華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告

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1、華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告2009年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年十月二十八日1華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告1華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公

2、司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏穩(wěn)增混合交易代碼519029基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2006年8月

3、9日報告期末基金份額總額4,610,431,141.94份投資目標在運用TIPP投資組合保險策略進行風險預算管理的基礎上，通過實施主動資產(chǎn)配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略，追求基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。投資策略10華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告本基金將基于對宏觀經(jīng)濟/政策、證券市場估值/趨勢的綜合分析，主動判斷市場時機，進行積極的資產(chǎn)配置。運用TIPP策略(時間不變性投資組合保險策略)，對股票資產(chǎn)配置的風險進行監(jiān)控。以價值投資理念為基礎，通過嚴謹、深入的基本面分析，追求

4、具有健康、可持續(xù)增長潛力的股票；同時結合估值水平分析和技術面分析，追求合理買入價格和最佳買賣時機，從而在控制風險的基礎上實現(xiàn)較高的回報。債券投資采取多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會，為組合增加收益。本基金將在嚴格控制風險的前提下，主動進行權證投資。業(yè)績比較基準本基金股票投資的業(yè)績比較基準為新華富時600指數(shù)，債券投資的業(yè)績比較基準為新華巴克萊資本中國全債指數(shù)?；鶞适找媛?新華富時600指數(shù)收益率×50%＋新華巴克萊資本中國全債指數(shù)收益率×50%。風險收益特征本基金是混合型基金

5、，風險高于債券基金和貨幣市場基金，低于股票基金?；鸸芾砣巳A夏基金管理有限公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益716,641,514.352.本期利潤-363,677,670.953.加權平均基金份額本期利潤-0.07644.期末基金資產(chǎn)凈值6,499,684,856.295.期末基金份額凈值1.410注：①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費

6、用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。10華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-5.87%1.92%-1.84%1.20%-4.03%0.72%3.2.2自基金轉型

7、以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2006年8月9日至2009年9月30日）注：自2006年8月9日起，由《興業(yè)證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金基金合同》生效，根據(jù)華夏穩(wěn)增混合基金的基金合同規(guī)定，本基金按規(guī)定使投資組合比例符合本基金合同第十三條（二）投資范圍、(八)投資禁止行為與比例限制的有關約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務說明1

8、0華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金2009年第3季度報告任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限任職日期離任日期張龍本基金的基金經(jīng)理、股票投資部副總經(jīng)理2006-8-9-13年英國南安普頓大學經(jīng)濟學碩士。曾任職于長江證券公司研究所、長盛基金管理公司研究部。2001年加入華夏基金管理有限公司，歷任研究員、數(shù)量分析研究員、興業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理（2004年9月16日至2006年8月8日期間）。4.2管理人對報