此次會(huì)議達(dá)成了一個(gè)從根本上加強(qiáng)全球資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議。這些資本要求將對(duì)長(zhǎng)期的財(cái)政穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有重大的貢獻(xiàn)。安排資本監(jiān)管過(guò)渡期將使銀行在滿足新的資本標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。更強(qiáng)的資本定義，更高的最低資本要求和新的超額資本的結(jié)合將使銀行可以承受長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)金融壓力，從而支持經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。二、增加的資本要求（一）最低普通股要求。根據(jù)巴塞爾委員會(huì)此次會(huì)議達(dá)成的協(xié)議，最低普通股要求，即彌補(bǔ)資產(chǎn)損失的最終資本要求，將由現(xiàn)行的2%嚴(yán)格調(diào)整到4.5%。這一調(diào)整將分階段實(shí)施到2015年1月1日結(jié)束。同一時(shí)期，一級(jí)資本（包括普通

4、股和其他建立在更嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)之上的合格金融工具）也要求由4%調(diào)整到6%。（附件一概述了新的資本要求）（二）建立資本留存超額資本本文將thecapitalconservationbuffer譯為資本留存超額資本。。央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人集團(tuán)一致認(rèn)為，在最低監(jiān)管要求之上的資本留存超額資本將應(yīng)達(dá)到2.5%，以滿足扣除資本扣減項(xiàng)后的普通股要求。留存超額資本的目的是確保銀行維持緩沖資金以彌補(bǔ)在金融和經(jīng)濟(jì)壓力時(shí)期的損失。當(dāng)銀行在經(jīng)濟(jì)金融出于壓力時(shí)期，資本充足率越接近監(jiān)管最低要求，越要限制收益分配。這一框架將強(qiáng)化良好銀行監(jiān)管目標(biāo)并且解決共同行動(dòng)的問(wèn)題，從而阻止銀行即使是在面對(duì)資

5、本惡化的情況下仍然自主發(fā)放獎(jiǎng)金和分配高額紅利的（非理性的）分配行為。（三）建立反周期超額資本本文將Acountercyclicalbuffer譯為反周期超額資本。反周期超額資本，比率范圍在0%-2.5%的普通股或者是全部用來(lái)彌補(bǔ)損失的資本，將根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境建立。反周期超額資本的建立是為了達(dá)到保護(hù)銀行部門承受過(guò)度信貸增長(zhǎng)的更廣的宏觀審慎目標(biāo)。對(duì)任何國(guó)家來(lái)說(shuō)，這種緩沖機(jī)制僅在信貸過(guò)度增長(zhǎng)導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)累積的情況下才產(chǎn)生作用。反周期的緩沖一旦生效，將被作為資本留存超額資本的擴(kuò)展加以推行。（四）運(yùn)行期限規(guī)定。上述這些資本比例要求是通過(guò)在風(fēng)險(xiǎn)防范措施之上建立非風(fēng)險(xiǎn)杠桿比率。

6、7月，央行行長(zhǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人同意對(duì)平行運(yùn)行期間3%的最低一級(jí)資本充足率進(jìn)行測(cè)試?；谄叫羞\(yùn)行期測(cè)試結(jié)果，任何最終的調(diào)整都將在2017年上半年被執(zhí)行，并通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)算帶入2018年1月起的最低資本要求中。（五）其他要求。對(duì)金融系統(tǒng)至關(guān)重要的銀行應(yīng)具備超過(guò)今天所提標(biāo)準(zhǔn)的彌補(bǔ)資產(chǎn)損失的能力，并繼續(xù)就金融穩(wěn)定委員會(huì)和巴塞爾委員會(huì)工作小組出臺(tái)的意見(jiàn)進(jìn)行進(jìn)一步討論。巴塞爾委員會(huì)和金融穩(wěn)定委員會(huì)正在研發(fā)一種對(duì)這類銀行非常好的包括資本附加費(fèi)，核心資金和擔(dān)保金在內(nèi)的綜合的方法。另外，加強(qiáng)制度決議的工作還將繼續(xù)。巴塞爾委員會(huì)最近也發(fā)表了一份咨詢文件，建議確保監(jiān)管資本在非正常

7、環(huán)境下的損失彌補(bǔ)能力。央行行長(zhǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人贊同加強(qiáng)非普通一級(jí)資本和二級(jí)資本工具的損失彌補(bǔ)能力。三、過(guò)渡時(shí)期安排自危機(jī)開(kāi)始，銀行為提高資本水平已經(jīng)采取了很多努力。但是，巴塞爾委員會(huì)的綜合定量影響研究結(jié)果顯示，截至2009年底，大型銀行從總體上考慮仍需要相當(dāng)大量的額外資本才能滿足新的監(jiān)管要求。那些對(duì)中小企業(yè)貸款尤為重要的規(guī)模較小的銀行，大部分已經(jīng)滿足了更高的資本要求。央行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人還就執(zhí)行新的資本標(biāo)準(zhǔn)做出了過(guò)渡性的安排。這將有助于確保銀行通過(guò)合理的收益留存和提高資本金以滿足更好資本金管理要求的同時(shí)，仍能通過(guò)信貸投放支持經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。過(guò)渡時(shí)期的安排在附件二

8、中有概括，包括：（一）2