基于dea模型的我國商業(yè)銀行效率研究

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1、基于DEA模型的我國商業(yè)銀行效率研究【】基于數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法，文章對我國11家上市商業(yè)銀行2006至2010年的效率進(jìn)行了測算，在國有控股和股份制商業(yè)銀行對比分析的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了同時期美國富國銀行的效率。實證結(jié)果表明，我國商業(yè)銀行的效率大部分都處在有效的邊緣，國有與股份制銀行的效率差距正在縮小，交通、中信、民生、興業(yè)銀行三年內(nèi)均實現(xiàn)了有效，但與美國富國銀行在經(jīng)營業(yè)績上相比仍有很大的差距，所以追求效率只是我國商業(yè)銀行發(fā)展的第一步?！　　娟P(guān)鍵詞】DEA模型；效率；商業(yè)銀行　　　　一、引言　　目前，金融已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)

2、的核心，在以間接融資為主導(dǎo)的金融體系中，商業(yè)銀行的效率直接關(guān)系到金融資源的配置，進(jìn)而影響我國經(jīng)濟(jì)的增長，可以說，銀行效率的高低直接決定著我國經(jīng)濟(jì)增長的平穩(wěn)性，因此對我國商業(yè)銀行效率的研究就顯得尤為重要?！　”疚脑谇叭搜芯康幕A(chǔ)上，采用DEA分析方法，依據(jù)最新的數(shù)據(jù)（2008到2010）測算我國商業(yè)銀行的效率，首次引入了中美兩國商業(yè)效率的比較分析，意在了解我國商業(yè)銀行自身發(fā)展現(xiàn)狀的同時，明確與美國富國銀行的差異，更深入的了解我國商業(yè)銀行發(fā)展中面臨的問題，進(jìn)而為我國商業(yè)銀行發(fā)展指明努力的方向?！　《?、實證分析　　1.

3、樣本數(shù)據(jù)的選取　　本文選擇了三大國有商業(yè)銀行（中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行）、八家全國性股份制商業(yè)銀行（交通銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、招商銀行、華夏銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行）、一家美國的上市銀行（富國銀行，全球排名第四）共12家銀行，文中所用的數(shù)據(jù)于各銀行X站公布的銀行年報，富國銀行的數(shù)據(jù)單位為百萬美元外，其他銀行均為億元?！　?.指標(biāo)選取　　商業(yè)銀行雖然是經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，但和其他企業(yè)一樣，最終目標(biāo)都是追求利潤最大化，因此在選取投入產(chǎn)出指標(biāo)時，依然需遵循越大越好的為投入項、反之為產(chǎn)出項?？紤]到商業(yè)銀

4、行的特點及實際情況，本文選固定資產(chǎn)凈值、營業(yè)費用、勞動力、利息支出為投入指標(biāo)，凈利潤和利息收入為產(chǎn)出指標(biāo)。其中，固定資產(chǎn)用資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)凈值表示，營業(yè)費用用利潤表中的經(jīng)營支出反映，勞動力用現(xiàn)金流量表中的支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金表示，利息支出為商業(yè)銀行利潤表中的利息支出項；凈利潤和利息收入指利潤表中的稅后凈利潤和利息收入項。根據(jù)搜集得到的12家銀行各指標(biāo)的數(shù)據(jù)，本文運用DEAP2.1軟件對其進(jìn)行處理得到各銀行的技術(shù)效率和規(guī)模效率。　　3.數(shù)據(jù)處理結(jié)果　?。?）12家銀行總效率值分類匯總及排名　　表1顯

5、示了2008年到2010年12家上市銀行總技術(shù)效率的波動情況?？梢钥闯?，我國上市銀行在考察期內(nèi)整個行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢，并且大多數(shù)銀行的效率都趨向于1，說明各家上市銀行資源利用效率有了很大的改善。其中交通、中信、民生、興業(yè)銀行三年來效率值均為1，表明他們一直處于商業(yè)銀行效率的最前沿，他們的業(yè)務(wù)范圍雖沒有富國銀行廣泛，但是在技術(shù)效率上已與之同步。工商、建設(shè)銀行2009和2010年均達(dá)到了有效，而中國銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行整體上處于上升趨勢，招商、光大銀行在效率值得趨勢不穩(wěn)定。比較國有控股銀行和股份制銀行三年

6、里總技術(shù)效率的平均值，我們看出前者要低于后者，但差距已不明顯，相較于以前幾個年份已有很大改觀，表明我國在平衡兩者方面做出了不少努力。　?。?）純技術(shù)效率和規(guī)模效率分析　　由表2可以看出，2008和2010年除中國銀行外，其他11家銀行均為純技術(shù)有效的，而09年大部分銀行的純技術(shù)也是有效的，表明我國商業(yè)銀行總技術(shù)的無效很大程度上都是有規(guī)模無效引起的，非常明顯的就是建設(shè)銀行和交通銀行，2009和2010年它們的規(guī)模有效后，總效率由08年的0.982、0.958變?yōu)榱?，由無效變?yōu)榱擞行?。此外?009年以后，我國商業(yè)

7、銀行的規(guī)模無效狀態(tài)大多處于規(guī)模遞增區(qū)間。需要指明的是富國銀行的技術(shù)效率和規(guī)模效率三年來均為1，我國4家總技術(shù)有效的銀行與之在這兩個效率上也保持著同步?！　∪⒔Y(jié)論　　本文結(jié)合最新數(shù)，對11家我國商業(yè)銀行和美國富國銀行的總技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率進(jìn)行了測度和分析，得出如下結(jié)果?！　∈紫?，交通、中信、興業(yè)銀行的效率最好。2008—2009年，部分股份制商業(yè)銀行的技術(shù)效率值呈下降趨勢，而國有控股商業(yè)銀行均呈上升趨勢，表明我國國有控股商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力強；其次，四大國有銀行的純技術(shù)效率增加顯著，說明近年來國有商業(yè)銀

8、行在內(nèi)部經(jīng)營管理等方面進(jìn)步很快，與股份制銀行在效率方面的差距在逐步縮小。最后，從技術(shù)、純技術(shù)和規(guī)模效率上看，我國的交通、中信、興業(yè)與美國富國銀行均保持同步，但從投入指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)的數(shù)據(jù)上可以明顯的看到，后者遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前者，這表明雖然我國銀行的效率有了很大的提高，但在經(jīng)營業(yè)績上依然急需提高，業(yè)務(wù)范圍仍需擴(kuò)展。對我國的商業(yè)銀行來說，第一步是要達(dá)到運營效率的有效性，但絕不能僅停留