基于網(wǎng)絡(luò)dea方法的我國商業(yè)銀行效率研究

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1、基于網(wǎng)絡(luò)DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究　　一、引言　　運用DEA方法對商業(yè)銀行效率研究，已有不少研究成果，形成了一套較為成熟的評價理論。Sherman和Gold運用DEA方法對一個美國銀行的14個支行效率進(jìn)行了評估[1]。Stauetal研究了巴西的商業(yè)銀行效率，發(fā)現(xiàn)相比于歐洲或美國的商業(yè)銀行，巴西的商業(yè)銀行效率低下[2]。Seinford和Zhu首次將網(wǎng)絡(luò)DEA的思想應(yīng)用到商業(yè)銀行效率的研究，將銀行的經(jīng)營過程劃分成兩個階段，并利用獨立的DEA模型分別計算銀行整體效率和兩個階段的效率[3]。Holod和Leatlab對傳統(tǒng)獨立DEA模型和本文構(gòu)建

2、的模型（2-2）分別進(jìn)行求解，評價結(jié)果如表3-1、3-2所示。表3-1依次給出了獨立DEA模型所測算的各家商業(yè)銀行整體技術(shù)效率ECCR、資金籌措階段、資金營運階段、技術(shù)效率、資金盈利階段技術(shù)效率E1CCR、E2CCR以及E3CCR。表3-2依次給出了模型（2-2）測算的結(jié)果，具體包括各家商業(yè)銀行整體技術(shù)效率E、資金籌措階段、資金營運階段、資金盈利階段技術(shù)效率E1、E2及E3和各個階段對于整體技術(shù)效率的貢獻(xiàn)度（ω1、ω2和ω3）。　　由表3-1，我們可以看出，就我國商業(yè)銀行的整體技術(shù)效率而言，如果忽略其經(jīng)營過程內(nèi)部實際運作情況，直接運用獨立DEA模型

3、求得的相應(yīng)技術(shù)效率值中達(dá)到技術(shù)效率有效的商業(yè)銀行共計7家，具體包括工商銀行、中國銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行和北京銀行。這一評價結(jié)果并不能很好的對商業(yè)銀行技術(shù)效率的差異性進(jìn)行區(qū)分，意義不大。與此同時，在技術(shù)效率有效的7家商業(yè)銀行中，其對應(yīng)的子過程并非全部為技術(shù)有效，就北京銀行而言，在資金籌措階段和資金營運階段均達(dá)到技術(shù)有效，在資金盈利階段卻為技術(shù)無效；對于興業(yè)銀行和平安銀行來說，僅僅在資金籌措階段達(dá)到技術(shù)有效；就民生銀行來講，也僅在資金盈利階段達(dá)到了技術(shù)有效，更為夸張的是工商銀行、中國銀行和招商銀行，其相對應(yīng)的子過程均為技術(shù)效率無效

4、，顯然這樣的評價結(jié)果不合理。因此，直接應(yīng)用獨立DEA模型評價商業(yè)銀行的技術(shù)效率，忽略了商業(yè)銀行真實的經(jīng)營情況，割裂了各個經(jīng)營子過程的關(guān)聯(lián)性，特別對于商業(yè)銀行來說，其經(jīng)營過程是在經(jīng)營目標(biāo)多樣性的基礎(chǔ)上加以實施的，這種方法就顯得不契合實際。由表3-2可知，相比于獨立DEA模型，模型（2-2）在我國商業(yè)銀行技術(shù)效率評價中的區(qū)分度更強(qiáng)，沒有一家商業(yè)銀行達(dá)到技術(shù)效率有效。對比表3-1和3-2，我們可以看出兩個模型所求得的各個子過程技術(shù)效率并沒有太過于明顯的差異，但是模型（2-2）所求的各個子過程的技術(shù)效率均不大于獨立DEA模型所求的，這一點差異主要由模型（2

5、-2）考慮了中間變量在經(jīng)營生產(chǎn)過程中既是投入也是產(chǎn)出的媒介特性所導(dǎo)致的。同時，模型（2-2）是從系統(tǒng)性的角度構(gòu)建的，故其整體技術(shù)效率既不大于各個子過程的技術(shù)效率最大值，也不小于各個子過程的技術(shù)效率最小值，因此表3-2中并沒有出現(xiàn)子過程技術(shù)效率無效而整體技術(shù)效率有效的不合理的情況。進(jìn)一步來說，模型（2-2）中求得的整體技術(shù)效率是各個子過程技術(shù)效率值的凸線性組合，能夠客觀確定出各個子過程的技術(shù)效率對于整體技術(shù)效率的貢獻(xiàn)度，這使得我們能夠更好地把握整體與子過程的關(guān)系，也為改善整體效率指明了方向。以表3-2中的農(nóng)行為例，其整體技術(shù)效率無效是由其各個子系統(tǒng)技

6、術(shù)效率無效引起的，但是對于農(nóng)行來說，提高資金籌措階段的技術(shù)效率相比于提高其他兩個子過程的技術(shù)效率更有助于提升整體技術(shù)效率?！　∷?、結(jié)論　　數(shù)據(jù)包絡(luò)分析在效率評價和研究中具有明顯的優(yōu)勢，因此，以往研究者使用DEA從不同的角度對我國商業(yè)銀行效率進(jìn)行了評價研究。大多學(xué)者運用傳統(tǒng)DEA模型，將商業(yè)銀行視作“黑盒”，忽略了商業(yè)銀行作為一個特殊企業(yè)所具有的生產(chǎn)和服務(wù)中介雙重特性，無法深入研究投入到產(chǎn)出的轉(zhuǎn)化過程。為了克服傳統(tǒng)DEA模型在商業(yè)銀行效率評價中的不足，本文在已有研究的基礎(chǔ)上做了進(jìn)一步的研究?！　”疚耐ㄟ^對商業(yè)銀行運營的實際情況進(jìn)程分析，將商業(yè)銀行的黑

7、箱打開，形成一個三階段的鏈形系統(tǒng)。在此基礎(chǔ)上，從系統(tǒng)整體技術(shù)效率出發(fā)，建立了規(guī)模報酬不變的網(wǎng)絡(luò)DEA模型。并用2014年我國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)進(jìn)行實證。可見，與獨立DEA模型求出的效率值相比，網(wǎng)絡(luò)DEA考慮了系統(tǒng)內(nèi)部的子系統(tǒng)之間的關(guān)系，能更好的對商業(yè)銀行效率差異進(jìn)行區(qū)分，對于商業(yè)銀行效率評價具有重要意義。