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《我國商業(yè)銀行x效率的研究——基于控制環(huán)境因素影響dea超效率模型》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、內(nèi)容摘要商業(yè)銀行作為各國金融體系中最重要的組成部分，它的發(fā)展對經(jīng)濟的發(fā)展有巨大的推動作用。隨著90年代我國國有銀行股份制改革和新興股份制商業(yè)銀行的興起，以及2001年我國加入wT0后外資銀行的進入，我國各商業(yè)銀行所面臨的不僅是國內(nèi)同業(yè)的競爭，還有國際同行的挑戰(zhàn)，銀行業(yè)的激烈競爭已成必然之勢。因此，合理的測量商業(yè)銀行的效率對商業(yè)銀行的發(fā)展有重要的促進意義。盡管目前學(xué)術(shù)界對于銀行效率的定義、研究方法和研究結(jié)論尚未有完全一致的意見，但關(guān)于銀行業(yè)至今未完全解釋清楚的X效率則沒有太大的異議，幾乎所有的文獻都得出
2、了銀行X效率對銀行業(yè)的實踐更有指導(dǎo)意義。但是商業(yè)銀行X效率測算在理論與技術(shù)兩個層面都存在諸多問題難以厘清。因此，商業(yè)銀行效率研究，基本在兩個層面展開。一個層面是商業(yè)銀行效率的理論研究，另一個層面是商業(yè)銀行效率測算技術(shù)研究。本文首先梳理商業(yè)銀行X效率的理論與方法，并對國內(nèi)外商業(yè)銀行X效率的既有研究進行回顧和評論，然后嘗試采用新的方法對商業(yè)銀行X效率進行重估。這種方法并不是全新的，主要是在具體的操作細節(jié)上做更合理的調(diào)整，但這首先是建立在對商業(yè)銀行X效率理論的重新認識上。因此，本文的主要貢獻是厘清商業(yè)銀行X
3、效率概念，修正既有研究中的模糊和欠妥之處，吸收前人合理的研究成果，以保證測算方法的正確和可行。接著，本文對已有的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法測算技術(shù)從以下兩方面進行改進，其一是對數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法測算技術(shù)采用的投入產(chǎn)出指標(biāo)進行更合理地定義，雖然近年來商業(yè)銀行效率的研究在國內(nèi)比較熱門，但是這些研究各自利用不同的投入產(chǎn)出指標(biāo)，使我國商業(yè)銀行效率測算出現(xiàn)了差異很大的眾多版本。本文依據(jù)商業(yè)銀行投入產(chǎn)出理論，結(jié)合我國實際情況，合理定義了商業(yè)銀行的投入與產(chǎn)出。其二是運用DEA超效率模型對控制環(huán)境因素后的商業(yè)銀行的X效率進行比較
4、和評價，使數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法測算出的效率值更加可信。傳統(tǒng)的DEA效率估計沒有考慮到宏觀我國商業(yè)銀行x效率研究——謹于控制環(huán)境因素影響的DEA超效率模型環(huán)境等外部因素對銀行X效率的影響，直接導(dǎo)致了不同外部環(huán)境用相同效率邊界估計出的銀行效率不可比。本文利用MATLAB軟件來得出2001-2006年14家銀行的X效率值，并利用控制環(huán)境因素后的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)重新計算DEA超效率值，試圖對商業(yè)銀行的效率進行更合理的評價。本文包括六個部分。第一部分為緒論，主要介紹選題背景和意義、國內(nèi)外有關(guān)研究方法和研究成果。第二部分
5、為理論研究，分別介紹商業(yè)銀行X效率的內(nèi)涵、商業(yè)銀行的投入產(chǎn)出理論。第三部分為商業(yè)銀行X效率的實證分析，包括三個層次：首先是對DEA研究原理及基本模型進行簡要闡述；其次是實證研究模型的確定，主要是投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取、DEA超效率模型的確定以及樣本選擇問題；最后是DEA投入冗余分析和DEA超效率模型實證結(jié)果的分析。第四部分為控制影響商業(yè)銀行效率的環(huán)境因素后的銀行X效率實證分析，包括四個層次：首先對研究方法及原理簡要闡述；其次是對影響商業(yè)銀行X效率的外部環(huán)境因素進行研究；接著利用Tobit混合數(shù)據(jù)模型對影響
6、商業(yè)銀行X效率的外部環(huán)境因素進行確定：最后利用控制環(huán)境因素后的變量重新測算銀行X效率并進行比較分析。第五部分為政策建議，根據(jù)前面部分的分析研究，針對我國商業(yè)銀行經(jīng)營的實際情況，提出促進商業(yè)銀行X效率提高的對策及建議。第六部分為研究結(jié)論及不足，主要是對全文進行總結(jié)，并指出研究中存在的不足。本文的主要結(jié)論包括如下幾點：第一，經(jīng)濟增長率、通貨膨脹率、再貸款利率在樣本期內(nèi)對銀行效率影響不是很顯著。市場結(jié)構(gòu)即資產(chǎn)份額所占的比重對商業(yè)銀行效率的影響顯著為負。這說明占有較大市場份額的國有商業(yè)銀行之所以能擁有較大的市
7、場份額并非是由于其高效率的經(jīng)營，而是依靠國家扶持和政策強有力的傾斜，對競爭和市場準(zhǔn)入進行控制，擁有龐大的規(guī)模所導(dǎo)致的。因此，提高我國商業(yè)銀行X效率的關(guān)鍵在于改革銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，促進我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和銀行體系整體效率水平的提高。隨著市場競爭的進一步加劇，我國銀2內(nèi)容摘要行業(yè)的效率最終會有所提高。第二，股份制商業(yè)銀行整體效率水平要高于四大國有商業(yè)銀行整體效率水平。雖然在固定資產(chǎn)規(guī)模、員工數(shù)目、各項支出、稅前利潤等指標(biāo)上，股份制商業(yè)銀行的指標(biāo)數(shù)量上相比四大國有商業(yè)銀行遜色很多，但憑借其競爭能力、優(yōu)
8、秀的員工素質(zhì)和先進的管理制度，股份制商業(yè)銀行的X效率要明顯高于四大國有商業(yè)銀行。第三，各個商業(yè)銀行X效率在2001-2006年間都有不同程度的提高。但是農(nóng)業(yè)銀行在控制了環(huán)境因素影響后，效率值仍然較低。因此，不能把它自身經(jīng)營不善的問題歸咎于沒有遇到較好的外部條件，它占據(jù)了18％以上的市場份額，但它效率卻遠遠低于招商、民生、興業(yè)等大約只有6％市場份額的銀行。大銀行(尤其是國有銀行)的巨大的市場份額并不是在市場競爭中提高經(jīng)營效率贏得的，而是“與生俱來”的一種先
